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NYダウを利用した空売りの有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

海外出張から戻ってきました。

また来月、二回海外出張があります。

二週間後も海外出張に行け・・・とマネージャ二名から言われましたが断りました。

 

 

ファーストクラスのラウンジで朝からビール飲んで、

フライト中は公開中の映画鑑賞して、

現地でランチ、ディナーして、

ホテルに泊まって、

プールやジムなどで汗を流して・・・

現地のマネージャと英語で対談して、こちらの要求を合意させる

出張が土日挟めば、現地観光

 

 

憧れの できる 社会人!

 

 

な、訳ない!!

いや、そういう出張になるケースもあるけど(今回のような「台風休暇」)、そもそも間違ってる。

 

 

正社員は月額定額で使い放題!
さらに海外は労働法の治外法権!

 

拘束時間は無限大、ホテルでも飛行機でも資料作成で映画は愚か、食事も食べる気力がない。

さらに日本のグループメンバーの状況も把握しつつ、他の業務も遅れないように進めないといけない。

まさに「24時間戦えますか」状態!!

 
 

アタッシュケースに勇気のしるし
はるか世界で戦えますか
ビジネスマン ビジネスマン
ジャパニーズ ビジネスマン

businessman

引用:CM「リゲイン」より(1989年)

 

「24時間働けますか?」は社畜のしるし

働けば働くだけ給料の貰えた時代と一緒にしちゃダメだ・・・。

 
 

この世界から逃れるために夢を求めて、「より美しい戦略作り – NYダウを利用する」に書かれている順張りも試してみました。

NYダウを利用した順張りの有効性検証

【仕掛けのルール】

  • 1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行

【手仕舞いのルール】

  • 1) オーバーナイトして翌日成行

こちらバックテストを実施しましたが、空売りにした方が利益が高いことが分かりました。

空売りで実験します。フラグを一つ変えるだけです、簡単でイイね!!!

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

外部データを利用します。「CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法」を先に読んで設定してください。

今回は「銘柄番号1番」に「ダウ平均」を登録しています。

バックテスト結果

計算時間は約1時間30分です。

ベース空売りの場合

利益曲線は次のとおりです。

NYダウ利用した場合

分かりにくいので整理してみました。

バックテスト取引回数勝率期待値累積損益率
ベース空売り1484649.81%+2.19+303,445,200円
NYダウ利用1032749.48%+2.21+229,715,200円

利益曲線は次のとおりです。

 
 

単調増加キターーーーーーーー!!!

 
 

特殊な売買ルールでも無いので、これは来たか!!!

まとめ

よく考えたら「借貸銘柄」でなく「全銘柄」にしていました。

「空売り」に変えたので「借貸銘柄」で結果を出してみます。

利益曲線は次のとおりです。

 
 

・・・・・・・。

 
 

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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