寄りで売って　引けに買い戻すの期待値検証（システムトレード）

以前「シストレ魂」が終了すると紹介した。

2020年8月7日にトレードステーションが終わった。今年（2022年）はシストレ魂が終わった。シストレ魂利用者へ残念なお知らせが届きました。【重要】サービス終了のお知らせシストレ魂運営事務局です。1...

が、なんと2022/04/16　Ver2.0.01 よりフリーソフト＆東証新市場区分（東証P, 東証S, 東証G, 東証他)対応になったらしい。

2022/04/16　Ver2.0.01
・フリーソフト化
・東証新市場区分（東証P, 東証S, 東証G, 東証他)対応
・チャートビューの拡大縮小ボタンを長押しでRepeatに変更
・チャートビューの左右移動ボタン追加
・引け前売買指示機能の無効化
・自動発注ツール「発注魂」の無効化

やった～～！

早速インストールして起動！

株価データが無料じゃなかった……

とはいえ、もともとシストレ魂購入を検討していた人には朗報なのかな。

寄り売り、引け買いの期待値検証
バックテスト結果
まとめ
1. ソースコード

日本人は特に朝イチで買う傾向がある。

そのため、朝高めになり日中はダラダラ下げるパターンを描くことが多い。

……と、他のサイトに書いてあった。

ヘッジファンドの先輩もそんなこと言ってた気がするなー。

だったらOSS のProtraで引き続きバックテストやってみよーー。

なお、Protraも2.6にて 4月16日版でプライム市場、スタンダード市場、グロース市場などへ対応された。

僕らのProtraはいつまでも現役！そして僕のパッチを適用するとよりハッピーになるよ。

寄り売り、引け買いの期待値検証

全銘柄でバックテストしても資金的な問題がある。

そんな時、西村剛氏の公開しているストラテジーを発見。

デイトレードは空売りが有利？

株式投資を始められる方の多くが、“デイトレードで成功したい”とお思いなのではなのでは。そのデイトレードは空売りが有利とは本当か？西村剛が検証してみます。

下記の手順で毎日トレードを行うらしい。

１．前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する
２．運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて寄付きで空売りする
３．空売りした銘柄を引けで買い戻す

これなら、簡単！

売買ルールは次のとおり。

【基本条件】

1) 初期費用 800万円
2) 単利運用
3) 現物取引：1銘柄当たり仕掛け金額50万円
4) 売り

【売りルール】

次を満たす場合に、ランキングに従い翌日寄り付きで売り

前日の上昇率上位5位

【手仕舞いルール】

購入日の終値で手仕舞い（デイトレード）

本来は1銘柄上限50万円で5銘柄しか購入しないので250万円を資金にしたら良い。

Protraは「同日で同一売買ができない」ために売りと手仕舞いの日を別々の日にしているため、シュミレーションの都合上800万円と適当に置いた。

バックテスト結果

バックテスト時間は貸借銘柄で16分。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 貸借
2000/01/05～2022/04/18における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		26308
勝ちトレード数(勝率)	14144(53.76%)
負けトレード数(負率)	12164(46.24%)

全トレード平均利率	0.48%
勝ちトレード平均利率	4.30%
負けトレード平均損率	-3.96%

勝ちトレード最大利率	50.00%
負けトレード最大損率	-120.00%

全トレード平均期間	1.55
勝ちトレード平均期間	1.57
負けトレード平均期間	1.53
----------------------------------------
必要資金		¥2,970,500
最大ポジション(簿価)	¥4,092,700
最大ポジション(時価)	¥4,244,800

