高掴みしないトレード（RCIとEMA）の期待値検証（システムトレード）

世の中では「米国株を積立投信で長期投資」が投資の主流。

だけど今年に入り仮想通貨は大暴落し、株価は下落し、新興企業は成長への取り組みを縮小している。

そんな状況では長期投資は資金効率の観点ではデメリットにしかならず、今のような相場の大暴落では

耐える

以外の対策がない。

暴落時こそ買い相場にも関わらず……。

それが嫌なら個別株投資の研究の手を止めてはいけない。

人生をかけて研究する価値はある。

なぜなら株取引はギャンブルと違い期待値はプラスだから。

投資・ギャンブル	期待値
競輪、競艇	0.75
中央・地方競馬	0.70～0.80
オートレース	0.70
パチンコ、スロット	0.80～0.95
宝くじ	0.45
スポーツくじ	0.50
ルーレット	0.95
ブラックジャック	0.96～1.02
FX	0.98
株（短期売買）	0.98
株（長期売買）	1.05

株はギャンブルなのか？株歴17年の1級FPが期待値をもとに解説！

株はギャンブルなのか？について一般的にギャンブルと言われているものと株式投資を比較して説明しています。期待値等を基準にした場合株式投資が短期投資か長期投資かで結果も異なりますのでご興味のある方はぜひご覧ください。

研究結果が出る前に人生が終わるかもしれないけどね。

高掴みしないトレード（RCIとEMA）の期待値検証
1. バックテスト結果
まとめ
1. ソースコード

なお市場にはプロも含む、あなたよりも知識や経験やスキルや良い環境にいる

「相手」

がいるということを忘れてはいけない。

個別株投資に「初心者向け」なんてものは存在しない。

高掴みしないトレード（RCIとEMA）の期待値検証

「揉み合い時は特に威力発揮」として、ちぇりおう氏がnoteに100円の有料記事を書いていた。

テクニカルを主に経済情勢を取り入れながらチャート分析をされている方らしい。

無料で見える範囲しか確認してないけど、次のように書いてある。

１）ＲＣＩが −７０％を下回ったらチェック
２）ＲＣＩが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）
３）ＲＣＩが上へ抜けたら、５ＥＭＡと２０ＥＭＡを見る
４）５ＥＭＡが２０ＥＭＡをＧＣ（ゴールデンクロス）したら買う
５）利確は、ＲＣＩが９０〜１００％で張り付いている間に売る！
　　ここの売タイミングは難しいですね、好調の時は張り付きが続きます
　　深追いしないで（頭と尻尾はくれてやれ）トレンドラインを引いたり
　　平均足でみたり、自分でこの辺いいかな、と思う時に売って良いです

【補足：重要】
５ＥＭＡが２０ＥＭＡの下にあり下降トレンドの時は、ＲＣＩが下から上がってきても触らない（全体的に弱いからです）

ＲＣＩは株式トレードで効果大！🍒（揉み合い時は特に威力発揮）｜ちぇりおう🍒

■『高掴みしないでトレードする方法』 ------------------------------------------------------------ 　慌てないこと！　SNS情報に流されないこと１）ＲＣＩが −７０％を下回ったらチェック２）ＲＣＩが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）３）ＲＣＩが...

上記を踏まえて次のようなルールで、バックテストをしてみよう。

特に期待はしていないが、ネタも枯渇しているからね。

【仕掛けのルール】

1) 前日のRCI(9)が-70%を下回っている場合
2) RCI(9)が下から上へ突き抜けた場合
3) EMA(5)がEMA(20)をGC（ゴールデンクロス）した場合

【手仕舞いのルール】

1) RCIが 90%～100%で張り付いている場合
2) 利食い：5％以上の含み益が出た場合
3) 損切り：5％以上の含み損が出た場合
4) 損切り：10日以上持っていた場合

特に実装的に難しい部分は無い。

バックテスト結果

プライム市場だけでバックテストに約1時間かかった。

株価データ: 日足
銘柄リスト: プライム市場20220403
2000/01/12～2022/06/16における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		4524
勝ちトレード数(勝率)	2254(49.82%)
負けトレード数(負率)	2270(50.18%)

全トレード平均利率	0.18%
勝ちトレード平均利率	4.66%
負けトレード平均損率	-4.26%

勝ちトレード最大利率	70.81%
負けトレード最大損率	-23.16%

全トレード平均期間	7.90
勝ちトレード平均期間	7.61
負けトレード平均期間	8.19
----------------------------------------
必要資金		¥3,740,400
最大ポジション(簿価)	¥3,405,800
最大ポジション(時価)	¥3,484,200

