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イザナミ紹介のグランビルの法則を空売りのバックテストしてみる(protraシストレ)

      2019/08/29

斉藤正章氏と西村剛氏のラジオにて・・

デイトレ系のシステムトレード(利益の小さいトレード)は年々優位性が落ちてきているので、スイング系などの日をまたぐストラテジーにシフトした方がよい

だんだんと優位性が下がっているようです。

ラジオを聞いていると、

  • 夢幻氏は年利104%のストラテジーを運用している
  • ○万円のセミナーで「年利200%」のストラテジーを作った人もいた・・・

などなど、私は年利30%以上の手法すらまともに作れていないのに夢のような世界の話をしていました・・・。

そもそも、未来をチートしても年利100%のストラテジーしか作れてないよ・・・

夢幻氏のレベルまで独学でたどり着くのにあと何年かかるのかな?

イザナミ紹介のグランビルの法則を空売りバックテストしてみる

イザナミ紹介のグランビルの法則の有効性確認」のバックテストのグラフはあまりに綺麗な単調減少でした。

今まで、空売り手法のストラテジーは意図的に無視してきました。

ただ、ここまでキレイなグラフだと、空売りのバックテストを試したくなってきます。

もしかすると、これが聖杯になるかも!!

ソースコード

「空売り」を実装するのは初めてでしたが、簡単化するために全てをライブラリ化し、「$shortSelling」というフラグが 0 か 1 だけで判定するようにしました。

ただし、ライブラリの下位互換はなくなります。

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

前回とソースコードは基本的に同じなので省略します(変更箇所の抜粋だけします)。

バックテスト結果

イザナミのグランビルの手法の2)が最もPFが高かったので、この指標のみ有効にして確認しました。

年利は22.9%です。

利益曲線は次の通りです。

 

 

なぜ寝るのか!!

 

 

売り買いが逆転するだけじゃないの・・・?

そして、最大ドローダウンが90%を超えていて、使うには辛そうです。

空売りは大型株を中心に買う

先人たちの知恵です。こちらも試してみました。

「売上代金上位500位」の結果です。

・・・が、いつものグニャグニャグラフになりました。

今回の例では、小型株の購入も意味を持っているようです。

まとめ

巷では手法を公開すると

「公開したせいで優位性が無くなった!」

という人がいますが、このような簡単なストラテジーであっても、2015年ぐらいからグラフが寝ています。

「公開」したことが原因ではなくて、市場のルールやトレンドが大きく変わってしまった事が優位性が無くなった理由でしょう。

2015年〜2019年の単調増加なストラテジーは一体何かな・・・

 

 

とりあえず、売りのストラテジーを自作できるようにライブラリを改良したので、今後のバックテストの幅が広がりそうです。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード, テクノロジー

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