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cosisin氏の乖離率スイング戦略+騰落レシオの有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

大型台風 15号(ファクサイ)が猛威を奮い、10時頃に改札口まで行くと電車が15時まで動かないとのアナウンスがありました。

待っている人の列も長蛇です。

仕方ないので、今日はお休みです★

公園近くの工事現場の柵も破壊されていました。

P.S 「ねとらぼ」より

「千葉から出られない」「社畜の参勤交代」 千葉県・津田沼駅の入場待機列がヤバすぎると話題に

凄すぎ・・・・、1時間の通常出社に4時間かかった人もいるとか・・・。。

cosisin氏のブログのスイング戦略+騰落レシオの有効性検証

cosisin氏のブログに「スイング監視用戦略に東証1部騰落レシオを使った相場判定」が掲載されています。

もうリンクに飛んでもストラテジーの画像も表示されません。

2012年8月4日の日記ですから・・・・。

ですが、web.archiveで画像を入手し記載してみると次のとおりです。

【買いルール】

次を満たす時、[翌日逆指(終値)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

  • [期間高値(高値)(3)]が[終値(+10.00%)]より[小さい]
  • [前日比(率)]が[-5]と[5]の[範囲内]
  • [移動平均乖離率(終値)(25)]が[-20]と[20]の[範囲外]
  • [東証1部騰落レシオ(25)]が[100]より[小さい]
  • [東証1部騰落レシオ(3)]が[東証1部騰落レシオ(5)]より[大きい(同じ含む)]

【手仕舞いルール】

次を満たす時、[翌日寄付]で手仕舞いする

  • [東証1部騰落レシオ(3)]が[東証1部騰落レシオ(5)]より[小さい(同じ含む)]
  • [前日比(率)]が[0]より[小さい]
  • [保有日数]が[3]より[大きい(同じ含む)]

先週公開したスイングストラテジーに相場環境を取り入れました。東証1部騰落レシオ25日です。

100以上のときはだいたいどんなストラテジーでも安定していいので、100未満のときについて調べました。中期で弱い場合、どういったタイミングで突入するのがいいのか調べました。

結果は東証1部騰落レシオ3日が東証1部騰落レシオ5日以上のときに参加するのがいいみたいです。

反発気配を見せたら参入する感じです。手仕舞いは逆で反発気配が弱ったら即売却。

 

 

さて、今回は新しい指標はありません。

そして、もはや「騰落レシオ」を実装済の私が恐れるものは何もないです!

 

 

・・・

・・・

・・・

 

 

 

 

騰落レシオ・・・3つ・・・!

 

 

ソースコード

全面的な作り変えが必要です・・・・。

また下位互換はありません。ソースコードは次のようになります。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

実行時間は東証一部だけで実行して、3時間程度です。

利益曲線は次のとおりです。

利益曲線がまた寝ました。2013年からです。

このストラテジー公開は2012年なので、これを使って参戦した人はボロボロだったでしょう。

直近5年の年利は0.38%です。さすがに使うことはできません。

まとめ

未だに近年において単調増加する手法を見つけることができていません。

また過去の公開されている手法を実装する中で、何か学ぶことができるのでは?と思って行っていますが、まだ何も分かっていません。

とりあえず「2013年の壁」の謎を解明しないと分析も考察も出来ないです。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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