バックテスト

2021年(社会人17年)

新3点チャージ投資法2021の有効性検証(システムトレード)

システムトレード……進んでない。 ニッチ過ぎてアクセス数が超少ないし、バックテストする材料が最近見つからないんだよね。 でも前回の古典のストラテジーの記事は人気があった。 調子にのって今回も古典バックテストをしてみ...
2021年(社会人17年)

cosisin氏の安定押し目ストラテジーの有効性確認(システムトレード)

新年度を迎えたが何もやる気が出ない。子会社に転籍だしなーー。 仕事では上司が変わり、 「もう君の役割は不要なので業務変更を」 と三行半を叩き付けられた。 この仕事目的でアメリカから早めに帰任させられて、いらな...
2021年(社会人17年)

バリュー投資家かぶ1000氏のマネをしたらどうなるか?有効性検証(システムトレード)

年始になり、同級生達の吉報が耳に入るようになってきた。 不動産投資で早期リタイア 映画監督としてデビュー 起業して従業員150人の会社へ 時給8万円のコンサルタントへ 吉報を耳するたびに、深い淵のような暗がりの中で...
2020年(社会人16年)

祝!年100更新で有料(3万円)の逆張りストラテジーの無料公開&有効性検証(システムトレード)

日記の年間更新回数が100回となりました。 おめでとー! 過去20年間日記を書いているけど、100回更新は自身初だ。 週に約2回日記を書いていることになるね。 世の中には毎日日記書いている...
2020年(社会人16年)

斎藤正章氏の「空売りデイトレ」戦略の有効性検証(システムトレード)

株ストの話題が続くと日記のアクセス数が下がる。 バックテストも熱が冷めてきた・・というより検索しても新規のストラテジーが見つからないので、暫くストップかな。 今回は、有名な「空売り」ストラテジーを実現する。 今まで...
2020年(社会人16年)

5ちゃんねる山師さん (ワッチョイ 9a47-LWbF) の有効性検証(システムトレード)

仕事が増えるばかり・・・・。 朝から深夜まで、色々と考えているけど、しんどい・・・・。 睡眠不足だし・・・・。 日記はマッシュアップするべきじゃなかった。 Google検索に引っかかりにく...
2020年(社会人16年)

二郎完食できず、負い目で押し目戦略を検証する(システムトレード)

ラーメン二郎に数年ぶりに行った。 二郎に行くのは十年ぶり。 だから忘れてた。 ボリューム感を・・・ 二郎はラーメンではなく、「二郎」と言う名の食べ物なのだ。 完全に忘れていた...
2020年(社会人16年)

プロシステムトレーダーサスケ氏の逆張り有効性検証(システムトレード)

本日14:00過ぎ、突如としてナイアガラ発生。 日経平均ギャアアアアアァァァァァァァァァーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!! まるで認知症...
2020年(社会人16年)

徳山秀樹式デイトレード理論の有効性検証(システムトレード)

高速取引の個人取引解禁に伴い、多くのシステムトレーダーが参戦しそうな勢いです。 今回は、スイングトレードではなくデイトレードをバックテストをしていきます。 また、高速アルゴだとスキャルピングがメインだと思いますが。 ...
2020年(社会人16年)

マルチストラテジーで勝ち続ける手法を構築してみる(システムトレード)

「kabuステーション API」は、2020年10月よりkabuステーションを起動したユーザーのパソコンから、任意の開発言語によるデータ取得や注文執行が可能となるそうだ。 C#、Python、Java、PHPなどユーザーが実装...
2020年(社会人16年)

ストラテジーが作れないので組み合わせてみる(システムトレード)

明日、朝になって相場が開くのが恐怖でしかない。 時間がこのまま止まって日付が変わらないでほしいと切に思う。 明日になったら嫌でも含み損と向き合わなければならないから。 これほどまでに時間が残酷なものになり得るなんて知らなかった...
2020年(社会人16年)

斉藤正章の逆張り手法はコロナに勝ったか?有効性検証(システムトレード)

マネックス証券が提供する優秀なトレードツール「トレードステーション」のサービスが2020年の8月7日に終了となります。 「システムトレードの達人」も販売終了予定とツイッターに記載がありました。 西村剛@証券アナリスト @ni...
2020年(社会人16年)

sand氏のかつての空売りシステム有効性検証(protraシストレ)

システムトレードをずっと放置していましたが、新型コロナウイルス時に実践してたらどうなるか? ということを確認してみたところ、極端に勝つ、負ける、関係なく淡々と稼ぐストラテジー・・・と様々でした。 山崎  ただ、流動性がある...
2020年(社会人16年)

機械学習で株予測(3点チャージ法の有効性検証)

前回、機械学習で解いた学習モデルが勝率50.48%、プロフィットファクター1.15、平均年利5.91%、最大損失年利-37.23%という事が分かりました。 今回は、現時点で考えている特徴量を追加して成績が改善するか確認してみます。 ...
2020年(社会人16年)

機械学習で株価予測(Protraを使ったバックテスト解決編)

前回は「Backtrader」を使って学習済みデータでProtra風バックテストを試み断念しました。 そもそもProtra風にバックテスト結果を出力したいなら、Protraを使うべきでは? いやいや・・。...
2019年(社会人15年)

cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証(システムトレード)

クリスマスイブです。 バックテスト結果が良かったので公開してませんでしたが、クリスマスプレゼント(になるかも分かりませんが)として載せておきます。 今回は、cosisin氏の「問題・正解」の有効性を検証します。 【基本...
2019年(社会人15年)

cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証(システムトレード)

実装して日記まで書いてますが非公開の手法が大量にあります。 多少の優位性が見られたため分析していた為です。 なお、私は同日売買を可能に修正してProtraを利用しています。 仕様では時価計算が狂うとのことででき...
2019年(社会人15年)

イザナミサンプル・シンプル逆張り買いの有効性検証(システムトレード)

最近は台湾や中国出張ばかりで、パソコンは故障するしシステムトレードの興味が薄れてました。 前回の出張でJALの「JMBクリスタル」になりました。 これが、9月頃ならサファイアを目指してクレジットカード会員となり、永久会員になって...
2019年(社会人15年)

斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証(システムトレード)

朝起きると頭が痛く、熱を測ると37.8度ありました。 それでもロキソニンを飲んで会社です・・・・。 これがジャパニーズ・サラリーマンの実態です。 社畜だよ、社畜。。 で、外はなぜか大雨 低気...
2019年(社会人15年)

三点チャージ法の複利・単利における有効性検証(システムトレード)

台風19号の被害で河川近くの住民は川の氾濫などが起きて大変な目にあった方もいたかと思います。 【台風19号】 58人死亡 15人不明 211人負傷者 【台風15号】 1人死亡 148人負傷者(千葉) 規模、被害状況を見...
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