元証券マンのユーチューバーは信用倍率を順張りで利用していた。
信用倍率を使った3点チャージ法の期待値検証（システムトレード）
「信用取引残高」は 相場の先行きを予測するのに活用できる。という事で前回システムトレードソフト「Protra」で使えるように試みた。自分の用途にデータを限定して「400MB」というサイズまで落とすことができたけど、こ...
nehori.com
2023.01.20
逆張りでは利益曲線が悪くなったので今回は順張りで試してみる。
でも順張り手法ってあまり実装した経験がないな。
数年前に555hn氏というイザナミ利用者がYouTube上にシステムトレードの順張り手法を説明していた。
555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証（システムトレード）
目的を完全に見失ってますが・・555hn氏というイザナミを利用されている方がYouTube上にシステムトレードの順張り・逆張りの統合方法を説明されているので、バックテストします。555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証...
nehori.com
2019.10.07
既にYouTube動画は削除されたようだが今回はこれを使ってみる。
結論を先に書くと、バックテストの結果は良くなってない。
このような場合は、日記を書くのも適当になるなーー。
555hn氏の順張り手法＋信用倍率の期待値検証
ストラテジーは次の通り。
【銘柄抽出】
- 全銘柄＆売買代金1千万円以上＆300円以下＆50円以上の銘柄
【買いルール】
- 日足終値が75日間の最高値を超えた
- 【今回追加】信用倍率が3.0より小さい
- 翌日の寄付きで買いを仕掛ける
【手仕舞いルール】
- 終値が買値より5%以上になる（利益確定）
- 終値が買値より-5%以下になる（損切）
- 保有日数が10日以上になる
- 翌日の寄付きで決済売り
「300円以下の全銘柄」となっている点から、オリジナルは中小企業狙いの手法に感じる。
バックテスト結果
555hn氏の順張りオリジナル結果
計算速度は約50分。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: プライム貸借20230110 2000/02/04～2023/01/06における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 2041 勝ちトレード数(勝率) 969(47.48%) 負けトレード数(負率) 1072(52.52%) 全トレード平均利率 0.76% 勝ちトレード平均利率 7.62% 負けトレード平均損率 -5.44% 勝ちトレード最大利率 56.91% 負けトレード最大損率 -39.18% 全トレード平均期間 5.66 勝ちトレード平均期間 5.56 負けトレード平均期間 5.76 ---------------------------------------- 必要資金 ¥3,582,700 最大ポジション(簿価) ¥2,994,200 最大ポジション(時価) ¥3,255,300 純利益 ¥7,678,900 勝ちトレード総利益 ¥37,115,000 負けトレード総損失 -¥29,436,100 全トレード平均利益 ¥3,762 勝ちトレード平均利益 ¥38,302 負けトレード平均損失 -¥27,459 勝ちトレード最大利益 ¥307,500 負けトレード最大損失 -¥202,500 プロフィットファクター 1.26 最大ドローダウン(簿価) -¥1,107,100 最大ドローダウン(時価) -¥1,091,500 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 1 ---------------------------------------- 平均年利 8.93% 平均年利(直近5年) -3.76% 最大連勝 10回 最大連敗 11回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2023年 4回 -¥11,900円 -0.33% 25.00% 0.54倍 -2.52% 2022年 71回 -¥96,100円 -2.68% 43.66% 0.87倍 -13.92% 2021年 44回 ¥45,200円 1.26% 47.73% 1.10倍 -10.81% 2020年 24回 -¥275,600円 -7.69% 41.67% 0.35倍 -19.61% 2019年 27回 -¥335,400円 -9.36% 25.93% 0.32倍 -19.75% 2018年 14回 ¥1,300円 0.04% 42.86% 1.01倍 -11.45% 2017年 67回 ¥91,700円 2.56% 55.22% 1.11倍 -29.06% 2016年 96回 ¥843,500円 23.54% 59.38% 2.00倍 -14.12% 2015年 86回 ¥80,500円 2.25% 52.33% 1.07倍 -18.60% 2014年 121回 ¥1,456,700円 40.66% 60.33% 1.92倍 -25.22% 2013年 171回 ¥1,828,300円 51.03% 54.97% 1.62倍 -29.56% 2012年 194回 ¥1,441,400円 40.23% 59.28% 1.71倍 -30.43% 2011年 142回 ¥54,300円 1.52% 48.59% 1.02倍 -26.94% 2010年 123回 ¥206,300円 5.76% 54.47% 1.11倍 -30.81% 2009年 157回 ¥765,200円 21.36% 43.95% 1.26倍 -35.55% 2008年 46回 ¥32,900円 0.92% 50.00% 1.04倍 -20.16% 2007年 43回 -¥10,700円 -0.30% 44.19% 0.98倍 -25.94% 2006年 24回 ¥0円 0.00% 50.00% 1.00倍 -23.00% 2005年 102回 ¥1,020,600円 28.49% 58.82% 1.85倍 -19.39% 2004年 101回 -¥61,300円 -1.71% 53.47% 0.96倍 -29.51% 2003年 180回 ¥1,307,900円 36.51% 54.44% 1.55倍 -23.48% 2002年 81回 -¥355,300円 -9.92% 38.27% 0.69倍 -20.74% 2001年 72回 -¥312,400円 -8.72% 40.28% 0.77倍 -39.18% 2000年 51回 -¥38,200円 -1.07% 47.06% 0.96倍 -20.09% |
