日経平均株価「始値 → 終値」の期待値を機械学習で予測(システムトレード)

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2020年8月7日にトレードステーションが終わった。

今年(2022年)はシストレ魂が終わった。

シストレ魂利用者へ残念なお知らせが届きました。

【重要】サービス終了のお知らせ

シストレ魂 運営事務局です。
11:54 PM · Mar 10, 2022

現在「イザナミ」「システムトレードの達人」の二強だけど、「システムトレードの達人」は終了予定とも言っていた(現在ツイートが消えている)。

西村剛@証券アナリスト @nishimuraFT

今日斉藤さんとも相談して、今年のどこかのタイミングでシス達の販売を終了することが決まりました。

#システムトレードの達人
午前1:56 · 2020年1月26日·

もう時代が変わりつつあるんだろうね。

【現在の最新状況】

ツール名 コメント 利用者名
TradingView 世界中で利用されている
イザナミ 日本では最もポピュラーなツール koz-kay氏、ニッパー氏、hamhamseven氏、アイアン鉄氏、Sand氏、シスヤ氏、トレシズ氏、スカイダイヤ氏・・多数
システムトレードの達人 斎藤正章氏が製作 夢幻氏紫苑氏、ゆうし、中原良太氏、スカイダイヤ氏
【終了】シストレ魂 中村義和氏が製作 ゆう氏、Mariku氏スカイダイヤ氏
【終了】トレードステーション マネックス証券で利用 テスタ氏、
【終了?】iTRADE 重鎮 野川徹氏が製作 押田庄次郎氏、スカイダイヤ氏
【OSS】OmegaChart 岡嶋大介氏が製作。後に第1回カブロボ・コンテストで野村総研特別賞受賞 2ちゃんねらー?
【OSS】Protra Daisuke Arai氏が作成。panacoran氏がメンテナンス かぶみ氏、
【終了?】パイロン 小次郎氏とN氏 Hiro氏、
【終了?】Tactico (タクティコ) 岡嶋大介氏が製作。「OmegaChart」の後継
【終了?】検証くん 保田望氏が製作

システムトレードの時代が終わりに近づいているんだと思うよ。

たとえば、

「25日移動平均線が○%以下で、
 かつ、60日移動平均線が○%以下、
 かつ、RSIが○○%で、
 かつ、ボリンジャーバンドが○○で、
 そして、MACDが○○。 
 そして、足組みがはらみ線になっていて、
 出来高が前日に比べて××。
 さらに・・・」

なんていう、条件が10も20もあるようなルールを作って勝てる意味が分からない。

そんなこと考えてる間に投資信託に預けるのが成功の時代だからね。

タイプ 現商品 説明
旧タイプ 個別株やFX 10年前のスタンダード。インデックスに反発や憧れや色んな感情を持ってる
新タイプ インデックス 最近始めた人は皆これ。苦労も知らずに最適解にたどり着きラッキー
ハイブリッド インデックス&個別 昔FXや個別で大損して、インデックスに漂着

インデックス投資で年利10%以上でてるよ?

とはいえ、自分の知識を上げて売買できないと資金は凍結になっちゃうし、売買頻度を上げて利益拡大はできない。

今回は基本に戻って日経平均株価の上下を予測してみる。

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AIで日経平均を予想するサービス調査

日経平均予想サイトは沢山あるようだ。

【無料】

【有料】

最後のリンクの人の考えは面白い。

  • 1570 (NEXT FUNDS) 日経平均レバレッジ上場投信
  • 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信