純利益			¥3,508,100
勝ちトレード総利益		¥46,392,500
負けトレード総損失		-¥42,884,400

全トレード平均利益	¥775
勝ちトレード平均利益	¥20,582
負けトレード平均損失	-¥18,892

勝ちトレード最大利益	¥342,000
負けトレード最大損失	-¥139,400

プロフィットファクター		1.08
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,955,000
最大ドローダウン(時価)	-¥1,960,800
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	7
----------------------------------------
平均年利		4.08%
平均年利(直近5年)	1.51%
最大連勝		14回
最大連敗		15回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2022年	   79回		¥159,800円	4.27%	50.63%	 1.24倍	-11.78%
2021年	  220回		¥149,700円	4.00%	50.00%	 1.09倍	-11.05%
2020年	  208回		¥201,100円	5.38%	47.60%	 1.10倍	-12.31%
2019年	  217回		¥163,000円	4.36%	52.53%	 1.09倍	-16.31%
2018年	  210回		-¥391,600円	-10.47%	47.62%	 0.83倍	-15.68%
2017年	  212回		¥1,326,500円	35.46%	62.26%	 2.28倍	-8.08%
2016年	  198回		-¥110,500円	-2.95%	52.02%	 0.94倍	-15.57%
2015年	  207回		¥219,100円	5.86%	60.39%	 1.12倍	-21.88%
2014年	  196回		¥195,700円	5.23%	50.51%	 1.10倍	-23.16%
2013年	  208回		¥1,421,100円	37.99%	59.13%	 1.89倍	-12.26%
2012年	  195回		¥438,600円	11.73%	51.79%	 1.25倍	-22.58%
2011年	  198回		-¥414,600円	-11.08%	45.45%	 0.81倍	-17.62%
2010年	  190回		-¥82,000円	-2.19%	52.11%	 0.95倍	-15.59%
2009年	  215回		¥171,700円	4.59%	46.05%	 1.07倍	-14.46%
2008年	  196回		-¥993,500円	-26.56%	40.31%	 0.62倍	-18.43%
2007年	  207回		-¥276,200円	-7.38%	51.21%	 0.85倍	-13.27%
2006年	  174回		-¥20,200円	-0.54%	52.87%	 0.99倍	-19.47%
2005年	  209回		¥1,506,500円	40.28%	65.55%	 2.29倍	-18.58%
2004年	  203回		-¥88,500円	-2.37%	49.75%	 0.96倍	-18.43%
2003年	  202回		¥453,800円	12.13%	52.97%	 1.25倍	-22.06%
2002年	  183回		¥301,900円	8.07%	52.46%	 1.17倍	-13.79%
2001年	  185回		-¥611,800円	-16.36%	42.70%	 0.75倍	-20.14%
2000年	  212回		-¥211,500円	-5.65%	49.53%	 0.92倍	-15.15%

株価データ: 日足

銘柄リスト: プライム市場20220403

2000/01/12～2022/06/16における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 4524

勝ちトレード数(勝率) 2254(49.82%)

負けトレード数(負率) 2270(50.18%)

全トレード平均利率 0.18%

勝ちトレード平均利率 4.66%

負けトレード平均損率 -4.26%

勝ちトレード最大利率 70.81%

負けトレード最大損率 -23.16%

全トレード平均期間 7.90

勝ちトレード平均期間 7.61

負けトレード平均期間 8.19

----------------------------------------

必要資金 ¥3,740,400

最大ポジション(簿価) ¥3,405,800

最大ポジション(時価) ¥3,484,200

純利益 ¥3,508,100

勝ちトレード総利益 ¥46,392,500

負けトレード総損失 -¥42,884,400

全トレード平均利益 ¥775

勝ちトレード平均利益 ¥20,582

負けトレード平均損失 -¥18,892

勝ちトレード最大利益 ¥342,000

負けトレード最大損失 -¥139,400

プロフィットファクター 1.08

最大ドローダウン(簿価) -¥1,955,000

最大ドローダウン(時価) -¥1,960,800

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現在進行中のトレード数 7

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平均年利 4.08%

平均年利(直近5年) 1.51%

最大連勝 14回

最大連敗 15回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2022年 79回 ¥159,800円 4.27% 50.63% 1.24倍 -11.78%

