高掴みしないトレード(RCIとEMA)の期待値検証(システムトレード)

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世の中では「米国株を積立投信で長期投資」が投資の主流。

だけど今年に入り仮想通貨は大暴落し、株価は下落し、新興企業は成長への取り組みを縮小している。

 

そんな状況では長期投資は資金効率の観点ではデメリットにしかならず、今のような相場の大暴落では

 

耐える

 

以外の対策がない。

 

© 吾峠呼世晴/鬼滅の刃/集英社

 

暴落時こそ買い相場にも関わらず……。

 

それが嫌なら個別株投資の研究の手を止めてはいけない。

人生をかけて研究する価値はある。

なぜなら株取引はギャンブルと違い期待値はプラスだから。

投資・ギャンブル 期待値
競輪、競艇 0.75
中央・地方競馬 0.70~0.80
オートレース 0.70
パチンコ、スロット 0.80~0.95
宝くじ 0.45
スポーツくじ 0.50
ルーレット 0.95
ブラックジャック 0.96~1.02
FX 0.98
株(短期売買) 0.98
株(長期売買) 1.05
株はギャンブルなのか?株歴17年の1級FPが期待値をもとに解説!
株はギャンブルなのか?について一般的にギャンブルと言われているものと株式投資を比較して説明しています。期待値等を基準にした場合株式投資が短期投資か長期投資かで結果も異なりますのでご興味のある方はぜひご覧ください。

 

研究結果が出る前に人生が終わるかもしれないけどね。

なお市場にはプロも含む、あなたよりも知識や経験やスキルや良い環境にいる

「相手」

がいるということを忘れてはいけない。

 

個別株投資に「初心者向け」なんてものは存在しない。

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高掴みしないトレード(RCIとEMA)の期待値検証

「揉み合い時は特に威力発揮」として、ちぇりおう氏がnoteに100円の有料記事を書いていた。

テクニカルを主に経済情勢を取り入れながらチャート分析をされている方らしい。

無料で見える範囲しか確認してないけど、次のように書いてある。

1)RCIが −70%を下回ったらチェック
2)RCIが 下から上へ突き抜けたら準備(RCI:9)
3)RCIが 上へ抜けたら、5EMAと20EMAを見る
4)5EMAが20EMAをGC(ゴールデンクロス)したら買う
5)利確は、RCIが 90〜100%で張り付いている間に売る!
  ここの売タイミングは難しいですね、好調の時は張り付きが続きます
  深追いしないで(頭と尻尾はくれてやれ)トレンドラインを引いたり
  平均足でみたり、自分でこの辺いいかな、と思う時に売って良いです

【補足:重要】
5EMAが20EMAの下にあり下降トレンドの時は、RCIが下から上がってきても触らない(全体的に弱いからです)

RCIは株式トレードで効果大!🍒(揉み合い時は特に威力発揮)|ちぇりお🍒|note
■『高掴みしないでトレードする方法』 ------------------------------------------------------------  慌てないこと!  SNS情報に流されないこと 1)RCIが −70%を下回ったらチェック 2)RCIが 下から上へ突き抜けたら準備(RCI:9) 3)RCIが...

 

上記を踏まえて次のようなルールで、バックテストをしてみよう。

特に期待はしていないが、ネタも枯渇しているからね。

 

【仕掛けのルール】

  • 1) 前日のRCI(9)が-70%を下回っている場合
  • 2) RCI(9)が下から上へ突き抜けた場合
  • 3) EMA(5)がEMA(20)をGC(ゴールデンクロス)した場合

【手仕舞いのルール】

  • 1) RCIが 90%~100%で張り付いている場合
  • 2) 利食い:5%以上の含み益が出た場合
  • 3) 損切り:5%以上の含み損が出た場合
  • 4) 損切り:10日以上持っていた場合

特に実装的に難しい部分は無い。

バックテスト結果

プライム市場だけでバックテストに約1時間かかった。

利益曲線は次の通り。

うーん……、平凡な結果だ。

そしてトレード平均利益が775円だから、手数料負けするかもしれない。

まとめ

テクニカル分析が有効といわれる理由は

「マーケットの値動きにはある程度の法則性が見られる」

という点に基づいている。

 

要するに株価の決定自体が群集心理(人気投票)のため、次のような理由で利用する人が耐えないからだ。

  • 1、その分析を盲目的に信じる人(自身の勉強、他人からの干渉)
  • 2、金融機関の運用者(責任逃れの理由付け)
  • 3、本心では信用しないが、信じる人が多いから株価が動くと定義し先回りで買いを入れる人

 

書き出せば書き出すほどオカルトの世界だね……。

いつも同じ事言ってるけどさ……。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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