を買って儲けを最大化するAIを作っている。

要するに、株価は必ず上がり下がりがあるので、どちらかを始値で買い(寄付成行(寄成))、終値で売る(引成行(引成))ことで出る利益の最大化を目指す。

更に、今の時代は日計り信用取引になれば取引手数料、金利・貸株料ともに0円。

AIで【1570】か【1357】かを予想する

日経平均株価「始値 → 終値」の上下をAIが予測。

それにより1570か1357を[寄り]で買って[引け]で売る簡単デイトレードのバックテストをしてみよう。

ただし、1570(日経平均レバレッジ上場投信)は2012年4月12日、1357(日経ダブルインバース上場投信)は2017年5月8日からしかデータは無い。

機械学習用のデータは次の32個を用意した。

【通常(システムトレード用)データ】

全部で7個。

  • 日付、始値、高値、安値、終値、出来高、曜日

【テクニカル指標】

全部で34個。計算して求めている。

  • 移動平均(3日、15日、50日、75日、100日)
  • ボリンジャーバンド(σ1、σ2、σ3)
  • MACD(シグナル、ヒストグラム)
  • RSI(9日、14日)
  • ADX(平均方向性指数)
  • CCI(商品チャンネル指数(Commodity Channel Index))
  • ROC(rate of change)
  • ADOSC(チャイキンオシレーター:A/DのMACD)
  • ATR(Average True Range)
  • 移動平均乖離率(5日、15日、25日)
  • 前日比(1日、2日、3日)
  • VR(Volume Ratio)
  • 日経225騰落レシオ(1日上げ/下げ/Ratio、5日上げ/下げ/Ratio、25日上げ/下げ/Ratio)

なお、騰落レシオは以前はProtraを使って計算させていたが、今回はPython内で解けるように変更した。

機械学習で株価予測(騰落レシオ+株価分割対応で複数銘柄)
株式投資で利益を得るために必要な事知識ではなく(正しい手順による)練習(本人の努力)あるのみ選んだ銘柄が当たろうが外れようが、つねに勝てる状況を作り出すそのためには、市場がもつ不確実性をかぎりなく排除する必要があ...

で結果の「AUC score」=0.499045……

 

AIの逆をやった方が当たってるわww

 

因みに機械学習が重要だと判断した指標は次のとおり。

前日、2日前、3日前の差分情報、乖離率が上位。

バックテスト結果

ここがProtraを使った私のサイトの売りの一つだったのに

 

Protraは同日の同一銘柄の売買が計算できない

 

致命的過ぎるのでProtraで売買のログだけ出力して、パースしてExcelで計算してる。

 

計算時間は数分(省略)。

利益曲線は次の通り。

単調増加に見えるが、2021/05/17~2022/03/11本当の利益は次の通り。

ものの見事にボロボロだなーーー。

とはいえ、過去のデータを使って50日分予測しているからボロボロだけど、前半時期はある程度上昇している。

結果をまとめると次のような感じかな。

まとめ

カーブフィッティングしている。

サイコロを転がした方が当たってるじゃん。

今までやってた私の機械学習レベルなんてこんなもんだろうね。

 

てか、日経平均の予測って過去のデータから正しくできるの?

一民間組織(日本経済新聞社)が、

4000以上の銘柄から225銘柄を抽出し、

ほぼ毎年入れ替えて、

業界枠のために活発な企業は含まない(こともある)

それが「日経平均」の正体。

つまり10年前の日経平均データを使って今の日経平均を単純に予測しても全く意味がないと思うよ。

ソースコード

2022年(社会人18年) 機械学習 投資 システムトレード
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コメント

  1. DMJ より:

    ETFに落とし込んじゃってるので難易度が上がってる。
    日経平均単体の予測の方が簡単。

    あとこれ前からコメント欄ってありましたっけ?

  2. nehori より:

    ありがとうございます。
    日経平均単体でもやってみますかね・・・ETFで毎日売買しようと模索してました。

    コメント欄は数ヶ月前から追加してます。
    幾つかコメントを頂くこともあります。
    ただ新規投稿後45日経過するとコメント欄は消える仕様だった気がします。

  3. 匿名 より:

    こんにちは。
    以前protraからcsvファイルを取り出していたと思うのですが、取り出し方を教えていただけると嬉しいです。

  4. nehori より:

    こんにちわ。
    Protraを起動しメニューの「株価データ」→「変換」→「バイナリからCSV形式へ」を選び「変換」ボタンを押すと、「data\price」の中にCSVが出力されます。

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