2019年(社会人15年)

2019年(社会人15年)

NYダウを利用した空売りの有効性検証(システムトレード)

海外出張から戻ってきました。 また来月、二回海外出張があります。 二週間後も海外出張に行け・・・とマネージャ二名から言われましたが断りました。 ファーストクラスのラウンジで朝からビール飲んで、 フライ...
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cosisin氏のダウ逆張り改良ドドンパ(待ち)の有効性検証(システムトレード)

9月30日は台風18号が原因で飛行機は午後からは飛びませんでした。 また、午前便も次のような張り紙が貼ってありました。 台風18号の影響により、場合によっては羽田空港へ引き返す可能性がございます。 無事、台...
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NYダウを利用した逆張りの有効性検証(システムトレード)

明日から一週間、海外出張です・・・毎月あるね。 NYダウはダウ工業株30種平均(ダウ平均)、ニューヨーク・ダウ、ニューヨーク平均株価などとも呼ばれる、米ダウ社が算出するアメリカの代表的な経済指数です。 日本時間A...
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CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法(システムトレード)

「イザナミ」「システムトレードの達人」が羨ましいなぁ・・・と思っている機能の一つが 外部指標が取り込めること これができれば、 外国指数(NYダウ、ドル円) 個別株 先物...
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gorotanhccat氏の売りデイトレ戦略の有効性検証(システムトレード)

本日、誕生日です。 何もしてませんが、会社を休みました。 早く不老不死と若返りの薬が発明されて欲しいです。 Protraは自由度が高いので取り込んだ株価を参照するのであれば、何でも実装可能です。 このため...
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一目均衡表+RSIの逆張り有効席検証(システムトレード)

ストラテジー作成中に、裏で全銘柄のバックテストしていると、7時間とか10時間とか待つことになります。 PtSim.exeはそのままでは同時起動できません。 ソースコードを確認すると、アプリ名で同時起動を制限しているようです。 ...
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cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証(システムトレード)

久しぶりにさくらレンタルサーバを触ると、次のようなエラーが出るようになっていました。 エラーメッセージから推測するに、 OpenSSLがらみの問題で使えないようだ。この前のように、Python 3.6.3 をバージョンアップし...
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cosisin氏の平滑移動平均乖離率を使った逆張り手法の有効性検証(システムトレード)

2013年頃から「逆指値」の売買システムトレードがトレンドのようです。 逆指値とは、通常の指値注文とは異なり「ある価格以上になったら(指値、または成行で)買い」という注文です。 このため、どうしてもスリッページ(注文を行ったとき...
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本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレード検証(システムトレード)

台風の日から一週間ずっと左目が痛いです。赤く腫れて痒みがあります。 10年ぶりに眼科に行って抗炎症ステロイド、目軟膏を処方してもらいましたが、理由は分からないとのこと。 ちなみに、人間ドックに行くと左右の視力に0.5以上の差があ...
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本上武士氏の逆張り移動平均乖離率の有効性検証(システムトレード)

クワガタムシが死にました・・・。 台風の日に木を探して交換(それまでは既製品)し、虫かごもキレイにした後に餌を食べなくなり急に弱っていきました。 土(既製品)が湿ってなかった?針葉樹を与えて匂いでやられた? カゴから脱走し...
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最大連勝・最大連敗・平均年利などを追加する(システムトレード)

なぜバックテストすると近年は資産曲線が寝る(横ばい)なストラテジーが多いのか? 前回、イザナミのサンプルストラテジーを実装してバックテストをしてみると、次のような結果になりました。 この結果を見ると「2013年」ぐらいか...
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cosisin氏の乖離率スイング戦略+騰落レシオの有効性検証(システムトレード)

大型台風 15号(ファクサイ)が猛威を奮い、10時頃に改札口まで行くと電車が15時まで動かないとのアナウンスがありました。 待っている人の列も長蛇です。 仕方ないので、今日はお休みです★ 公園近くの工事現場の柵も破...
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篠原(強弱・AB)レシオのチャート描写方法(システムトレード)

2年ぶりに人間ドックに行きました。 体重 +10 kg 腹囲 +10 cm メタボです! 運動不足、暴飲暴食、ストレス・・・・ この2年で、体型が変わってしましました・・・・。 本気で早くシステムトレード...
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システムトレードの動向(過去と今後)まとめ

有名シストレブロガー、書籍、販売中のストラテジーを読み漁る中で、ストラテジに流行があると感じたのでまとめです。 因みにFXシステムトレードのブログも読み漁りましたが、FXの方が数年進んでる印象を受けました。 参考にするな...
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トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)の有効性検証(2/2)(システムトレード)

前回、トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)を「TIlib.pt」で実現しました。 【引用】坂本タクマ「全シ連」第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場!さぁオオウチを治療しよう」 (2016.10.31) ...
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トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)の有効性検証(1/2)(システムトレード)

トレシズ氏は、イザナミを専門にシステムトレードの開発・公開・販売を行っている人物です。 【引用】坂本タクマ「全シ連」第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場!さぁオオウチを治療しよう」 (2016.10.31) 彼...
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opencvでwebカメラ動画の背景差分(MOG, MOG2, GMG, KNN, CNT, LSBP, GSOC)

社内文化祭の為に、あるものを作りました。 その中の一つの技術要素として、OpenCVで背景差分を使いました。 少し前の状態の背景画像と、新たに何かが入ってきた状態の2つの画像の差を取ることで物体検出する手法を背景差分法といいます...
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イザナミ紹介のグランビルの法則の空売り有効性検証(システムトレード)

斉藤正章氏と西村剛氏のラジオにて・・ デイトレ系のシステムトレード(利益の小さいトレード)は年々優位性が落ちてきているので、スイング系などの日をまたぐストラテジーにシフトした方がよい だんだんと優位性が下がっているよ...
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イザナミ紹介のグランビルの法則の有効性検証(システムトレード)

風邪を引きました。エアコンが寒すぎる・・・。 夏なのに普段から長袖で、エアコンしてなくても布団掛けて寝ているので・・・。 冬は辛そうだなあ・・・。 そして、どんどん老いていく・・・。 海外投資家や個人...
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バックテスト完了後に売買結果をテキストに保存する(システムトレード)

過去のイザナミ愛用者のブログを読み漁ると、2015年頃までは独自ストラテジー・開発ヒントを公開されている方が多かったように感じます。 ですが、次のようなバッシングを受けて、多くの方(hamhamseven氏など)が自粛されたという経緯...
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