1%の人が知っている99%勝てる株が見つかるスクリーニング(システムトレード)

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GoogleのBardにネット上の株で儲けている人を上位から並べて欲しいと依頼した結果。

ハンドルネームはそれっぽい人達が出てきた。サイト徘徊不要だな、凄い。

投資手法は聞いてないけど勝手に追加されてた、でも内容はデタラメ過ぎwww

AIの進化は激しく3年後には精度は上がってるだろうから全く気にしてない。

HN 年齢 資産額 投資手法
1 cis氏 40代 230億円 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を組み合わせた投資手法
2 テスタ氏 40代 70億円 短期トレードを中心とした投資手法
3 マサニー氏 50代 35億円 配当金収入を重視した投資手法
4 井村氏 50代 30億円 成長株投資を中心とした投資手法
5 ゴトー氏 50代 20億円 長期投資を基本としながら、短期的な値動きも狙うというハイブリッド型
6 SGひーこ氏 40代 11億円 長期投資を基本とした投資手法で資産を築き上げた
7 MAC氏 60代 10億円 長期投資を基本とし、世界的な競争力を持つ企業に投資している
8 たーちゃん氏 42歳 10億円 短期トレードを中心とした投資手法
9 カツオ氏 40歳 10億円 長期投資を基本とした投資手法
10 ハマコー氏 45歳 10億円 成長株投資
11 アレン氏 60代 10億円 配当金収入を重視した投資手法
12 松本哲夫氏 60代 10億円 ファンダメンタルズ分析を重視した投資手法
13 www9945氏 50代 5億円 短期投資を基本とし、自身の経験や勘を重視している
14 Bコミ氏 40代 5億円 短期投資を基本とし、チャートの分析を重視している
15 かぶ1000氏 40代 5億円 短期投資を基本とし、チャートの分析を重視している
16 ゆーた氏 40代 5億円 短期投資を基本とし、自身の経験や勘を重視している
17 ひろ氏 50代 5億円 長期投資を基本とし、世界的な競争力を持つ企業に投資している
18 やまじ氏 50代 5億円 成長株投資を中心とした投資手法
19 ふるた氏 40代 4億円 短期投資を基本とし、チャートの分析を重視している
20 たつ氏 40代 4億円 短期投資を基本とし、自身の経験や勘を重視している
21 とも氏 50代 4億円 長期投資を基本とし、世界的な競争力を持つ企業に投資している
22 たくみ氏 50代 4億円 成長株投資を中心とした投資手法

見てると悲しくなった……。

2億や1億はランキングが難しいほど沢山いる(148万人)。知り合いにも沢山いるからね。

 

僕、今まで何したんだろう……。

せっかく利益が出ている株を「10%程度~20%の利益」で手仕舞いしているとテンバガーを買付できても恩恵に預かれない。

公認会計士「足立武志」氏は楽天証券や四季報オンラインで売るタイミングを提案していた。

 

筆者が設けているルールは非常にシンプルです。「株価が25日移動平均線を明確に割り込まない限りは持ち株の保有を続ける」というものです。

このルールを守るだけで、持ち株の利益を50%超、時には2倍、3倍に膨らませてから売却することができます。

株の売るタイミングはいつ?10%で売るのは損!? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
※本記事は2019年11月14日に公開したものです。 日経平均株価の高値が続くに伴い、持ち株の株価も上昇していきます。そのときにどんな行動を取るかによって株式投資の成果が大きく変わってくるのです。 株高基調が続く日経平均。そして、米国株に…

それはイイね。今回のスクリーニングの手仕舞いはこれを使ってみる。

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「1%の人が知っている99%勝てる株が見つかる本」の手法

今回紹介するのはこれ。

1%の人が知っている99%勝てる株が見つかる本

1%の人が知っている99%勝てる株が見つかる本

山本潤, 皆木和義
1,782円(02/23 00:27時点)
発売日: 2019/01/21
Amazonの情報を掲載しています

 

書籍のロジックを実際にスクリーニングのはとても大変。

なので、こちらのYouTubeをそのまま参考にした。

【話題作】99%勝てる株!?スクリーニング結果

 

【スクリーニング条件 STEP1】

  • 営業利益率≧(以上)13%
  • 配当性向≧(以上)50%
  • 営業利益≧(以上)2000百万円
  • 営業利益≦(以下)10000百万円
  • 上場年数≧(以上)2年

【抽出条件 STEP2】

STEP1で抽出した中で、さらに⑤が2%以上のものを選択する。

  • ①NOPAT(税引後営業利益)
  • ②NOPATの4割(疑似配当総額)
  • ③疑似ROE=NOPAT/自己資本
  • ④将来配当
    • ROE=20%超:②*5
    • ROE=15-20%:②*3
    • ROE=10-15%:②*2
    • ROE=10%未満:②*1.5
  • ⑤将来配当利回り ④/時価総額

