トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)の有効性検証（1/2）（システムトレード）

2019年（社会人15年）

2019.10.26 2019.09.01

トレシズ氏は、イザナミを専門にシステムトレードの開発・公開・販売を行っている人物です。

【引用】坂本タクマ「全シ連」第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場！さぁオオウチを治療しよう」 (2016.10.31)

彼のブログに「出来高系指標は有効なのかどうか？」という記事があります。

想像通りではありましたが、

「下落している銘柄の、出来高が増えたところは買い」

というのが正しいということが、検証結果からも実証されています。

年度別の期待値からみても、ある程度全年度におきまして有効なようです。

今回は「出来高系指標」についてバックテスト環境を整えていきます。

トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)手法の有効性検証

上記サイトに書かれている売買ルールをまとめると次のようになっています。

【買いルール】

1) 移動平均乖離率(出来高)(50日)が5より大きい
2) 移動平均乖離率(終値)(25日)が0より小さい

【手仕舞いルール】

1) 翌日売り

これを実現するには「移動平均乖離率(出来高)」を実装する必要があります。

バックテストのコード上でも実現可能ですが、テクニカル手法はできる限り「TIlib.pt」の中に追加したいです。

「TIlib.pt」内に追加できればProtraでグラフ表示が可能となります。

要するに、視覚的な検証が容易になるメリットがあります。

今回の記事では、上記ルールを実現するために、「TIlib.pt」に「移動平均乖離率(出来高)」を実装してみます。

移動平均乖離率(出来高)をライブラリに追加する

「TIlib.pt」内に実装するのは初めてです。

他のコードを見ながら試行錯誤して追加してみました。

# Percent difference from Moving Average of Volumes

def DiffVolumeMA_new(days)
	obj = [3]
	obj[0] = null // previous % difference
	obj[1] = null // current % difference
	obj[2] = VolumeMA_new(days)
	DiffVolumeMA_calc(obj)
	return obj
end

def DiffVolumeMA_next(obj)
	VolumeMA_next(obj[2])
	DiffVolumeMA_calc(obj)
end

def DiffVolumeMA_calc(obj)
	obj[0] = obj[1]
	if obj[2][1]
		obj[1] = 100.0 * ({obj[2][3]}Volume - obj[2][1]) / obj[2][1]
	end
end

def DiffVolumeMA_draw(obj, color)
	VolumeMA_draw(obj, color)
end

def DiffVolumeMA_value(obj)
	return obj[1]
end

# Percent difference from Moving Average of Volumes

def DiffVolumeMA_new(days)

obj = [3]

obj[0] = null // previous % difference

obj[1] = null // current % difference

obj[2] = VolumeMA_new(days)

DiffVolumeMA_calc(obj)

return obj

end

def DiffVolumeMA_next(obj)

VolumeMA_next(obj[2])

DiffVolumeMA_calc(obj)

end

def DiffVolumeMA_calc(obj)

obj[0] = obj[1]

if obj[2][1]

obj[1] = 100.0 * ({obj[2][3]}Volume - obj[2][1]) / obj[2][1]

end

def DiffVolumeMA_draw(obj, color)

VolumeMA_draw(obj, color)

end

def DiffVolumeMA_value(obj)

return obj[1]

end

上記コードに対して、チャートを表示するためのソースコードは次のようになります。

require "Color"
require "TIlib"

$Names[0] = "Diff Volume MA(50)"
$Colors[0] = $Red

if !$MA1
    $MA1 = DiffVolumeMA_new(50)

else
    DiffVolumeMA_next($MA1)
    DiffVolumeMA_draw($MA1, $Colors[0])

end
Indicator(0, $MA1[1])