2021年 220回 ¥149,700円 4.00% 50.00% 1.09倍 -11.05%

2020年 208回 ¥201,100円 5.38% 47.60% 1.10倍 -12.31%

2019年 217回 ¥163,000円 4.36% 52.53% 1.09倍 -16.31%

2018年 210回 -¥391,600円 -10.47% 47.62% 0.83倍 -15.68%

2017年 212回 ¥1,326,500円 35.46% 62.26% 2.28倍 -8.08%

2016年 198回 -¥110,500円 -2.95% 52.02% 0.94倍 -15.57%

2015年 207回 ¥219,100円 5.86% 60.39% 1.12倍 -21.88%

2014年 196回 ¥195,700円 5.23% 50.51% 1.10倍 -23.16%

2013年 208回 ¥1,421,100円 37.99% 59.13% 1.89倍 -12.26%

2012年 195回 ¥438,600円 11.73% 51.79% 1.25倍 -22.58%

2011年 198回 -¥414,600円 -11.08% 45.45% 0.81倍 -17.62%

2010年 190回 -¥82,000円 -2.19% 52.11% 0.95倍 -15.59%

2009年 215回 ¥171,700円 4.59% 46.05% 1.07倍 -14.46%

2008年 196回 -¥993,500円 -26.56% 40.31% 0.62倍 -18.43%

2007年 207回 -¥276,200円 -7.38% 51.21% 0.85倍 -13.27%

2006年 174回 -¥20,200円 -0.54% 52.87% 0.99倍 -19.47%

2005年 209回 ¥1,506,500円 40.28% 65.55% 2.29倍 -18.58%

2004年 203回 -¥88,500円 -2.37% 49.75% 0.96倍 -18.43%

2003年 202回 ¥453,800円 12.13% 52.97% 1.25倍 -22.06%

2002年 183回 ¥301,900円 8.07% 52.46% 1.17倍 -13.79%

2001年 185回 -¥611,800円 -16.36% 42.70% 0.75倍 -20.14%

2000年 212回 -¥211,500円 -5.65% 49.53% 0.92倍 -15.15%

利益曲線は次の通り。

うーん……、平凡な結果だ。

そしてトレード平均利益が775円だから、手数料負けするかもしれない。

まとめ

テクニカル分析が有効といわれる理由は

「マーケットの値動きにはある程度の法則性が見られる」

という点に基づいている。

要するに株価の決定自体が群集心理（人気投票）のため、次のような理由で利用する人が耐えないからだ。

1、その分析を盲目的に信じる人(自身の勉強、他人からの干渉）
2、金融機関の運用者（責任逃れの理由付け）
3、本心では信用しないが、信じる人が多いから株価が動くと定義し先回りで買いを入れる人

書き出せば書き出すほどオカルトの世界だね……。

いつも同じ事言ってるけどさ……。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// 高掴みしないでトレードする方法
// ======================================
//
//【仕掛けのルール】
// 1) RCIが-70%を下回ったらチェック
// 2) RCIが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）
// 3) RCIが上へ抜けたら、5EMAと20EMAを見る
// 4) 5EMAが20EMAをGC（ゴールデンクロス）したら買う
//
//【手仕舞いのルール】
// 1) RCIが 90%～100%で張り付いている間に売る

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
        $MaxHoldDay   = 7          // 最大保有日数
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $RCI          = [$code_num]
        $RCI_1        = [$code_num]
        $EMA5         = [$code_num]
        $EMA20        = [$code_num]
        $EMA5_1       = [$code_num]
        $EMA20_1      = [$code_num]
//------------------------------------------------
        InitDone()                 // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ($order[(int)Code] == -1)
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($RCI[i])
                // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $RCI[i]     = RCI_new(9)
                $EMA5[i]    = EMA_new(5)
                $EMA20[i]   = EMA_new(20)
                $RCI_1[i]   = {-1}RCI_new(9)
                $EMA5_1[i]  = {-1}EMA_new(5)
                $EMA20_1[i] = {-1}EMA_new(20)
                $hold[i]  = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        RCI_next($RCI[i])
        EMA_next($EMA5[i])
        EMA_next($EMA20[i])
        RCI_next($RCI_1[i])
        EMA_next($EMA5_1[i])
        EMA_next($EMA20_1[i])

