ビットコインの機械学習による期待値検証（システムトレード）

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ビットコインをはじめ暗号資産は冬の時代を迎えた。

500万円超えて購入したのに、今では275万円まで落ちてるわ……。

 

 

400万円代までナンピンしたけど、もう資金無し……。

 

ビットコインは新たに高値で買ってくれる人が永遠に現れ続けないと皆が儲からないシステム。

 

まさに「ねずみ講」と同じ。

更に「ビットコインの売却益」は「給与所得等」との合算による累進課税との事で4割程度持っていかれる人も多いんじゃない？

当時は高橋ダン氏やUKI氏などがビットコインを勧めるから購入……

 

あなた達のこと、信じてたのに……

P10110501

ビットコインは積み立てする気になれない……。

  1. バックテストに利用したストラテジーのおさらい
    1. 機械学習に使った説明変数（指標）は何か？
  2. 機械学習による株価予測の期待値検証
  3. まとめ
    1. ソースコード

そもそもビットコインを機械学習使ってシステムトレードしてたら、どうなったんだろう？

初手LightGBMに従って、ビットコインのバックテストをしてみよう。

機械学習って実装すると基本の仕組みはデータを変えても利用できるから便利。

 

因みに、機械学習による株価予測したい人は過去記事が参考になると思う。

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バックテストに利用したストラテジーのおさらい

ストラテジーは特に変更してない。

【資金管理条件】

  • 銘柄（ビットコイン）
  • 1回の購入資金 (50万円)
  • 投資総額 (300万円)
  • 単利運用

【買いルール】

  • 3日後の始値が50%以上の確率で3%以上 上がると判断した場合に翌日の始値で買い

【手仕舞いルール】

  • 3日経過したら翌日の始値で手仕舞い

【機械学習データ】

  • [目的変数] 翌日の始値から3日後の始値が3%以上上がったもの
  • [学習モデル] 勾配ブースティング（LightGBM）
  • [モデル評価] KFold（K-分割交差検証）

今まで交差検証（cross validation）を使ってきたが、「ファイナンス機械学習」の本によると使ってはいけないらしい。

機械学習で株価予測（交差検証＋ROC 曲線とAUCで精度65%）
日本では5つの要因でサラリーマンの給料は上りません。① 労働組合の弱体化② 非正規雇用者の増加③ 少子高齢化の影響④ 内部留保を貯め込んで賃金を上げない経営者⑤ 規制緩和の遅れがもたらした賃金低迷この...
nehori.com
2020.02.10
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機械学習に使った説明変数（指標）は何か？

次の33個を用意した。

というか、これも以前のコードの使い回し。

【通常（システムトレード用）データ】

全部で7個。

  • 日付、始値、高値、安値、終値、出来高、曜日

【テクニカル指標】

全部で25個。計算して求めている。

  • 移動平均（3日、15日、50日、75日、100日）
  • ボリンジャーバンド（σ1、σ2、σ3）
  • MACD（シグナル、ヒストグラム）
  • RSI（9日、14日）
  • ADX（平均方向性指数）
  • CCI（商品チャンネル指数(Commodity Channel Index)）
  • ROC（rate of change）
  • ADOSC（チャイキンオシレーター:A/DのMACD）
  • ATR（Average True Range）
  • 移動平均乖離率（5日、15日、25日）
  • 前日比（1日、2日、3日）
  • VR（Volume Ratio）

【その他】

全部で1個。計算して求めている。

  • 日経225の騰落レシオ

 

日経225の騰落レシオがビットコインにどういう影響があるのか知らないけど、ソースコード変更できるほどの記憶がもはや無いので、これでやってみる。

 

なおビットコインの価格をProtraで利用するには手動変換が必要。取り込み方は下記を参照。

ビットコインをついてる仙人の投資手法で期待値検証（システムトレード）
先輩たちは持ち株会に入っており、1000万円近くの利益が出ているらしい。システムトレードで全く勝てないから「持ち株」と「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」だけで良いじゃん……（泣UKI氏は今...
nehori.com
2022.01.28

書いてて良かったブログ。

もはや、完全にやり方を忘れてたわ。

機械学習による株価予測の期待値検証

計算時間は1分。

利益曲線は、次の通り。

単調増加に見えるけど、未学習データは最新の50日分。

つまり今年の6月、7月、8月頃からのデータが実際に機械学習で求めた結果となる。

負け越しじゃん。

というより、今年に入ってボロボロじゃない？

過去のデータを使って投資予測できない……という事なのか？

この一年間の値動きに優先度をつけた方が良いのかな？

 

なお、機械学習が重要だと思った指標は次のとおり。

まとめ

いつも通り学習部分は単調増加で、実践部分は寝てしまう結果となった。

機械学習で株価やビットコイン計算して金持ちになれるなら、皆やってるだろうね。

 

Z世代のセオリーに従って「S&P500」「全米」「オルカン」の積立インデックス投資が良いんじゃないかな。

楽だし、工数を違う事に使った方が人生ハッピーだわ。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

今回は、前回GitHubに置いたソースコードに対して前述のコードを追加するだけなので割愛する。

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