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cosisin氏のダウ逆張り改良ドドンパ(待ち)の有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

9月30日は台風18号が原因で飛行機は午後からは飛びませんでした。

また、午前便も次のような張り紙が貼ってありました。

 

台風18号の影響により、場合によっては羽田空港へ引き返す可能性がございます。

 

無事、台湾に着陸することはできましたが、台湾の会社は軒並み「台風休暇」でした。何だそりゃ・・・。
 

 
台風の被害が大きい台湾では、被害を最小限に抑えるため政府から「休校・休業情報」が前日に発表されます。

休校・休業になった場合、学校だけでなく会社や公共施設、お店なども休業になります。

確認は「行政院人事行政總處WEBサイト」で可能です。

夜の10時頃に政府が更新します。日本語訳は次のようになっています。

表示例意味
明天停止上班,停止上課明日は休校・休業になります
明天照常上班,照常上課明日は平常通り
明天上午照常上班,照常上課明日午前は平常通り(午後から休校の可能性あり)
尚末宣佈消息まだ発表されていません

実は私は事前に知っていたので、水着・ゴーグルを持参してホテルのプールで500mぐらい泳ぎました。

朝食はファーストクラスのラウンジと機内食、昼食は鼎泰豐(ディンタイフォン)、夕食は焼肉と、すごく健康的な1日でした★

 
 

 

さて本題。

Protraで外部データ(例:NYダウ平均)が取得できるようになったので、cosisin氏の手法のバックテストをやってみました。

cosisin氏の2013年08月17日の日記「ドドンパ」です。

cosisin氏のダウ逆張り改良ドドンパ(待ち)の有効性検証

ブログ村には次のように書かれています。

待つというのがコンセプトとなっております。ダウが下がるのを待ち、シグナル数が3日間で1番多くなるまで待ちます。あとは勢いよく落ちてきている銘柄を翌日寄りで体を張って受け止めるだけです。ある程度上にいる銘柄だけに絞っています。下のほうにいるやつはギャップダウンが激しいほどいい感じです。ただし、倒産懸念や、上場廃止懸念がある銘柄はやばい感じなのでやめといたほうがよさそうです。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[150]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【買いルール】

  • 1) [前日比(率)]が[-5]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [始値→終値(率)]が[-5]より[小さい(同じ含む)]
  • If(1 or 2) 3) [前日比(率)(1日前)]が[0]より[大きい]
  • 4) [始値→終値(率)(1日前)]が[0]より[小さい]
  • If (3 or 4) 5) [移動平均乖離率(終値)(75)]が[0]より[大きい]
  • 6)[期間上昇(率)(25)]が[0]より[大きい]
  • If(5 or 6) 7) [始値]が[終値(1日前)]より[小さい]
  • 8) [移動平均乖離率(終値)(5)]が[0]より[小さい]
  • 9) [翌日始値]が[終値(-5.00%)]より[大きい]
  • If(9) 10) [翌日指値(寄付)][終値(-2.00%)]で[買い]を仕掛ける
  • Else(9) 11) [翌日逆指(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【仕掛け条件】

  • [寄り逆張り] = [移動平均乖離率(終値)(3)] が[小さい順]
  • 12)[寄り逆張り(仕掛け銘柄数)]が[寄り逆張り(仕掛け銘柄数の期間最大(3))]より[大きい(同じ含む)]
  • 13)[ダウ終値(前日比)]が[0]より[小さい]

【手仕舞いルール】

  • 1) [Stop高(高値)]が[1]と[同じ]
  • 2) [当日指定値][高値]で手仕舞いする
  • 3) [保有日数]が[1]より[大きい(同じ含む)]
  • 4) [当日引け]で手仕舞いする

 
 

複雑過ぎる・・・・。

 
 
これ・・・絶対に自分では思いつかないよ・・・。

分岐があり過ぎです。

さらに翌日始値に応じて購入額を変更しています。こんなのは現実には簡単ではありません。

Protraで実装するだけでも数時間かかりました・・・。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

外部データを利用します。「CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法」を先に読んで設定してください。

今回は「銘柄番号1番」に「ダウ平均」を登録しています。

バックテスト結果

バックテストの計算時間は約2時間です。

利益曲線は次のとおりです。

cosisin氏のブログには2011年頃までの資金曲線が書かれていますが、そこまでは私の実装でも単調増加をしています。

まとめ

急遽仕事が休みとなったので実装してみましたが、これを通常時に実装する気にはなれません・・・・。

これだけパラメーターが入っているとカーブフィッティングするのは当然では?

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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