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トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)の有効性検証(2/2)(システムトレード)

      2019/10/26

前回、トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)を「TIlib.pt」で実現しました。

【引用】坂本タクマ「全シ連」第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場!さぁオオウチを治療しよう」 (2016.10.31)
 

 

因みに、この漫画にサラッと書いてあるけど、レベル高い人だな。

ブログもシストレに関して毎日書いてるね。真面目だから?

  • 作った手法は数千個
  • 2016年が+30%
  • 売りをやるようになって成績が安定した
  • ヘッジとして必ず売りポジションを持つようにしている
  • ドローダウンが深いほど、どんどん仕掛ける
  • 一つの戦略を数千回~1万回検証している

まぁ、作った手法を販売して儲けているっぽいし、イザナミ使えばバックテストは早いからなぁ・・・。

・・・・・。

私のやり方じゃぁ一生追いつけない気がするが、30%の利益は目指したい。

 

 

・・・、因みにこの漫画は2013年から今でも続いている。

なぜ、当時、および2年前に気づかなかったのだろうか・・・・。

先月偶然に他のサイトのブログの紹介で見つけました・・・・・。

トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)手法の有効性検証

もう一度、まとめると次のようになります。

【買いルール】

  • 1) 移動平均乖離率(出来高)(50日)が5より大きい
  • 2) 移動平均乖離率(終値)(25日)が0より小さい

【手仕舞いルール】

  • 1) 翌日売り

ソースコード

その上で、ソースコードは次のようになります。

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

また、前回の移動平均乖離率(出来高)を「TIlib.pt」に追記する必要があります。

バックテスト結果

シグナル数が多いので、日経225採用銘柄でバックテストを行いました。

利益曲線は次のとおりです。

平均年利が12.07%と低めです。最大ドローダウンは-100%・・このままでは使えません。

ただ近年も利益増加しているので、新たな指標としては役に立つかもしれません。

まとめ

「TIlib.pt」に実装を追加し、バックテストをできることを確認しました。

完全に、目的を失ってます。

これぐらいの100行プログラミングは日曜大工に丁度良いから、ついつい作ってしまいます。

ただし、私のシステムトレードのスキルは上がりません。

そもそも、protraを改良することは、スマートテレビの時代にアナログテレビを改良していることと同じです。

仕組みが分からないと使えないからと、アナログテレビにネットの機能を追加しようとしている事に等しいです。

なんだかな・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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