小次郎講師氏の移動平均線大循環分析の期待値検証(システムトレード)

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金融庁の調査では70%の個人投資家が資産を減らしている。

損しているほうがずっと多い。

ところが、S&P500の価額はこの5年で94%も増えている。

もし買って何もしなければ、減らすどころか約2倍に増えていたことになる。

利益を出すにはインデックスを購入し、ただ保有し続けるだけ。

テクニカル投資を学習して得たのは統計学とか機械学習の知識であり、投資の知識は全く身に付かなかった。

システムトレードのバックテストばかりやってる場合じゃないわ。

ネタも尽きたし……。

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小次郎講師(手塚宏二)氏とは誰か?

「日本に正しい投資教育を根付かせる」ことをライフワークとし、現在門下生2千人を超える大人気講師らしい。

「移動平均線大循環分析」「大循環MACD」などを独自開発し、DVDも発売している。

『移動平均線大循環分析』第一巻 (<DVD><noscript><img src=

『移動平均線大循環分析』第一巻 ()

小次郎講師
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今年の3月までラジオNIKKEI第1 毎週木曜日 17:30~17:45にて番組「小次郎講師のチャートラボラトリー」も放送していた。

移動平均線大循環分析の期待値検証

その氏の提案である「移動平均線大循環分析」について次のように紹介されていた。

移動平均線大循環分析は3本の移動平均線を使います。
2本の移動平均線を使ってゴールデンクロスやデッドクロスでトレードする方法もありますが、もみ合い相場ではだましが増加します。
ところが、移動平均線を3本使うことによって、だましを減らすことができます。

【基本の仕掛けポイント】

ステージ1(上から短期・中期・長期)で3本の線が右肩上がりを確認した

  • 移動平均線の並び順が上から短期・中期・長期
  • 3本の移動平均線が右肩上がり

【基本の手じまいポイント】

  • 3本の線の並び順が変わったら(変わると予見出来たら)
【取引所FX(くりっく365)】「移動平均線大循環分析」の基本解説 | ChartPlus(チャートプラス) | 岡三オンライン-岡三証券株式会社が提供するネット証券サービス
くりっく365(取引所FX)のChart Plus(チャートプラス)/「移動平均線大循環分析」について個人投資家に人気の小次郎講師が分かりやすく基本を解説いたします。テクニカルの第一歩として必見です。

 

デフォルトは5日、20日、40日で「指数平滑移動平均線(EMA)」が最適とのこと。

[引用] auカブコム証券

移動平均線大循環分析 第1回(小次郎講師氏執筆)|カブヨム|株のことならネット証券会社【auカブコム】
移動平均線大循環分析 第1回(小次郎講師氏執筆)のページです。お金にまつわるちょっとお得な情報や、金融商品のワンポイントなど、証券会社ならではのお役立ち情報をお届けいたします!カブヨムは、auカブコム証券の公式コンテンツです。

 

これ相場師朗氏の「パンパカパン」に似ている。

上から5日線・20日線・60日線・100日線・300日線の順番になっていて、このシグナルが出ているときは相場が強い状態なので「買い」。

相場師朗氏の「くちばし」「パンパカパン」の期待値を検証(システムトレード)
相場師朗氏は、早稲田大学卒、元外資系銀行で為替のディーラーです。複数の会社も経営しています。最近は、セミナーだけでなく、書籍、メディアの露出が増えてきました。詳細は、株は技術だ! (うねり取り手法:相場師朗氏編)に記載してい...

 

それを踏まえてストラテジーを次のようにした。

 

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の始値の成行で買う。

  • 5日移動平均 > 20日移動平均 > 40日移動平均
  • 5日前と比較して40日、20日移動平均が右肩上がり

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の始値の成行で手仕舞いする。

  • 3本の線の並び順が変わった
  • 営業日で20日経過

期待はしてない。

バックテスト結果

時価総額等の指標が一切含まれていないストラテジーなのでプライム市場だけ利用。

計算時間は約30分。

利益曲線は次の通り。

なんと、勝率が3割だけど年利10%程度で全体的には利益が出ている。

ただし1ヶ月程度の保有によりドローダウンが30%程度となっており辛いだろうね。

まとめ

2006年から2013年までの7年間のドローダウンに耐えて「小次郎講師」を信じ抜いて使い続けた人は儲けたかもしれない。

そんな事ができる人は、こんな手法に頼らずにインデックスを保有しておけば良いんじゃない?

 

世界経済の成長と小次郎講師のどちらを信じれるか?

個別株投資している人は投資信託を行った上で、投資の知識が身につき少しずつ投資信託を切り崩して個別株に移行していると信じてる。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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