システムトレード

2022年(社会人18年)

日本版「ダウの犬」の期待値検証(システムトレード)

「ダウの犬」戦略。 米国で運用会社を経営していたマイケル・オヒギンズ氏が1991年に著書「Beating The Dow(邦題:ダウの犬投資法)」で提唱したもの。 毎年1回の銘柄選定により高配当の大型優良株に投資するというシンプ...
2022年(社会人18年)

ビットコインの機械学習による期待値検証(システムトレード)

ビットコインをはじめ暗号資産は冬の時代を迎えた。 500万円超えて購入したのに、今では275万円まで落ちてるわ……。 400万円代までナンピンしたけど、もう資金無し……。 ビットコイ...
2022年(社会人18年)

株式分割は「買いのシグナル」となりうるか期待値検証(システムトレード)

台湾出張した際、酒を飲みながら現地技術者が 「将来的にAIでできないことはない!」 と熱く語っていた。 僕「そうだよね!だからAI使って株取引のシステム作成に真面目に取り組んでるよ!」...
2022年(社会人18年)

高掴みしないトレード(RCIとEMA)の期待値検証(システムトレード)

世の中では「米国株を積立投信で長期投資」が投資の主流。 だけど今年に入り仮想通貨は大暴落し、株価は下落し、新興企業は成長への取り組みを縮小している。 そんな状況では長期投資は資金効率の観点ではデメリットにしかならず、今の...
2022年(社会人18年)

小次郎講師氏のMACD大循環分析戦略の期待値検証(システムトレード)

普通の会社員がお金持ちになる唯一の方法 それが「投資」。 でも次のような残念な投資家が多いらしい。 ① ムダに努力をしてしまう ② 科学的に考えようとし過ぎる ③ 世の中に対して悲観的である ...
2022年(社会人18年)

小次郎講師氏の移動平均線大循環分析の期待値検証(システムトレード)

金融庁の調査では70%の個人投資家が資産を減らしている。 損しているほうがずっと多い。 ところが、S&P500の価額はこの5年で94%も増えている。 もし買って何もしなければ、減らすどころか約2倍に増えていたことになる。...
2022年(社会人18年)

寄りで売って 引けに買い戻すの期待値検証(システムトレード)

以前「シストレ魂」が終了すると紹介した。 が、なんと2022/04/16 Ver2.0.01 よりフリーソフト&東証新市場区分(東証P, 東証S, 東証G, 東証他)対応になったらしい。 2022...
2022年(社会人18年)

日経平均株価「始値 → 終値」の期待値を機械学習で予測(システムトレード)

2020年8月7日にトレードステーションが終わった。 今年(2022年)はシストレ魂が終わった。 シストレ魂利用者へ残念なお知らせが届きました。 【重要】サービス終了のお知らせ シストレ魂 運営事務局です。 1...
2022年(社会人18年)

みんかぶで買い傾向の強い銘柄の購入期待値検証(システムトレード)

パクリ投資法。 ようするに他人と同じ銘柄を購入して利益を狙う投資法。 自分で銘柄を調べて分析、判断するよりも、とりあえず成績の良い投資信託や有名投資家の保有銘柄を買う。 1970~80年代の最高のトレーダーの1...
2022年(社会人18年)

西村剛氏のボラティリティを追加した逆張り戦略の期待値検証(システムトレード)

なんだかんだ言いながら、周囲を見渡すと米株の長期積立やゴールド積立で資産が倍になっている人が多数いる。 遅れながらも先月から定期貯金を解約して仮想通貨と世界株、米株に手を出したら一週間で初任給レベルのマイナス。 当時、志...
2022年(社会人18年)

UKI氏のオープニングレンジ・ブレイクアウトの期待値検証(システムトレード)

次のような記事をみつけた。 専業投資家に是非会いたいというので友人の紹介で食事をしました。 話をしてすぐにわかったのは、2名ともがシステテムヲタクってことでした。 頭がよくて、高学歴で、実社会で成功している人は、このシステムヲタク...
2022年(社会人18年)

ビットコインをついてる仙人の投資手法で期待値検証(システムトレード)

先輩たちは持ち株会に入っており、1000万円近くの利益が出ているらしい。 システムトレードで全く勝てないから「持ち株」と「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」だけで良いじゃん……(泣 UKI氏は今...
2022年(社会人18年)

ProbSpace「米国株式市場 将来株価予測」コンペ上位者の特徴量まとめ

ProbSpaceというデータ分析をしたい人が集まり「金融」や「購買」と言った多彩なテーマのコンペティションで競い合うためのプラットフォームがある。 そのコンペで 「米国株式市場 将来株価予測」 な...
2022年(社会人18年)

投資ファンド勤務のプロのシステムトレーダーと対談2021

投資ファンドに勤務して、プロのシステムトレーダーとして勤務している元会社の先輩がいる。 年に一度 会ってシステムトレードのアドバイスをもらっていた。 2019年 2020年 ...
2022年(社会人18年)

イベント投資「12月30日に買って1月4日に売る」の期待値検証(システムトレード)

東京証券取引所では、1年の最後の取引日である「大納会」が12月30日、1年の最初の取引日である「大発会」が1月4日。 これを利用したイベント投資に関する記事が昨年の年末に公開されていた。 年内の最終日の12月...
2021年(社会人17年)

korosuke氏のV字回復狙い短期投資の期待値検証(システムトレード)

私のブログではシステムトレードのバックテストを定期的に公開している。 ヘッジファンドに勤務しているプロのシステムトレーダーとも交流があるが、駄犬氏やUKI氏のツイートにより私のサイトを見に来た事があるらしい。 つまり、私のサイト...
2021年(社会人17年)

イザナミのサンプル手法の再・期待値検証(システムトレード)

イザナミの販売会社は「ツクヨミ」。 サイトを見る限り、資本金300万円の有限会社だ。 会社法が施行された2006年以前である2005年に設立しているようで、今では珍しい有限会社。 有限会社には、 取締役の...
2021年(社会人17年)

ファンダメンタルズ指標(PER、PBR)を用いた機械学習による株価予測

以前 「釣れる日・釣れる場所を機械学習で予測する!」 という記事を書いたことがある。 (C)底辺領主の勘違い英雄譚 - ぱらボら/馬路まんじ/ファルまろ この記事に対して 「社内で開...
2021年(社会人17年)

システムトレードのために定期的にファンダメンタルズ指標を取得

J-Quants データ分析コンペではファンダメンタルズ指標を使った機械学習による株式売買が行われていた。 株価は、過去の実績よりも将来の業績を織り込んで動くことが多いので当然必要な指標だと思う。 以前、ファンド務めのプ...
2021年(社会人17年)

J-Quants データ分析コンペ上位者が利用した株式特徴量まとめ

おれの財宝か? 欲しけりゃくれてやるぜ 探してみろ この世の全てをそこに置いてきた 世は大海賊時代を迎える…… © ONE PIECE/尾田栄一郎/集英社/東映アニメーション ...
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