バックテスト

2022年(社会人18年)

イベント投資「12月30日に買って1月4日に売る」の期待値検証(システムトレード)

東京証券取引所では、1年の最後の取引日である「大納会」が12月30日、1年の最初の取引日である「大発会」が1月4日。 これを利用したイベント投資に関する記事が昨年の年末に公開されていた。 年内の最終日の12月...
2021年(社会人17年)

korosuke氏のV字回復狙い短期投資の期待値検証(システムトレード)

私のブログではシステムトレードのバックテストを定期的に公開している。 ヘッジファンドに勤務しているプロのシステムトレーダーとも交流があるが、駄犬氏やUKI氏のツイートにより私のサイトを見に来た事があるらしい。 つまり、私のサイト...
2021年(社会人17年)

イザナミのサンプル手法の再・期待値検証(システムトレード)

イザナミの販売会社は「ツクヨミ」。 サイトを見る限り、資本金300万円の有限会社だ。 会社法が施行された2006年以前である2005年に設立しているようで、今では珍しい有限会社。 有限会社には、 取締役の...
2021年(社会人17年)

ファンダメンタルズ指標(PER、PBR)を用いた機械学習による株価予測

以前 「釣れる日・釣れる場所を機械学習で予測する!」 という記事を書いたことがある。 (C)底辺領主の勘違い英雄譚 - ぱらボら/馬路まんじ/ファルまろ この記事に対して 「社内で開...
2021年(社会人17年)

ストラテジーを組み合わせてProtraで実行する(再)(システムトレード)

コロナ感染したため、すぐにコロナ予防接種を受けることが出来ず、今月に入りようやく一回目の摂取を行った。 ご多分に漏れずワクチンの副反応により微熱が出て、左肩が上がらず、倦怠感に苛さいなまれた。 ...
2021年(社会人17年)

gorotanhccat氏の逆張りデイ買いの期待値検証(システムトレード)

私の無能さとパワハラのため、6人いた部下が全員異動して1年以上経過した。 今月から新規業務を受け持ち、部下が1名増えるらしい。 隣の課の優秀社員2名が異動したので、その2名分の仕事を分担するんだってさー。 チーム体制がマネ...
2021年(社会人17年)

斉藤正章氏の「順張り買い」手法の有効性検証リベンジ(システムトレード)

秋と言えばスポーツ、読書! って誰が言い出したのか? と思ってググったら次のように書いてあるサイトが多かった。 ○○の秋きっかけ詳細 スポーツの秋東京オリンピック「体育の日(スポーツの日)」を中心としてスポーツを楽し...
2021年(社会人17年)

シルバーマンファンドの押し目買い有効性検証(システムトレード)

アマチュアのシステムトレード集団で構成されたシルバーマンファンドというサイトがある。 チームシルバーマンは平均投資歴約10年のトレーダー5人のメンバーで成り立っています。 全員がシステムトレード実践者ですが全員でノウハウを出し合って...
2021年(社会人17年)

ヒストリカルボラティリティを使った押し目買いの期待値検証(システムトレード)

以前、一緒の職場だった先輩が共同創業した会社が今月上場するそうだ。 今の時価総額が 1120億円 株主状況を見ると、先輩の持ち分は 8.68% ...
2021年(社会人17年)

機械学習(LightGBM)を使った株価予測入門(初心者向けソースコードあり)

将来の夢は、 株で一生利益を得て安泰に暮らすことです! (C)楳図かずお/漂流教室 想像してみて下さい。 金融のプロがこんな取引をやってると思いますか? ...
2021年(社会人17年)

田村祐一氏の空売りデイトレの代表的な戦略の期待値検証(システムトレード)

釣りの日記はローカル話題も多くアクセス数は高くない。 ましてやボウズや釣具紹介だと人は皆無だ。 最近の記事でアクセス数が多いのが コロナ陽性 やっぱり、これ...
2021年(社会人17年)

コナーズRSIを利用した新高値トレードの期待値検証(システムトレード)

「虫コナーズ」のようなベランダなどに吊り下げ商品が対象としている害虫は ユスリカとチョウバエ だけだ。 分かっていても 蚊やショウジョウバエにも効くに違いない という僅かばかりの...
2021年(社会人17年)

コナーズRSIを使った高勝率トレードの期待値検証(システムトレード)

前回のRSIパワーゾーン戦略は、ワイルダー氏が提唱している通常のRSIを使ったトレード戦略だ。 ローレンス(ラリー)・コナーズは他に「コナーズRSI」というオリジナルのオシレーター系指標を提唱しているようだ。 ...
2021年(社会人17年)

増田正美氏のMM手法(BB、RSI、ADX、MACD)の期待値検証(システムトレード)

久しぶりにアクセス履歴を確認すると、 増田正美ますだ まさよし MM法 というキーワードでGoogle検索で僕のサイトに訪問する客が多い事が分かった。 えっ……誰? あ...
2021年(社会人17年)

ローレンス・A・コナーズのRSIパワーゾーン短期売買法の期待値検証(システムトレード)

バックテスト興味が薄れてきた。 毎年同じ事を言ってるよね。 この時期には薄れるのは、仕事を淡々と進めるだけで窮地に追いやられて無いからだと思ってる。 年末年始は事業計画書作成したり、成果検証したり、委託費用の見積書を作成し...
2021年(社会人17年)

cosisin氏のノー前日比ブレイクアウト手法の期待値を検証(システムトレード)

今週、コロナの拡大に伴い東京都・小池知事が「酒類提供の原則停止」を国に再度要望した。 東京都によりますと、要望は西村経済再生担当大臣と田村厚生労働大臣あてに、きょう提出されました。現在の基本的対処方針では「一定の要件を満たせば可能」と...
2021年(社会人17年)

平均3%儲かるブレーク法の順張り期待値を検証(システムトレード)

私のブログの人気ランキング。 圧倒的に システムトレード バックテスト結果は皆さん興味あるんだね。 よーし、だったら僕 期待に答えちゃうよ。 今回は、新しい指標使った手法のバック...
2021年(社会人17年)

前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済の期待値を検証(システムトレード)

最近のシステムトレードの定番ツールは「イザナミ」…… ではなく、クラウド型のチャートツール「TradingView(トレーディングビュー)」 あらゆる金融商品・銘柄を網羅しており作ったストラテジーをビット...
2021年(社会人17年)

組み合わせ最強対決「MACDとRSI」vs「RCIとBB」の期待値検証(システムトレード)

テクニカル指標最強の組み合わせ。 指標を学べば、トレードの必勝(聖杯)を見つけることができる! と思っていた時代が私にもありました。 研究熱心な人なら自分でチャートのパターンを検証して、...
2021年(社会人17年)

西村剛氏の日経平均採用銘柄の急落を狙った逆張り戦略の有効性検証(システムトレード)

システムトレードのバックテストツールに「システムトレードの達人」という有料ソフトが存在する。 ネットで口コミを見ると システムトレードの達人 評判が悪く2020年内で販売終了 システムトレードの達人(斉藤正章)...
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