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トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)の有効性検証(1/2)(システムトレード)

      2019/10/26

トレシズ氏は、イザナミを専門にシステムトレードの開発・公開・販売を行っている人物です。

【引用】坂本タクマ「全シ連」第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場!さぁオオウチを治療しよう」 (2016.10.31)

彼のブログに「出来高系指標は有効なのかどうか?」という記事があります。

想像通りではありましたが、

「下落している銘柄の、出来高が増えたところは買い」

というのが正しいということが、検証結果からも実証されています。

年度別の期待値からみても、ある程度全年度におきまして有効なようです。

今回は「出来高系指標」についてバックテスト環境を整えていきます。

トレシズ氏の移動平均乖離率(出来高)手法の有効性検証

上記サイトに書かれている売買ルールをまとめると次のようになっています。

【買いルール】

  • 1) 移動平均乖離率(出来高)(50日)が5より大きい
  • 2) 移動平均乖離率(終値)(25日)が0より小さい

【手仕舞いルール】

  • 1) 翌日売り

これを実現するには「移動平均乖離率(出来高)」を実装する必要があります。

バックテストのコード上でも実現可能ですが、テクニカル手法はできる限り「TIlib.pt」の中に追加したいです。

「TIlib.pt」内に追加できればProtraでグラフ表示が可能となります。

要するに、視覚的な検証が容易になるメリットがあります。

今回の記事では、上記ルールを実現するために、「TIlib.pt」に「移動平均乖離率(出来高)」を実装してみます。

移動平均乖離率(出来高)をライブラリに追加する

「TIlib.pt」内に実装するのは初めてです。

他のコードを見ながら試行錯誤して追加してみました。

上記コードに対して、チャートを表示するためのソースコードは次のようになります。

近いうちに、こちらもGitHub上に公開します。

表示結果

真ん中の枠の赤い線が「移動平均乖離率(出来高)」です。

正しいのか分かりませんが、とりあえずグラフに凹凸があるので、とりあえず成功ということにします。

まとめ

コードだけ見ると簡単そうに見えますが、実はこの記事は2年前に書き途中だったものです。

今回、少しずつ理解度が増し「TIlib.pt」に実装することに成功しました。

まだ実装できずに保留の記事が20本以上あります。

徐々に知識を増やしていきます。

って、本来の目的なんだっけな・・・?

株での資産形成から、どんどん遠のいてる気がする・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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