ビットコインをついてる仙人の投資手法で期待値検証(システムトレード)

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先輩たちは持ち株会に入っており、1000万円近くの利益が出ているらしい。

システムトレードで全く勝てないから「持ち株」と「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」だけで良いじゃん……(泣

UKI氏は今年は暗号通貨戦略に舵を切るとのこと。

暗号通貨の仕組みを知ったのは、2014年のアメリカ赴任中。

第8回駐在員交流イベント | Meetup
Fri, Mar 14, 4:30 PM PDT: • 16:30に開場、セッションは17:00に開始します。 • 講演終了後その場で懇親会を開催します。ピザとソーダを用意しますので、受付時にひとりお支払いください。 • 受付用に名刺を1枚ご用意ください。 ビットコインとシリコンバレーのスタートアップについて...

赴任直後に知り合い作りにmeetupの赴任者セミナーに参加すると、銀行マンがやたらビットコインの購入を進めてきた。

アメリカに来たばかりで、知らない人に「仮想通貨」を勧めれたら怖い・危険としか思わないでしょ!

それ以降、できる限り目に入れないようにしていた。

 

そして今や、ビットコインの価値は高騰。

もはや食わず嫌いをしているのが馬鹿なレベルだ。

 

右も左も分からないけど、ビットコイン(BTC)を使ったバックテストをやってみよう。

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BTC/JPYの日足データを扱ってみる

まずはビットコイン(BTC)のOHLC (Open-High-Low-Close)を取得する必要がある。

CryptowatchのAPIなどを使えば取得できるっぽいが、既にCSVがダウンロードできるサイトを発見した。

bitFlyer(ビットフライヤー)から情報提供を受けているっぽい。

BTC JPY bitFlyer 過去データ - Investing.com
BTC/JPY (ビットコイン 円 bitFlyer) の過去のデータ一覧。始値、終値、高値、安値、出来高や前日比まで日付毎にダウンロードする事が可能です。

Webサイトには次のように見えているが、これらの日足を2015年6月25日からCSVで取得可能だった。

「日付」「始値」「高値」「安値」「終値」「出来高」のデータが存在している。

でも、暗号通貨市場って24時間365日購入可能なんじゃないの?「始値」「終値」って何なのさ?

  • 始値は、午前9時が多い
  • 終値は、午後3時 or 4時が多い

ProtraでBTC/JPYの日足データを読み込む

ProtraでのCSVの読み込み方法は以前説明済だ。

CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法(システムトレード)
「イザナミ」「システムトレードの達人」が羨ましいなぁ・・・と思っている機能の一つが外部指標が取り込めることこれができれば、外国指数(NYダウ、ドル円)個別株先物...

ダウンロードしたCSVファイルを次のように加工する。

  • 「前日比(%)」の列を削除
  • 「出来高」の「K」文字を削除し1000倍する
  • 日付の「降順」を「昇順」に変更する
  • 順序を「日付」「始値」「高値」「安値」「終値」「出来高」にする
  • 日付から「年」「月」「日」を対応
  • 数値から「,」を削除
  • 「始値」「高値」「安値」「終値」を1/10にする(500万円以上の資金で計算するならオプション)
  • 一行目を削除する(これはオプション)

で、いつものデータに変更された。

加工済のCSVファイル(ファイル名「2.csv」)を「Protra\data\price\2」に置いてProtraで読み込んでみる。

次にProtraの「Protra\data」直下にある「index.txt」に次の2行目を追加する。

これで「Protra.exe」を起動するとグラフが表示される。

新鮮味無いけどね……

Protraで株価更新すると「index.txt」も更新されるため、その都度 書き換えが必要となる(グラフを表示したい場合)

ついてる仙人の投資手法の期待値を検証

BitflyerがAPIを公開しており、Pythonで自動売買システムを作る人が沢山いることは知ってる。

でも、今回試したいのは、

株式市場向けに利用していたシステムトレード環境でビットコインのバックテストをしたらどうなるか?

だ。

 

斎藤正章氏の手法、三点チャージ法を使ったところ、5年間で2,3回しかシグナルが出なかった。

なので、シグナルが出やすかった記憶がある次の手法を使うことにする。

ついてる仙人の投資手法の期待値を検証(システムトレード)
ライブラリのソースを読んだり、20種類程度の手法の株のバックテストを実施することでGWが終わりました・・・。宝探しゲームのようでハマってしまいました。。システムトレードは聖杯などでは無いことを知りながら・・・。...

【基本条件】

  • 1) 初期費用 300万円
  • 2) 単利運用
  • 3) 最大5日間保有
  • 4) 現物取引:1銘柄当たり仕掛け金額300万円
  • 5) 買い
  • 売買対象:ビットコイン(BTC)

【買いルール】

  • 当日の陰線が終値に対して1.1%以上になったら、翌日寄り付きで買い

【売りルール】

  • 当日の陽線が終値に対して0.6%以上になったら、翌日寄り付きで売り

バックテスト結果

バックテスト時間はビットコイン(BTC)だけで19秒。

利益曲線は次の通り。

おお!

ほぼ単調増加じゃん!

もう、これで良くない?

2020年と2021年の月毎の結果

2020年から大幅にビットコイン(BTC)の価格が向上しているので、もう少し詳細に確認してみよう。

2020年と2021年の月毎の結果は次のとおり。

うん。よく分からない。

利益曲線は次の通り。

300万円の運用で2倍以上に跳ね上がってる!イイね!

 

ただ、ビットコイン(BTC)のチャートを見る限り、チャートの値動きそのものな気がする。

ドローダウンの観点ではシステムトレードの方が優秀にみえる。

とはいえ、騰落レシオ的な横串指標が無ければ、暴落が発生すれば一緒に死ぬだけだけどね。

まとめ

暗号資産(仮想通貨)の事は何も分かってないが、OSSのシステムトレードのソフト「Protra」を使って初めてバックテストを行ってみた。

結果としてはOHLCさえ入出できれば問題なくバックテスト可能だということが分かった。

 

ということで、とりあえず bitFlyer の口座だけは作ってみた。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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