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一目均衡表+RSIの逆張り有効席検証(システムトレード)

      2019/10/26

ストラテジー作成中に、裏で全銘柄のバックテストしていると、7時間とか10時間とか待つことになります。

PtSim.exeはそのままでは同時起動できません。

ソースコードを確認すると、アプリ名で同時起動を制限しているようです。

このため、アプリをコピペして異なる名前にすると同時アプリ起動が可能でした。

1つのPtSim.exeを使ったバックテストでCPU負荷は35%、2つのPtSim.exe起動でCPU負荷が70%程度、手元では3つのバックテストを走らせることが出来ています。

なお、同じストラテジーはプロセスが使われているのでバックテスト出来ません。

その時はストラテジーもコピペしてしまいます。

上手に時間を使って効率化をはかりたいです。

一目均衡表とは?

一目均衡表は、都新聞の商況部長として活躍した細田悟一氏が、1936年に一目山人というペンネームで発表したテクニカル指標です。

外国人トレーダーからも「Ichimoku」として親しまれ、「ローソク足チャート」とともに純国産のテクニカル指標として世界中で利用されています。

とても奥が深いテクニカル指標で、日本でも熟知している投資家は数名しかいないと言われています。

一目均衡表は、相場は「売り手」と「買い手」の『均衡(パワーバランス)』が崩れた方向へ動き、方向性が確立した後、相場の行方というものは『一目瞭然』(いちもくりょうぜん)である、という考え方に基づいています。

次のときは、買いシグナルとなり「好転した」と言います。

  • ①転換線が基準線を上抜けたとき
  • ②遅行スパンがローソク足を上抜けたとき
  • ③ローソク足が雲を上抜けたとき

さらに、①②③の買いシグナルが3つそろった場合を「三役好転」と言い、より強い買いシグナルとなります。

あまりシステムトレードで、この指標を使ったストラテジーを見た事ありませんが、一目均衡表を使ったストラテジーが販売されていたので、検証してみました。

一目均衡表とRSIの有効性検証

出品されているストラテジーを見ると次のようになっています。

■仕掛け・手仕舞いともに前日の夜にご注文いただくことが可能です。仕事をしている方でも安心してご利用いただけます。
■仕掛け・手仕舞いともに成行注文となっているので、ストップ高・ストップ安でない限り約定します。
■相場情報は使用していません。
■フィルター(最適分散投資)は使用していません。
■スリッページは逆指値を使用していないのでありません。
■低位株は売買から除外しています。

特殊な事はしていなそうなので、一般的な手法で検証してみます。

【ランキング条件】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[150]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)

【買いルール】

  • 1) ローソク足が一目均衡表の雲の上
  • 2) RSIが30%以下

【手仕舞いルール】

  • 1) 利食い:5%のプラス
  • 2) 最大保有日数:4日

すごく単純ですね。既に勝てる気はしません。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

はい、パッとしない結果になりました。

まとめ

単純に一目均衡表を使っても上手く行かないようです。分かってましたが・・・。

坂本タクマ、cosisin氏などのブログを見ても、書籍や他の人のブログを参考にストラテジーをカスタマイズして構築していると書いてあります。

なので、書籍やブログ記事を引用してバックテストをしていますが、なかなか優秀なストラテジーは見つかりません。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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