korosuke氏のV字回復狙い短期投資の期待値検証(システムトレード)

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私のブログではシステムトレードのバックテストを定期的に公開している。

ヘッジファンドに勤務しているプロのシステムトレーダーとも交流があるが、駄犬氏やUKI氏のツイートにより私のサイトを見に来た事があるらしい。

つまり、私のサイトの記事に対するアクセス数で日本中のシステムトレーダーの母数が大体分かる。

 
 

日本上にシステムトレーダーは何人いると思ってるの?……

 
 

1万5000人

 
 

約1万人だよ。UKI氏のツイッターがフォロワーが2万人程度だから、どんなに多くても3万人はいないね。

そんな小さな母集団向けに新規ツールは愚か、書籍だって新規販売されないっしょww

 

と思ったら、korosuke氏が執筆した次の書籍が昨年販売されていた。

korosuke氏は(株)テラスの開発者で、Yahooファイナンス投資の達人などでコラムを執筆しながら、現在はnoteや、メルマガ「~相場の流れを読み解く!日経チャート解析~」などで記事を執筆。システムトレードのセミナーも多数開催……してるらしい。

korosuke|note
Yahooファイナンス投資の達人。買いと売りを併用した独自の投資法で、暴落にも強い、安定したトレードを実現。大型株を中心に安定性を重視したトレードを得意とする。(株)テラスで開発者として活動。著書「暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード」

目次

  • 第1章 相場とトレード
  • 第2章 なぜ、暴落を狙うのか?
  • 第3章 システムトレードについて
  • 第4章 基本売買ルールの構築
  • 第5章 浅い下げを狙った買い戦略
  • 第6章 深い下げを狙った買い戦略
  • 第7章 マルチストラテジーについて
  • 第8章 フォワードテストとまとめ
  • 特別付録 銘柄検索までの流れ

Google ブックスで少し読める。ストラテジーも見ることができたのでバックテストしてみた。

V字回復狙いの短期システムトレード
あとから振り返ってみると、●●ショック(リーマンショックやコロナショックなど)と呼ばれるような大暴落は、実は絶好の「買い場」でした。本書のメインテーマは、そんな「暴落からの反発」を狙うストラテジー作りです。「何をもって暴落と言うのか」「どういう条件になったら反発の兆しと言えるのか」「買うべき暴落とはどういうものなのか」...
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深い下げを狙った買い戦略「売買ルール6」

他の書籍を読んだ経験上「章の最後のストラテジーが最も優秀に違いない」という推測のもと、6章の最後のストラテジーを紹介する。

【基本条件】

  • 1) 初期費用 300万円
  • 2) 単利運用
  • 3) デイトレード
  • 4) 現物取引:1銘柄当たり仕掛け金額50万円
  • 5) 買い
  • 売買対象:東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス

【仕掛け&決済(条件含む)】

  • 1) 終値が100円以上
  • 2) 20日平均売買代金 20億以上
  • 3) 前日比ギャップ率が-6%より小さい銘柄数が700個以上(※銘柄数の対象は、東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス)
  • 4) 仕掛け:「3)」の条件を満たしたら、該当銘柄(①~②を満たす銘柄)を、当日終値0%で、翌日、指値注文
  • 5) 返済:(約定した)当日引け成り注文

【仕掛けの優先順位】

  • 1) 5日移動平均線乖離率 昇順

ここで、

暴落を数値化するための方法として騰落レシオを使いましたが、それ以外の方法でも暴落を数値化することで、より良い戦略を考えてみたいと思います。

との事で「当日ギャップ率」という指標が書かれています。

 

当日ギャップ率(騰落率)=(当日終値÷前日終値ー1)×100

 

バックテスト結果

バックテスト時間は全銘柄で1時間30分。

利益曲線は次の通り。

結果を比較すると、大きく異なる。

トレード数は私の結果は半分程度だけど、勝率やPFは私の方が非常に高い。

 
 

とりあえず、もっとトレード数を増やして見ないと分からないや。

まとめ

ネタが既に尽きていたが、書籍を漁ったりブログ調査にやり1年間バックテストを紹介し続けることができた。

難易度の高いものから簡単なものまで様々に紹介してきたし、機械学習を使ってテクニカル指標だけでなくファンダメンタルズ指標を使った手法も紹介してきた。

 

バックテストばかりやっていてシステムトレードの自動化が全く進まなかったな……。

来年はちと考えよう……。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

2021年(社会人17年) システムトレード
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コメント

  1. yosute より:

    とても参考になっています。
    知っているサイトの中では最も優れていると思います。
    極端に最適化されたストラテジーや怪しい情報を売って金儲けをするサイトが多く、
    本物のサイトにはめぐり合えなかったので、感謝しています。
    検証しようと考えていたストラテジーがいくつかバックテストされていた点も
    助かりました。
    これからも、サイトを訪れるつもりです。
    ありがとうございました。

    p.s. ひと月?くらい前、私のブログで簡単にねほり.comの紹介をしておきました。
       ご了承ください。

  2. nehori より:

    yosuteさん、訪問ありがとうございます。
    yosuteさんのサイトも以前から把握してます。
    ブレずにずっと株やシストレに関するブログを書いている方々には脱帽です。
    私はブレまくりなので。。

    サイト紹介もありがとうございます。こちらも把握してます。
    株取引って怪しい情報が多いですよね。
    私もその部分が疑問で紹介を始めたのがキッカケです。

    が、紹介できるストラテジーが既に枯渇しており、来年は紹介頻度は落ちるかも・・・。

  3. たけ より:

    はじめまして。

    いつも大変興味深く拝見させていただいております。
    >紹介できるストラテジーが既に枯渇しており
    ぜひ、UKIさんのドテン君を株でも試した場合どうなるのか興味があるのですが、
    お時間あるときに試していただけると幸いです。

  4. nehori より:

    たけさん
    情報ありがとうございます!

    ドテン君の理解からスタートとなりますが検討してみますね!

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