【抽出条件 STEP3】

STEP2の中で次の2つも考慮して最終選定する。

  • 数値目標や中期計画あり
  • 永続性と数量見通し

スクリーニング条件 STEP1

駄犬氏が開発に関わってる「バフェット・コード」を利用して抽出した。

このリンクを使えばいつでも上記のスクリーニングが可能だ。

抽出されたのは33銘柄。

Excelでの抽出条件 STEP2

Excelを使って計算する。

今回の手法で唯一書いたのは「④将来配当」の計算のためのExcelの関数だけだ。

=IF(U2>=0.2,X2*5,IF(U2>=0.15,X2*3,IF(U2>=0.1,X2*2,X2*1.5)))

今回STEP1で抽出した銘柄は全て2.0%の将来配当利回りとなってしまった。

抽出されたのは変わらず33銘柄。

抽出条件 STEP3

ここの抽出条件は

  • 永続性と数量見通し(20年後に事業が存続しているか?)
  • 数値目標や中期計画あり(中期経営計画が公開されているか?)

なので、システマチックにできない……ことはない。

 
 

 
 

その1の手法「ググる」

「企業名 中期経営計画」で検索して企業サイトのリンクがあるか無いかで判断する。

まぁ5年前ならこれで実装してた。

 
 

その2の手法「ChatGPTに聞いてみる」

 

これでシステムトレード(機械による売買判断)となる……はず。

ChatGPTより:
ChatGPTの回答に基づいて取引を行うことは、一貫したアルゴリズムや明確なルールに基づくシステムトレードとは言えません。

以下に各企業の2021年時点での概要を元に、一般的な考察を行います。

  • アルテリア・ネットワークス: 通信インフラは今後の社会でのデジタルトランスフォーメーション、IoT (モノのインターネット) の拡大、リモートワークの継続などを考慮すると、拡大する可能性がある。
  • コムチュア: IT関連のサービスや製品はデジタル化が進む社会での需要増加が考えられるため、拡大の機会があると予想される。
  • ウェザーニューズ: クリマティック変動や環境問題に対する意識の高まりから、高度な気象予報や解析技術の需要が高まる可能性がある。
  • 岩井コスモHD: 製薬産業は、新しい治療法や疾患の発見、高齢化社会を背景とした医療ニーズの増加等から、拡大のチャンスがあると考えられる。
  • SRAHD: IT関連のサービスが中心であれば、今後のデジタルトランスフォーメーションの流れを受け、拡大の可能性が考えられる。
  • メディキット: 高齢化社会や医療技術の進化を背景に、医療機器の需要が増加する可能性がある。
  • JCRファーマ: 新しい疾患への対応やバイオ技術の進展を背景に、製薬産業の拡大が予想される。

 
 

 

その3の手法「Bing Chatに質問する」

ググる変わりにこれも楽な方法だ。

 

以上の方法で、次のようにExcelを更新する。

抽出されたのは7銘柄。

 

  • アルテリア・ネットワークス 4423
  • コムチュア 3844
  • ウェザーニューズ 4825
  • SRAHD 3817
  • 岩井コスモHD 8707
  • メディキット 7749

 

ちなみに「アルテリア・ネットワークス」は既に丸紅とセコムのTOBが決まってる。

来年の始めに売却代金を交付することを見込んでおり上場廃止となる。

バックテスト結果(2021年1月12日の結果で比較)

最初に取り上げたYouTubeでは2021年1月12日の抽出結果が上げられているので、その検証結果をみてみる。

  • 4423 アルテリア・ネットワークス
  • 4792 山田コンサルティングG
  • 5384 フジミインコーポレーテッド
  • 8511 日本証券金融
  • 9640 セゾン情報システムズ
  • 9759 NSD
  • 9928 ミロク情報サービス

長期的に保有した場合の勝率確認

2021年1月12日~2023年10月15日の間のチャート結果を掲載する。

銘柄 チャート図
4423 アルテリア・ネットワークス 勝ち
4792 山田コンサルティングG 勝ち
5384 フジミインコーポレーテッド 勝ち
8511 日本証券金融 勝ち
9640 セゾン情報システムズ 負け
9759 NSD 勝ち
9928 ミロク情報サービス 負け

 

結果:5勝2敗(勝率71%)

 
 

あれ?

99%勝てるんじゃなかったっけ……??

利益確定ルールに従い手仕舞いした場合

期待値は次のとおり(一銘柄100万円で買えるだけ購入したと過程)。

10%以上の含み益、5%以上の含み損で手仕舞い

25日移動平均線を割り込む、5%以上の含み損で手仕舞い

具体的には

  • 一度10%以上の含み益になれば、その後は25日移動平均線を割り込めば翌日手仕舞い
  • 5%以上の含み損で翌日手仕舞い

としている。

勝率は変わらないが平均利率とプロフィットファクターが延びた。

利益曲線は次のとおり。

おわりに

25日線の手仕舞いの方法はどんな取引でも利用できそうだ。

今回のスクリーニングは利益が出たが、バックテスト数が少ないので まだ調査継続が必要そうだけどね。

スクリーニング手法は沢山あるので、今後も探してみよう。

利用したExcel公開

そのままバフェット・コードのデータをコピペすれば再利用できる。

GitHubにおいておく。

GitHub - nehori/screening-99_percent_win
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