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篠原(強弱・AB)レシオのチャート描写方法(システムトレード)

      2019/10/26

2年ぶりに人間ドックに行きました。

体重 +10 kg

腹囲 +10 cm

メタボです!

運動不足、暴飲暴食、ストレス・・・・

この2年で、体型が変わってしましました・・・・。

本気で早くシステムトレードで年利20%~30%以上で運用できるようになり、ストレスフリーな生活になりたいです・・・。

このままだと早死だな。

篠原(強弱・AB)レシオとは?

ABレシオは「オシレーター系」のテクニカル指標です。

日本人チャート分析者である篠原正治氏が、 株価予測の為に作り上げたオシレーター系テクニカル指標です。

「篠原レシオ」「強弱レシオ」とも言われています。

篠原(強弱・AB)レシオの計算式

Aレシオを「エネルギー」、Bレシオを「人気」とします。

【Aレシオ 計算方法】

Aレシオ=X日間のA1(強エネルギー)合計÷X日間のA2(弱エネルギー)合計×100

A1(強エネルギー)=当日高値-当日始値
A2(弱エネルギー)=当日始値-当日安値

当日始値を基準に、その日の高値までの幅を強エネルギー、その日の安値までを弱エネルギーとします。

過去(通常は)26日間の強エネルギーを弱エネルギーで割って値を求めます。

【Bレシオ 計算方法】

Bレシオ=X日間のB1(強人気)合計÷X日間のB2(弱人気)合計×100

B1(強人気)=当日高値-前日終値
B2(弱人気)=前日終値-当日安値

「Aレシオ」の特徴

エネルギーの強弱が均衡しているときに100%近傍に落ち着きます。

そこでAレシオが100%よりも下落して60%や50%という水準になっていれば、反転上昇が見込まれることから、「買いサイン」と読みます。

AレシオはBレシオほど派手には動きません。

Aレシオが低水準にあればエネルギーが蓄積されている状態にあると読んで、上昇するときを買いタイミングと捉えます。

「Bレシオ」の特徴

数100%という水準まで派手に大きく動くのが特徴です。

実際の日足チャートとかなり似たような動きをします。

200~300%まで急上昇したときは、過熱感が強くなっていると読んで、”売りが近い”と判断し、買い持ちしたポジションを徐々に落としていきます。

売買の目安

  • 買い : 低い位置でAレシオを下回っていたBレシオが、70%以下でAレシオを上抜いた時
  • 買い : ABレシオがともに高い位置から急落し、70%を下回った時
  • 買い : Aレシオが低い位置でエネルギーを溜めている時に、Bレシオが高い位置からAレシオに接近した時
  • 売り : Bレシオが上昇前の3倍になった時

両方のラインを利用した手法としては、Bレシオが、100%近傍までの低い位置を移動するAレシオを下から上に抜けてきたときに、「買いサイン」とみなします。

BレシオがAレシオからの上方乖離を大きくしているうちは、買い継続ですが、Bレシオが200~300%の水準まで上れば、いったん売りとして様子を見るのが無難といえます。

Protraでの描写方法

強弱レシオは、ProtraのTIlib.ptには存在しません。なのでTllib.ptに追加が必要です。

2年前に実装しようとして失敗し、今年に入っても数回挑戦して失敗していました。今回、ようやく実現できました。

ソースコード

「TIlib.pt」に下記を追加します。GitHubに公開済です。

Protra上で描写するソースコードは次のとおりです。

この例では、日間は通常「26日間」が使われるらしいので26にしています。

結果

下の赤緑のグラフが篠原(強弱・AB)レシオです。

「Bレシオの方が200%、300%と激しく動く」「基本的には100%となる」「Bレシオが200%を超え始めると買われすぎ」「Bレシオが70%より下げると売られすぎ」・・と、なんとなく、正しそうに見えます。

まとめ

篠原(強弱・AB)レシオは2年前から描写したかったテクニカル指標です。

今回、「TIlib.pt」を徐々に理解できるようになり実現しました。

「TIlib.pt」は海外サイトのテクニカル指標をベースに作成されています。

ですので最近のテクニカル指標や、日本製のテクニカル指標が実装されていません。

こんな事をしなくてもイザナミなどには既に実装されています。

何のためにやっているか全く意味が分からないね。単に100行未満のプログラミングがやりたいだけだろうね。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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