cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証(システムトレード)

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久しぶりにさくらレンタルサーバを触ると、次のようなエラーが出るようになっていました。

エラーメッセージから推測するに、 OpenSSLがらみの問題で使えないようだ。この前のように、Python 3.6.3 をバージョンアップして Python 3.6.5 にしたのだが、pip3 が正常に使えない。

それじゃ、ということで、OpenSSL あたりはどなっているのか調べてみる。

あれれ。なぜか、せっかくインストールした Python 3.6.5 は古いバージョンのOpenSSLを呼んでくるみたいだ。

configure するとき、/usr/local/ssl を使うようにオプションを追加してコンパイルしたら、新しいOpenSSLを使うようになり、pip3もちゃんと動くようになった。

さくらレンタルサーバーでは、高負荷なバッチは自動的にKillされます。

この事を知らなかったので、昔、株のシグナル公開サイトを立ち上げようとしましたが、断念しました。

実際に、問い合わせすると公式に次のような返答がありました。

さくらのレンタルサーバではサーバの負荷対策のため、一定以上のメモリを使用しているプロセスや、一定時間以上起動し続けているプロセスは自動的に強制終了を行うよう設定を行っております。

なるほど。

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cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証

今回のバックテストは、cosisin氏の2013年09月08日「勝率90%以上、期待値20%以上の」の日記です。

ストラテジーを作ってみました。なんとかショックみたいな暴落のときに、反発したのを確認してから、次の日寄指で仕掛けます。3年に1度くらいしかシグナル発生しません。まあ、かなり長い間待ってばかりの戦略です。相場情報使わなくても、最適分散の仕掛け設定でもできます。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
  • 2) 単利利用、通年
  • 3) 全ての銘柄対象

【買いルール】

  • 1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]
  • 2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]
  • 3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]
  • 4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]
  • 5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

計算時間は1.5時間です。

利益曲線は次のとおりです。

勝率は75%で、利益は14%なので、タイトル通りの結果にはなりませんでした。

まとめ

シグナルが出ているタイミングは下記です。

  • 2014年02月 チャイナ・ショック
  • 2011年03月 大震災ショック
  • 2008年10月 リーマンショック

このタイミングの暴落を検出する程度であれば、他の「逆張り手法」の条件を厳しくすれば同じことができそうです。

また、「集計した銘柄数」を「20」にすれば、下記のような結果になり、昨年末のトランプ・ショックもシグナルを出すことができます。

今までに「逆張りストラテジー」を何種類も作ったことがある人であれば、特に新鮮さは感じない手法かと思います。

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