純利益			¥64,671,400
勝ちトレード総利益		¥283,282,000
負けトレード総損失		-¥218,610,600

全トレード平均利益	¥2,458
勝ちトレード平均利益	¥20,028
負けトレード平均損失	-¥17,972

勝ちトレード最大利益	¥250,000
負けトレード最大損失	-¥599,400

プロフィットファクター		1.30
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,528,700
最大ドローダウン(時価)	-¥1,528,700
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	5
----------------------------------------
平均年利		94.66%
平均年利(直近5年)	39.13%
最大連勝		20回
最大連敗		28回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2022年	  339回		-¥445,700円	-15.00%	56.64%	 0.87倍	-120.00%
2021年	 1171回		¥568,800円	19.15%	55.59%	 1.06倍	-38.39%
2020年	 1180回		¥2,206,200円	74.27%	58.98%	 1.23倍	-31.52%
2019年	 1174回		¥2,321,300円	78.15%	60.05%	 1.29倍	-33.48%
2018年	 1181回		¥1,161,900円	39.11%	57.75%	 1.15倍	-26.47%
2017年	 1203回		¥2,232,600円	75.16%	60.93%	 1.26倍	-32.17%
2016年	 1203回		¥2,669,400円	89.86%	62.51%	 1.29倍	-37.50%
2015年	 1188回		¥2,187,600円	73.64%	59.85%	 1.25倍	-39.73%
2014年	 1209回		¥6,721,600円	226.28%	65.92%	 1.79倍	-24.89%
2013年	 1207回		¥4,501,400円	151.54%	65.12%	 1.34倍	-44.12%
2012年	 1237回		¥4,297,500円	144.67%	66.45%	 1.37倍	-50.00%
2011年	 1205回		¥4,520,600円	152.18%	66.31%	 1.43倍	-100.00%
2010年	 1195回		¥1,566,000円	52.72%	65.52%	 1.14倍	-100.00%
2009年	 1190回		¥4,498,600円	151.44%	63.78%	 1.37倍	-50.00%
2008年	 1196回		¥2,439,000円	82.11%	62.88%	 1.20倍	-100.00%
2007年	 1171回		¥3,929,600円	132.29%	62.68%	 1.43倍	-34.41%
2006年	 1163回		¥3,133,500円	105.49%	62.68%	 1.42倍	-28.80%
2005年	 1158回		¥3,145,400円	105.89%	62.87%	 1.37倍	-61.60%
2004年	 1186回		¥4,082,200円	137.42%	66.10%	 1.45倍	-52.97%
2003年	 1172回		¥2,424,400円	81.62%	64.33%	 1.22倍	-46.24%
2002年	 1167回		¥3,244,900円	109.24%	64.10%	 1.35倍	-66.67%
2001年	 1141回		¥889,800円	29.95%	61.52%	 1.08倍	-52.08%
2000年	 1072回		¥2,374,800円	79.95%	63.81%	 1.25倍	-45.59%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 貸借

2000/01/05～2022/04/18における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 26308

勝ちトレード数(勝率) 14144(53.76%)

負けトレード数(負率) 12164(46.24%)

全トレード平均利率 0.48%

勝ちトレード平均利率 4.30%

負けトレード平均損率 -3.96%

勝ちトレード最大利率 50.00%

負けトレード最大損率 -120.00%

全トレード平均期間 1.55

勝ちトレード平均期間 1.57

負けトレード平均期間 1.53

----------------------------------------

必要資金 ¥2,970,500

最大ポジション(簿価) ¥4,092,700

最大ポジション(時価) ¥4,244,800

純利益 ¥64,671,400

勝ちトレード総利益 ¥283,282,000

負けトレード総損失 -¥218,610,600

全トレード平均利益 ¥2,458

勝ちトレード平均利益 ¥20,028

負けトレード平均損失 -¥17,972

勝ちトレード最大利益 ¥250,000

負けトレード最大損失 -¥599,400

プロフィットファクター 1.30

最大ドローダウン(簿価) -¥1,528,700

最大ドローダウン(時価) -¥1,528,700

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 5

----------------------------------------

平均年利 94.66%

平均年利(直近5年) 39.13%

最大連勝 20回

最大連敗 28回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2022年 339回 -¥445,700円 -15.00% 56.64% 0.87倍 -120.00%