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                rci     = RCI_value($RCI[i])
                ema5    = EMA_value($EMA5[i])
                ema20   = EMA_value($EMA20[i])
                rci_1   = RCI_value($RCI_1[i])
                ema5_1  = EMA_value($EMA5_1[i])
                ema20_1 = EMA_value($EMA20_1[i])
                if ! (rci && ema5 && ema20 && rci_1 && ema5_1 && ema20_1 && Close)
                         return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 前日のRCIが-70%を下回っている
                flag1 = rci_1 < -70
                if ! (flag1)
                         return
                end
                // 2) RCIが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）
                flag2 = rci_1 < rci
                if ! (flag2)
                         return
                end
                // 3) 5EMAが20EMAをGC（ゴールデンクロス）したら買う
                flag3 = ema5_1 < ema5 && ema5_1 < ema20_1 && ema20 < ema5
                if ! (flag3)
                         return
                end
                if (1)
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = ema5
                        $buyflag[i][2] = 1
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) RCIが 90%～100%で張り付いている間に売る
                rci     = RCI_value($RCI[i])
                if ! (rci)
                         return
                end
                if (rci >= 90)
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 利食い：5％以上の含み益が出た場合
                elsif (Close >= 1.05 * $buy[i])
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 3) 損切り：5％以上の含み損が出た場合
                elsif (Close <= 0.95 * $buy[i])
                        PrintLog("損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 4) 損切り：10日以上持っていた場合
                elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy()
        if ! (HasPricedata({1}Open))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
                $buyflag[i][2] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
$buyCnt = 0   // 購入数初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = 0
if ($buyCnt)
        sortList = SelectionSort(10, 0)
        cnt = $buyCnt
        if ($buyCnt > 10)
            cnt = 10
        end
        while i < cnt
               {sortList[i]}SortBuy()
               i = i + 1
        end
end
//----------------------------------------------
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

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# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// 高掴みしないでトレードする方法

// ======================================

//【仕掛けのルール】

// 1) RCIが-70%を下回ったらチェック

// 2) RCIが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）

// 3) RCIが上へ抜けたら、5EMAと20EMAを見る

// 4) 5EMAが20EMAをGC（ゴールデンクロス）したら買う

//【手仕舞いのルール】

// 1) RCIが 90%～100%で張り付いている間に売る

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

$MaxHoldDay = 7 // 最大保有日数

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$RCI = [$code_num]

$RCI_1 = [$code_num]

$EMA5 = [$code_num]

$EMA20 = [$code_num]

$EMA5_1 = [$code_num]

$EMA20_1 = [$code_num]

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ($order[(int)Code] == -1)

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($RCI[i])

// 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$RCI[i] = RCI_new(9)

$EMA5[i] = EMA_new(5)

$EMA20[i] = EMA_new(20)

$RCI_1[i] = {-1}RCI_new(9)

$EMA5_1[i] = {-1}EMA_new(5)

$EMA20_1[i] = {-1}EMA_new(20)

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

RCI_next($RCI[i])

EMA_next($EMA5[i])

EMA_next($EMA20[i])

RCI_next($RCI_1[i])

EMA_next($EMA5_1[i])

EMA_next($EMA20_1[i])

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

rci = RCI_value($RCI[i])

ema5 = EMA_value($EMA5[i])

ema20 = EMA_value($EMA20[i])

rci_1 = RCI_value($RCI_1[i])

ema5_1 = EMA_value($EMA5_1[i])

ema20_1 = EMA_value($EMA20_1[i])

if ! (rci && ema5 && ema20 && rci_1 && ema5_1 && ema20_1 && Close)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 前日のRCIが-70%を下回っている

flag1 = rci_1 < -70

if ! (flag1)

return

end

// 2) RCIが下から上へ突き抜けたら準備（RCI：9）

flag2 = rci_1 < rci

if ! (flag2)

return

end

// 3) 5EMAが20EMAをGC（ゴールデンクロス）したら買う

flag3 = ema5_1 < ema5 && ema5_1 < ema20_1 && ema20 < ema5

if ! (flag3)

return

end

if (1)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = ema5

$buyflag[i][2] = 1

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) RCIが 90%～100%で張り付いている間に売る

rci = RCI_value($RCI[i])

if ! (rci)

return

end

if (rci >= 90)

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 利食い：5％以上の含み益が出た場合

elsif (Close >= 1.05 * $buy[i])

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 3) 損切り：5％以上の含み損が出た場合

elsif (Close <= 0.95 * $buy[i])

PrintLog("損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 4) 損切り：10日以上持っていた場合

elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy()

if ! (HasPricedata({1}Open))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

$buyflag[i][2] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

$buyCnt = 0 // 購入数初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = 0

if ($buyCnt)

sortList = SelectionSort(10, 0)

cnt = $buyCnt

if ($buyCnt > 10)

cnt = 10

end

while i < cnt

{sortList[i]}SortBuy()

i = i + 1

end

//----------------------------------------------

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end