利益曲線は次の通り。
2017年頃から急に挙動がオカシクなる。日銀が株に介入した時期だ。
これ昨年も今年も結果が良くないね。
利用していたら発狂レベルだわ……。
555hn氏の順張りに信用倍率を追加してみる。
計算速度は約2時間。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: プライム貸借20230110 2000/06/05～2023/01/06における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 617 勝ちトレード数(勝率) 289(46.84%) 負けトレード数(負率) 328(53.16%) 全トレード平均利率 0.63% 勝ちトレード平均利率 6.10% 負けトレード平均損率 -4.20% 勝ちトレード最大利率 35.11% 負けトレード最大損率 -35.55% 全トレード平均期間 6.12 勝ちトレード平均期間 5.82 負けトレード平均期間 6.39 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,826,700 最大ポジション(簿価) ¥2,953,300 最大ポジション(時価) ¥3,116,600 純利益 ¥1,822,500 勝ちトレード総利益 ¥8,695,000 負けトレード総損失 -¥6,872,500 全トレード平均利益 ¥2,954 勝ちトレード平均利益 ¥30,087 負けトレード平均損失 -¥20,953 勝ちトレード最大利益 ¥168,300 負けトレード最大損失 -¥202,500 プロフィットファクター 1.27 最大ドローダウン(簿価) -¥622,200 最大ドローダウン(時価) -¥676,800 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 2.69% 平均年利(直近5年) -1.85% 最大連勝 10回 最大連敗 10回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2023年 3回 -¥25,900円 -0.92% 0.00% 0.00倍 -2.52% 2022年 15回 -¥62,100円 -2.20% 53.33% 0.64倍 -13.92% 2021年 24回 ¥58,200円 2.06% 50.00% 1.28倍 -8.67% 2020年 11回 -¥62,600円 -2.21% 45.45% 0.65倍 -19.61% 2019年 11回 -¥168,400円 -5.96% 9.09% 0.07倍 -8.80% 2018年 2回 ¥73,900円 2.61% 50.00% 8.25倍 -2.11% 2017年 22回 -¥119,700円 -4.23% 54.55% 0.65倍 -29.06% 2016年 27回 ¥200,800円 7.10% 59.26% 2.16倍 -8.70% 2015年 3回 ¥104,000円 3.68% 66.67% 10.12倍 -2.33% 2014年 8回 ¥98,300円 3.48% 62.50% 3.86倍 -3.54% 2013年 39回 ¥867,300円 30.68% 71.79% 4.26倍 -9.55% 2012年 83回 ¥388,400円 13.74% 53.01% 1.52倍 -10.53% 2011年 54回 -¥448,200円 -15.86% 40.74% 0.45倍 -25.91% 2010年 54回 ¥198,100円 7.01% 59.26% 1.47倍 -8.65% 2009年 68回 -¥5,900円 -0.21% 42.65% 1.00倍 -35.55% 2008年 17回 ¥2,900円 0.10% 52.94% 1.02倍 -6.53% 2007年 15回 -¥30,700円 -1.09% 46.67% 0.82倍 -7.18% 2006年 5回 ¥26,900円 0.95% 60.00% 2.27倍 -2.59% 2005年 26回 ¥67,100円 2.37% 57.69% 1.36倍 -6.46% 2004年 17回 ¥129,200円 4.57% 58.82% 1.81倍 -13.74% 2003年 64回 ¥490,000円 17.33% 50.00% 1.76倍 -11.30% 2002年 28回 -¥87,400円 -3.09% 42.86% 0.68倍 -9.50% 2001年 18回 ¥55,600円 1.97% 50.00% 1.15倍 -26.14% 2000年 3回 ¥72,700円 2.57% 100.00% ∞倍 0.00% |
利益曲線は次の通り。
あれ……、悪くなってしまった……。
ボロボロじゃん。
おわりに
結局、信用倍率を使っても逆張り・順張りどちらでも勝率が落ちてしまった。
プロフィットファクターは多少良くなっているけど実用には耐えれるレベルではなかった。
信用倍率の使い方が間違っているのかな？
もう少し考察してみるか……。
ソースコード
バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。
TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。
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# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" require "Sinyo2023v2" //============================== codes = CodeList if $code_num && $code_num != Length(codes) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if (!