2021年 1171回 ¥568,800円 19.15% 55.59% 1.06倍 -38.39%

2020年 1180回 ¥2,206,200円 74.27% 58.98% 1.23倍 -31.52%

2019年 1174回 ¥2,321,300円 78.15% 60.05% 1.29倍 -33.48%

2018年 1181回 ¥1,161,900円 39.11% 57.75% 1.15倍 -26.47%

2017年 1203回 ¥2,232,600円 75.16% 60.93% 1.26倍 -32.17%

2016年 1203回 ¥2,669,400円 89.86% 62.51% 1.29倍 -37.50%

2015年 1188回 ¥2,187,600円 73.64% 59.85% 1.25倍 -39.73%

2014年 1209回 ¥6,721,600円 226.28% 65.92% 1.79倍 -24.89%

2013年 1207回 ¥4,501,400円 151.54% 65.12% 1.34倍 -44.12%

2012年 1237回 ¥4,297,500円 144.67% 66.45% 1.37倍 -50.00%

2011年 1205回 ¥4,520,600円 152.18% 66.31% 1.43倍 -100.00%

2010年 1195回 ¥1,566,000円 52.72% 65.52% 1.14倍 -100.00%

2009年 1190回 ¥4,498,600円 151.44% 63.78% 1.37倍 -50.00%

2008年 1196回 ¥2,439,000円 82.11% 62.88% 1.20倍 -100.00%

2007年 1171回 ¥3,929,600円 132.29% 62.68% 1.43倍 -34.41%

2006年 1163回 ¥3,133,500円 105.49% 62.68% 1.42倍 -28.80%

2005年 1158回 ¥3,145,400円 105.89% 62.87% 1.37倍 -61.60%

2004年 1186回 ¥4,082,200円 137.42% 66.10% 1.45倍 -52.97%

2003年 1172回 ¥2,424,400円 81.62% 64.33% 1.22倍 -46.24%

2002年 1167回 ¥3,244,900円 109.24% 64.10% 1.35倍 -66.67%

2001年 1141回 ¥889,800円 29.95% 61.52% 1.08倍 -52.08%

2000年 1072回 ¥2,374,800円 79.95% 63.81% 1.25倍 -45.59%

利益曲線は次のとおり。

おお！

単調上昇じゃん！！

ツールの都合上できないと思って確認してなかったストラテジーに勝利ポイントがあったわ。

でも、売買頻度が高いな……そして今年は負けてる。

まとめ

デイトレードの場合「売り」から入ったほうが有利

といわれるのは、この結果から来ているらしい。

メインで稼ぐシステムは寄り売り、引け買いがよさそうね。

ただし、勝率を５４～５５％まで上げるようなフィルター（他のシグナル）を見つけて運用する必要はありそうだ。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// 寄りで売って引けに買い戻す
// ======================================
//
//下記の手順で毎日トレードを行う
// 1) 前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する
// 2) 運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて寄付きで空売りする
// 3) 空売りした銘柄を引けで買い戻す

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 8000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数（営業日）
        $shortSelling = 1          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
	//------------------------------------------------
        InitDone()                 // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end


def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ($order[(int)Code] == -1)
                $order[(int)Code] = i
                $hold[i]   = 0
        end

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                if ! (Close && Open)
                         return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する
                flag = (float)(Close - Open) / Open * 100
                if (1)
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = flag
                        $buyflag[i][2] = 1
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy()
        if ! (HasPricedata({1}Open))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end


//====================
// 売り処理（デイトレ模倣）
//====================
def Sell_(i)
        if (HasPricedata(Open))
                if ($sellflag[i])
                        if ({-1}Close)
                             SellingLimitedPrice(i, 0, {-1}Close)
                        else
                                PrintLog("売れない")
                        end
                        $sellflag[i] = 0
                        $buyflag[i][2] = 0
                end
                // 使用した$buyflag 配列を初期化
                if ($buyflag[i][0])
                        $buyflag[i][0] = 0
                        $buyflag[i][1] = 0
                end
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
$buyCnt = 0   // 購入数初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = 0
if ($buyCnt)
        sortList = SelectionSort(5, 0)
        cnt = $buyCnt
        if ($buyCnt > 5)
            cnt = 5
        end
        while i < cnt
               {sortList[i]}SortBuy()
               i = i + 1
        end
end
//----------------------------------------------
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

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158

159

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// 寄りで売って引けに買い戻す

// ======================================

//下記の手順で毎日トレードを行う

// 1) 前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する

// 2) 運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて寄付きで空売りする

// 3) 空売りした銘柄を引けで買い戻す

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 8000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数（営業日）

$shortSelling = 1 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ($order[(int)Code] == -1)

$order[(int)Code] = i

$hold[i] = 0

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

if ! (Close && Open)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 前日の上昇率が高い順に5銘柄選択する

flag = (float)(Close - Open) / Open * 100

if (1)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = flag

$buyflag[i][2] = 1

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy()

if ! (HasPricedata({1}Open))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理（デイトレ模倣）

//====================

def Sell_(i)

if (HasPricedata(Open))

if ($sellflag[i])

if ({-1}Close)

SellingLimitedPrice(i, 0, {-1}Close)

else

PrintLog("売れない")

end

$sellflag[i] = 0

$buyflag[i][2] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

$buyCnt = 0 // 購入数初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = 0

if ($buyCnt)

sortList = SelectionSort(5, 0)

cnt = $buyCnt

if ($buyCnt > 5)

cnt = 5

end

while i < cnt

{sortList[i]}SortBuy()

i = i + 1

end

//----------------------------------------------

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end