小次郎講師氏のMACD大循環分析戦略の期待値検証(システムトレード)

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普通の会社員がお金持ちになる唯一の方法

それが「投資」。

でも次のような残念な投資家が多いらしい。

  • ① ムダに努力をしてしまう
  • ② 科学的に考えようとし過ぎる
  • ③ 世の中に対して悲観的である
ムダな努力をしてしまう?「残念な投資家」の3つの特徴
「普通の人」が相当の資産を持つことは十分に可能だと言うビジネスコンサルタントの山崎将志氏。自らも残念な投資家だったという山崎氏が、努力してもうまく利益を出せない人の3つの特徴を紹介。『父さんが子供たちに7時間で教える株とお金儲けの教養。』(日本経済新聞出版)より抜粋、内容を編集してお届けします。

 
 

© テニスの王子様/許斐剛/集英社

試行錯誤せずに「長期投資」と決めて、S&P500やオルカンを積立購入して、購入していることさえ忘れてしまう事が一番良いんじゃないかな?

ただ長期投資家は暴落時に流動的な資金が無く儲ける事が出来ない。

だから短期のシステムトレードを調査中……だと自分に言い聞かせて今日もまたバックテストを行ってみる。

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MACD大循環分析戦略の期待値検証

前回は、小次郎講師氏の移動平均線大循環分析の期待値検証を行った。

小次郎講師氏の移動平均線大循環分析の期待値検証(システムトレード)
金融庁の調査では70%の個人投資家が資産を減らしている。損しているほうがずっと多い。ところが、S&P500の価額はこの5年で94%も増えている。もし買って何もしなければ、減らすどころか約2倍に増えていたことになる。...

「移動平均線大循環分析」は初心者向け。

大きなトレンドでは勝てるが、売買サインの出るタイミングが遅いという弱点があるとの事。

 

その弱点を克服し小さなトレンドも逃さずに獲れるのが今回の「大循環MACD」。

MACD大循環分析戦略は、3本(短期、中期、長期)のEMA(指数平滑移動平均線)を使って、相場の状態を読む戦略。

MACDの計算式は「MACD=短期移動平均線-長期移動平均線」なので、2本の指数平滑移動平均線の間隔を見てゴールデンクロス・デッドクロスを判断するのに適しているらしい。

 

大循環MACDでは短期(5)、中期(20)、長期(40)の3本のEMA(指数平滑移動平均線)を基に、3種類のMACDを算出して分析を行う。

  • MACD1:短期(5)EMA – 中期(20)EMA
  • MACD2:短期(5)EMA – 長期(40)EMA
  • MACD3(帯MACD):中期(20)EMA – 長期(40)EMA
  • シグナル:帯MACDの9日EMA

また、短期(5)、中期(20)、長期(40)のEMAの価格によって、相場を次の6つのステージに分類する。

  • ステージ1:短期>中期>長期 上昇期(※上昇トレンド持続中)
  • ステージ2:中期>短期>長期 上昇期の終わり
  • ステージ3:中期>長期>短期 下降期の始まり
  • ステージ4:長期>中期>短期 下降期(※下降トレンド持続中)
  • ステージ5:長期>短期>中期 下降期の終わり
  • ステージ6:短期>長期>中期 上昇期の始まり

それぞれの線のすべてが、細い中央線(ゼロライン)の上にある時は相場が上昇トレンドで、下にある時は下降トレンドにあると判断する。

Protraでのチャート表示方法は、なるぞう氏が公開している。

実践Protra (第7回) 「大循環MACDをProtraのチャートで活用する」 - 4年早かったリタイア者の生活記録
40代半ばでリタイアした独身男が、投資信託と日本株のシステムトレードで働かない生活を目指します。

実際のトレードでは、

  • ステージ6(上昇期の始まり)で買って、
  • ステージ1(上昇期)で含み益を拡大し、
  • ステージ2(上昇期の終わり)やステージ3(下降期の始まり)で売る、

といった、トレンドフォロー戦略に用いる。

 

【基本の仕掛けポイント】

ステージ6になったとき

  • MACD3がMACD3のシグナルとゴールデンクロスを済ませている
  • 3本のMACDが右肩上がり

【基本の手じまいポイント】

ステージ3のときに

  • MACD3がMACD3のシグナルとデッドクロスを済ませている
  • 3本のMACDが右肩下がり
「大循環MACD」で相場を先取り!? 今の米ドル/円とユーロ/米ドルを分析すると…|2ページ目|ザイスポFX! - ザイFX!
実は難しくない、シンプルな構成のMACD / 3種類のMACDで相場の流れを先読み! / 決済のタイミングは? 「早仕掛け」や「試し玉も」

 

それを踏まえてストラテジーを次のようにした。

 

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の始値の成行で買う。

  • MACD1、MACD2、MACD3がゼロ以上
  • 5日移動平均 > 40日移動平均 > 20日移動平均
  • 前日は40日EMA > 5日MMA > 20日EMA
  • MACD3とMACD3シグナルがゴールデンクロス(MACDがシグナルを上回った)
  • MACD1、MACD2、MACD3が5日前と比較して上昇している

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の始値の成行で手仕舞いする。

  • 3本の線の並び順が変わった
  • 営業日で20日経過

 

書籍には「ニチレイ(2871)」が紹介されており、バックテストをする限り2014/10/30に買いが入っているので動作はしてそうだ。

……と思った時期が僕にもありました。

バックテスト結果

時価総額等の指標が一切含まれていないストラテジーなのでプライム市場だけ利用。

利益曲線は次の通り。

 
 

なんだよ これww

 

単調減少じゃんww

仕方ないので貸借銘柄で「売り」でやってみた。

 

計算時間は2時間45分。

利益曲線は次の通り。

直近5年間でも7%の利益率となった。

なんだ、この結果……

まとめ

正しく動作しないので試行錯誤を繰り返し中でお蔵入りの記事にしていた。

だけど、何人かの先人が既に実装して「上手くいかなかった」とのコメントを貰った。

だったらこの結果も正常だと思うので公開しておく。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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