寄りで売って 引けに買い戻すの期待値検証(システムトレード)

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以前「シストレ魂」が終了すると紹介した。

日経平均株価「始値 → 終値」の期待値を機械学習で予測(システムトレード)
2020年8月7日にトレードステーションが終わった。今年(2022年)はシストレ魂が終わった。シストレ魂利用者へ残念なお知らせが届きました。【重要】サービス終了のお知らせシストレ魂 運営事務局です。1...

 

が、なんと2022/04/16 Ver2.0.01 よりフリーソフト&東証新市場区分(東証P, 東証S, 東証G, 東証他)対応になったらしい。

 

2022/04/16 Ver2.0.01
フリーソフト化
東証新市場区分(東証P, 東証S, 東証G, 東証他)対応
・チャートビューの拡大縮小ボタンを長押しでRepeatに変更
・チャートビューの左右移動ボタン追加
・引け前売買指示機能の無効化
・自動発注ツール「発注魂」の無効化

 

やった~~!

 

早速インストールして起動!

 

 

株価データが無料じゃなかった……

 

 

とはいえ、もともとシストレ魂購入を検討していた人には朗報なのかな。

日本人は特に朝イチで買う傾向がある。

そのため、朝高めになり日中はダラダラ下げるパターンを描くことが多い。

……と、他のサイトに書いてあった。

ヘッジファンドの先輩もそんなこと言ってた気がするなー。

だったらOSS のProtraで引き続きバックテストやってみよーー。

なお、Protraも2.6にて 4月16日版でプライム市場、スタンダード市場、グロース市場などへ対応された。

僕らのProtraはいつまでも現役!そして僕のパッチを適用するとよりハッピーになるよ。

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寄り売り、引け買いの期待値検証

全銘柄でバックテストしても資金的な問題がある。

そんな時、西村剛氏の公開しているストラテジーを発見。

デイトレードは空売りが有利?
株式投資を始められる方の多くが、“デイトレードで成功したい”とお思いなのではなのでは。そのデイトレードは空売りが有利とは本当か?西村剛が検証してみます。

下記の手順で毎日トレードを行うらしい。

  • 1. 前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する
  • 2. 運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて寄付きで空売りする
  • 3. 空売りした銘柄を引けで買い戻す

これなら、簡単!

売買ルールは次のとおり。

【基本条件】

  • 1) 初期費用 800万円
  • 2) 単利運用
  • 3) 現物取引:1銘柄当たり仕掛け金額50万円
  • 4) 売り

【売りルール】

次を満たす場合に、ランキングに従い翌日寄り付きで売り

  • 前日の上昇率上位5位

【手仕舞いルール】

  • 購入日の終値で手仕舞い(デイトレード)

本来は1銘柄上限50万円で5銘柄しか購入しないので250万円を資金にしたら良い。

Protraは「同日で同一売買ができない」ために売りと手仕舞いの日を別々の日にしているため、シュミレーションの都合上800万円と適当に置いた。

バックテスト結果

バックテスト時間は貸借銘柄で16分。

利益曲線は次のとおり。

おお!

単調上昇じゃん!!

ツールの都合上できないと思って確認してなかったストラテジーに勝利ポイントがあったわ。

でも、売買頻度が高いな……そして今年は負けてる。

まとめ

デイトレードの場合「売り」から入ったほうが有利

といわれるのは、この結果から来ているらしい。

メインで稼ぐシステムは寄り売り、引け買いがよさそうね。

ただし、勝率を54~55%まで上げるようなフィルター(他のシグナル)を見つけて運用する必要はありそうだ。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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