西村剛氏のボラティリティを追加した逆張り戦略の期待値検証(システムトレード)

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なんだかんだ言いながら、周囲を見渡すと米株の長期積立やゴールド積立で資産が倍になっている人が多数いる。

遅れながらも先月から定期貯金を解約して仮想通貨と世界株、米株に手を出したら一週間で初任給レベルのマイナス。

 

当時、志を同じくして私はシステムトレードを選択した。

選択した経緯は次のように書いてある。

  • 【目的】 投資で安定的に長期的な利益を得ること
  • 【問題】 ルールがなく心理的に弱く投資で勝てない。継続的にコツコツが苦手
  • 【課題】 再現性があり、精神的に負担のない投資手法確立
  • 【施策】 完全自動な環境を構築し、バックテストによる手法の妥当性確認後に実践を行う
PythonでSBI証券に自動ログインして株価チェックする(Mechanize編)
投資の成功のコツは「マイルール」を愚直に守ること誰が言い始めたが調べても分からないが、一般常識になっている格言だ。そんな、私自身には、次の格言も送っておく。...

 

これ、既にシステムトレードを行う前提の施策ありきのロジックじゃん。

社内でこんな説明してバジェット貰おうとしたら怒鳴られるよ。

 

最近はシステムトレードに対して甘い事をいっているツイッターとかブログを見るとイラっとする。

そんな折、西村剛氏のメーリングリストで、斉藤正章氏とコラボした「アフィリエイトメール」が目に入った。

 

 
 

結論じゃねーだろ!ロジックが破綻してるだろ!

 
 

そこまで自信あるなら、システムトレードでヘッジファンド立ち上げたら良いのに……。

そもそも、システムトレードの達人は昨年で販売中止にするんじゃなかったの?

 

そんな彼がボラティリティに関するシステムトレードの結果を公開してたので、やってみた。

ボラティリティは有効か?(2021年版)【過去21年で検証】
テクニカル指標でよく見かける指標に「ボラティリティ」があります。 ボラティリティは値動きの荒さを定義する条件式として知られていますが、使い方が難しそうという理由から投資家からは敬遠されがちです。 しかし、このボラティリティという指標は、トレードで利益をあげるためには必須級の有用な指標なのです。ボラティリティは、逆張り投...
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株価が大きく下落した銘柄を買い付けする逆張り戦略の期待値検証

【基本条件】

  • 1) 初期費用 300万円
  • 2) 単利運用
  • 3) 現物取引:1銘柄当たり仕掛け金額20万円
  • 5) 売買対象:全銘柄

【買い条件】

  • 1) 終値と移動平均(5日)の乖離率が-10%以下
  • 2) ボラティリティ(5日)が10%以上

上記2つを共に満たした翌日に成行で買い

【売り条件】

  • 1) 終値と移動平均(5日)の乖離率が0%以上、または
  • 2) 仕掛けた日から10日以上経過

上記どちらかを満たした翌日に成行で売り

 
 

「終値と移動平均(5日)の乖離率が-10%以下」となった銘柄は、短期的に大きく株価が下落していることを表す。

この時点で数十銘柄しか抽出され無いが、これにボラティリティを追加すると利益が上がり安定するらしい。

ボラティリティ(Volatility)って何?何なの?

最近よく目にするキーワード。

今日の株式見通し=軟調、週末の米株安を嫌気 ボラティリティーの高い相場

ロイター

意味としてはこういうこと。

  • ボラティリティの数値が高い・・・・値動きが荒い銘柄
  • ボラティリティの数値が小さい・・・値動きが緩やかな銘柄

要するに

 

どっちに行くか分からないが、何かが起こりそうだ(大きく動きそうだ)ということを示す指数

 

言い換えれば「市場の不安」を表す指数。

 
 

ボラティリティの計算式 

これ……以前もヒストリカルボラティリティとか実装したけど、何故か結果が違うんだよね。

と思ったら式も公開されていた。

 

ボラティリティ(標準偏差)=√(各日の終値ー終値の平均)の2乗の値の合計/N(N=○日)

 

これを平均と分散の分解をすると次のような式変形できる。

「平均・分散」の計算を、計算コストを減らして短いソースコードで書く
中間発表が終了。ネットワークが落ちたりと…あまり進んでいませんが…家のADSLも不安定だし…研究は数式ばかりでよく分かりません。ただ、式を分解して最適に変換することでプログラム作成にとって非常に楽になる事が分かりましたの...

 

式変形自体は間違ってないっぽい。

バックテスト結果

バックテスト時間は全銘柄で42分。

利益曲線は次の通り。

 

グニャグニャじゃねーか!!

 

西村氏のページの結果とは雲泥の差がある。

無制限に購入した場合

上の結果は単利購入で、かつ資金は300万円、一株の上限購入金額を50万円にしている。

次に無制限に購入した場合を検証する。

ただし西村氏は一株の上限購入金額を20万円にしていので、そちらに合わせた。

 
 

計算時間は26分。

利益曲線は次の通り。

おお、サイトに書かれている結果に近づいた感じがする。

やったー!!聖杯見つけたね!!

 

とはならない。

実現するには2000万円必要で、辛いドローダウンににも耐える必要がある。

そして今年は既にマイナスだから、西村氏の顔を思い浮かべて

 

「私、彼を信じてるから大丈夫」

 

と言い聞かせながら耐えなければならない。

まとめ

安定的にシステムトレードで得られる年利は、せいぜい5%〜15%ぐらいだと思う。

だったらインデックス投資で良いんじゃない?

今は、世界株買って大損して胃が痛いけどさ……。

だけど、同じ境遇の人が多いから耐えられる。

 

これがシステムトレードになるとプロでもない自身の力を信じ続けることになるけど……

結局、旧式システムトレードでやってるのは、OHLCVデータを捏ねくり回してるだけ。

これで勝てたらオカルトじゃん。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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