$__INIT__) $budgetIni = 3000000 $buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (100万円) $MaxHoldDay = 5 // 最大保有日数 $shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 1 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() //------------------------------------------------ // 3点チャージ法 $HL75 = [$code_num] // 値上がり銘柄のカウント ------------------------ InitDone() // 騰落レシオ初期化 $__INIT__ = 1 end // シリアル値を年、月、日に変換する def DMYToExcelSerialDate() l = (int)(( 1461 * ( Year + 4800 + (int)(( Month - 14 ) / 12) ) ) / 4) m = (int)(( 367 * ( Month - 2 - 12 * ( ( Month - 14 ) / 12 ) ) ) / 12) n = (int)(( 3 * ( (int)(( Year + 4900 + (int)(( Month - 14 ) / 12) ) / 100) ) ) / 4) serialDate = l + m - n + Day - 2415019 - 32075; return serialDate end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ($order[(int)Code] == -1) $order[(int)Code] = i end //================================================== if ! ($HL75[i]) // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $HL75[i] = HighLow_new(75) // グローバル変数を初期化 $hold[i] = 0 return end // 指標の計算を1日進める HighLow_next($HL75[i]) // ここまで ======================================== //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if ! ($hold[i]) // 1) 株価の高い場合はランキングしない[300]円以下 // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合） if ! (Volume && Close && {-1}Volume && {-1}Close && {-2}Volume && {-2}Close) return end if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 10000) return end if ! (300 >= Close && Close >= 50) return end // 購入ロジック high = HighLow_high($HL75[i]) if (high && Close >= high) if (GetSHINYO($serialdate) < 3.00) PrintLog("購入") $buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ $buyflag[i][1] = high // 好きなパラメータをもとにソート $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用） $buyCnt = $buyCnt + 1 end end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif ($hold[i]) if $set[i] < 1 $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 //================================================== // 売買（売り） //================================================== if (Close >= 1.05 * $buy[i]) PrintLog("利益確定") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 elsif (0.95 * $buy[i] >= Close) PrintLog("利益確定") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay) PrintLog("手仕舞い") $sellflag[i] = 3 $set[i] = 0 end end end //==================== // 売り処理 //==================== def Sell_(i) if ($sellflag[i]) Selling(i) $sellflag[i] = 0 $buyflag[i][2] = 0 end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 end end //==================== // 買い処理 //==================== def SortBuy() if ! (HasPricedata(Close)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] Buying(codeset) end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) $serialdate = DMYToExcelSerialDate() $buyCnt = 0 // 購入数初期化 i = 0 while (i < $code_num) {codes[i]}Main(i) i = i + 1 end if ($buyCnt) sortList = SelectionSort(10, 1) cnt = 0 while (cnt < $buyCnt) if ! (sortList[cnt]) break end cnt = cnt + 1 end i = 0 while i < cnt {sortList[i]}SortBuy() i = i + 1 end end //---------------------------------------------- i = 0 while i < $code_num {codes[i]}Sell_(i) i = i + 1 end |
