CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法(システムトレード)

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「イザナミ」「システムトレードの達人」が羨ましいなぁ・・・と思っている機能の一つが

 

 

外部指標が取り込めること

 

 

これができれば、
 

 

  • 外国指数(NYダウ、ドル円)
  • 個別株
  • 先物、シカゴ日経先物(CME)
  • 銘柄ごとのPERやPBRなどのファンダメンタルズ指数
  • FX等の時系列データ
  • 地方市場の銘柄等
  • リアルタイム株価更新

 

 

が可能となり、戦略が大幅に広がります。

ついに!!「現代」まで駆け上がんぞ!!唆るじゃねぇか・・・・!!!

 

 

これを実現しよとProtraのソースコードを眺めていました。

コードを眺めて理解したことは、特にソースコードを改変しなくても実現することは可能だということです。

もしかしたら、当時のProtraユーザーは誰でも知っていたTipsかもしれませんが・・・

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NYダウのCSVをProtraに読み込ませる

CSVを用意する

まず、イザナミのサイトの「NYダウ変換ツール」からCSVファイルをダウンロードしちゃいましょう。

2000年1月4日~最新のCSVファイルを得ることが可能です。

CSVをカスタマイズする

ダウンロードしたデータはイザナミ専用なので、Protra用にカスタマイズが必要です。

やることは結構あります。

  • 小数点の削除
  • 「共通」「調整後終値」「前日比(ドル)」「前日比(%)」の列を削除
  • 日付の「降順」を「昇順」に変更する
  • 一行目を削除する(これはオプション)

それでできた例がこちらです。

このCSVを「Protra\data\price\1」のフォルダに「1.csv」という名前で置きましょう。

Protraに読み込ませる

Protraには「CSV形式をバイナリ形式へ変換」というオプションが存在します。
 

 
「株価データ」→「変換」
 

 

株価データなので証券コード「1000」以下の数字は何にも利用されていません。

そこに着目して、「変換する銘柄コード」を先程作成したCSVの名前と同じく「1~1」とします。

その後「CSV形式からバイナリ形式へ」を選択します。

これで「変換」を押して、「変換が終了しました。」が表示され、「1」という名前のファイルが存在すれば成功です。

なお、失敗していても「変換が終了しました。」と表示されます。

失敗する場合は、前述している少数点やProtraが理解できない文字が含まれている、文字コードなどが挙げられます。

PtSimで使ってみる

利用の仕方は簡単です。例えば

{“1”}Close

とすれば、ダウ平均の終値が利用できるようになります。

前日データを使いたいときは次のようになります。

{-1}{“1”}Close

まとめ

「CSV変換パーサー」「取り込み用のUI」などを作るために試行錯誤していましたが、デフォルトで可能だった事に驚きました。

とはいえ、Protraの製作者自ら、次のような要求をProtra開発のバックログに積んでいます。

海外指標(NYダウ、CME日経平均先物など)のデータをダウンロードできるようにしたい。 #26490と合わせて、海外市場の動きを見た売買システムの分析に使用できると考えている。

登録: 2011-10-10 11:38 https://osdn.net/projects/protra/ticket/26491

もともとは開発予定もあり、URLからダウンロードできるようにする仕組みも考慮されていたことになりますね。
 

 

とにかく、これでイザナミ同等の機能を保有していることが分かりました!!

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