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本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレード検証(システムトレード)

      2019/10/26

台風の日から一週間ずっと左目が痛いです。赤く腫れて痒みがあります。

10年ぶりに眼科に行って抗炎症ステロイド、目軟膏を処方してもらいましたが、理由は分からないとのこと。

ちなみに、人間ドックに行くと左右の視力に0.5以上の差がありました(左目の視力が低い)。

確かに左目だけだと遠くが見えにくい・・・。

私の髪型はこの数年間はアシンメトリーになっており、左側の髪は目を隠してます。

眼科では否定されましたが、前髪が目にかかると視力が落ちると言われています。

一度、視力が0.3の差がついたときにアシンメトリーを辞めると、視力が戻りました。

明らかに因果関係があるとしか思えません。

本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレードの有効性検証

2007年後半からシステムトレードに取り組んだ株暦約10年の本上武士氏が紹介しているストラテジーです。

2009年04月12日のブログに「順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 – 8」として書かれています。

古い手法なので期待しておりませんが、逆張り検証して順張りをしていないのも勿体無いので、検証しておきます。

【基本設定】

  • 1) 上場全銘柄
  • 2) ポジションサイズ:資産の10分の1
  • 3) 突入タイミング:過去90日平均サイン点灯数3倍以上
  • 4) 売買優先順位:10日平均売買代金降順

【買いルール】

  • 1) 終値が5日移動平均線以下
  • 2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
  • 3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
  • 4) 25日ボリュームレシオが65%以上
  • 5) 200日移動平均乖離率 30%以上

【手仕舞い】

  • 1) 200日移動平均乖離率 20%以下

ブログには「イザナミ」「パイロン」で検証されたと書かれていますが、「検証くん」の保田望氏が書籍で紹介していた手法に似ています。

この方の書籍を読まれた上で、この手法を作られた・・・のであれば、期待はできます。

ソースコード

実装には、以前のソースコードがそのまま再利用できそうです。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

「突入タイミング:過去90日平均サイン点灯数3倍以上」の部分をライブラリ化するために、Utility、TrendCheckも修正しました。

バックテスト結果

実行時間は6時間です。並列プログラミングではないProtraは遅すぎです。

利益曲線は次のとおりです。

なんだこりゃ・・・・。

まとめ

6時間待って利益曲線を見たときのガッカリ度は半端ありません・・・・、休暇を失った気がします。

高速化するには、Protraを並列プログラミング対応と、IOの削減です。バックテスト部分のアルゴリズムそのものを書き換える必要があるでしょう。

もしくは、例えば2000年〜2019年までのバックテストを2000年〜2005年、2005年〜2010年・・のように分割して並列で行い、最後に結合できれば改善は期待できます。

Protraは複数起動できませんが、アプリ名を変えれば可能でした。また、バックテストも同時実行可能でした。

ただし、出力ファイルが一つなので上書き保存されてしまいます。ファイル名変更して統合・・も、ファイルフォーマットの理解が面倒です。

300日移動平均乖離・・のような一年以上前の値を使ってると、結合したバックテスト結果も変になりそうだし・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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