このまま日経平均株価は上がり、一年後にはどこまで行くのか？
証券業界では「この勢いは来年も続き、一年後の平均株価は4万5000円までいく」との強気の見方が支配的だ。
これ1989年12月30日の新聞
現状の株価高騰を「靴磨きの少年」と揶揄される事があるが、確かに記事の中身は似ている。
そして最近は再現性のない手法で（偶然）勝ち続けているトレーダー達がインフルエンサー扱いを受けているのを目にする。
その人達は下落局面でどう行動するのかな……。
僕は長い間、株式市場で戦ってきたけど下落市場で年間プラスになった事は一度もなかった。
そして自動売買を検討始めたのが2007年。
「システムトレード」というツールが存在することを知ったのが10年後の2017年。
Google trendによるとシストレは2007年12月にピークを迎え2012年11月に一気に下落、それ以降の10年近くはゆっくりと下降している。
そもそもシステムトレードが下火な事は知っていた。
システムトレードで大勝ちした人がいない事も知っていた。
今回は「その事を知った時、僕はどう思ったか？」を紹介する。
システムトレードは勝てない【半年間検証した結果】
ブログ名「株で失敗した方へ 稼ぐ方法教えます」で こーあい氏の記事。システムトレーダーには有名かもしれない。
システム作成と検証に半年以上をかけましたが、システムトレードで勝てる方法は見つかりませんでした。
勝率の高いシステムはあっても、その優位性が未来も有効なのかは分かりません。
設定・変更できるテクニカル指標は、次の通りです。
- ローソク足の形
- 移動平均線とローソク足のクロス
- 短期移動平均線、長期移動平均線のクロス
- EMA、WMAなどの加重移動平均線のクロス
- 移動平均線との乖離率
- RSI 30以下、70以上
- ボリンジャーバンドのバンド幅
- 株価とボリンジャーバンドの1σ、2σ、3σとのクロス
- ストキャスティクスの%K、%D、%SDのクロス
- MACDのクロス
私が株で勝てるようになったのは、システムトレードの検証を通じて、テクニカル指標の長所と短所、限界が分かったこともあります。
株で稼ぐには、経験を積み、知識を得て、自分の投資センスを磨く方が遠いように見えて近道です。
この記事を読んだ時、
そんなの先人達がバカだっただけで僕なら勝てるかもしれないじゃん！
……と、思ってた。
© 出会ってひと突きで絶頂除霊！／赤城 大空／柚木N’／小学館
まだイケイケドンドンだった時代だ。
システムトレードが儲かるなんて、貴方はまだ本気で思っているのですか？
ブログ名「人は株のみで食べていけるか？」、2015年1月20日に山中一人氏が書いた記事（現在は削除済）。
システムトレードが儲かるなんて、貴方はまだ本気で思っているのですか？
個人投資家が感情に左右されてコツコツドカンにやられ、損ばかりして行きつく先がシステムトレードです。
過去の値動きを当てはめてバックテストすれば裁量トレードでは到底及ばないような安定したハイパフォーマンスのグラフが出て来ます。
これだ！ついに聖杯を見つけたぞ！
と興奮してチャレンジします。
しかし、結果はものの見事に自分が売買し始めた時から上手くいかなくなります。
理論的に考えれば当たり前の話です。
そもそも過去の値動きによって、明日からの値動きが決まるはずが無いからです。
考えてもみてください。
未だかってシステムトレードで巨万の富を築いた人は誰もいません。
未来永劫に渉って通用するシステムなんて存在しえないのですから当たり前です。
こっちは読んだあと、ドッと、膝から崩れ落ちたのを覚えてる。
あまりにシステムトレードを始めたキッカケが似すぎていて、自分も単なる雑兵の一人だと知った瞬間だった。
おわりに
ネットを見る限りシステムトレードで未だに120%の利益を出している人、年間で常に勝ち続けている人もいる。
ただし、僕は そのような人間にはなれそうにない。
ファンドの運用マネージャーは名門大学出身者も多く、株式市場平均を上回るパフォーマンスを出すために勤務時間のすべてを費やしている。
そんな投資のプロでも勝ちつづけることができないのなら、一般の個人投資家がそれ以上の結果を出せるとは考えにくい。
だけど株式市場の取引の大半は「機関投資家」というプロ中のプロにより行われている。
つまり、プロ中のプロたちの成績の平均が「市場平均」。
だからインデックスファンドを買うだけで「プロ中のプロの平均」になれる。
資産はインデックス・ファンドに移動させた。個別株投資が上回ればそちらも増やしていく。
システムトレードは今後も検討しつつ、結果やストラテジーは公開していけたら……とは思ってる。
