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cosisin氏の平滑移動平均乖離率を使った逆張り手法の有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

2013年頃から「逆指値」の売買システムトレードがトレンドのようです。

逆指値とは、通常の指値注文とは異なり「ある価格以上になったら(指値、または成行で)買い」という注文です。

このため、どうしてもスリッページ(注文を行ったときの値段と、約定したときの値段とのズレ)が発生します。

短所がありますが、資金を徐々に投入する必要があるヘッジファンドには真似出来ない手法です。

トレシズ氏など、多くのトレーダーが採用しています。

トレード日記側のポートフォリオを全て逆指値戦略で構成。
スリッページという欠点を超える長所があるため。

(1)逆指値では、当日上昇(または下落)している銘柄をとらえることができる
(2)どちらかというと市場暴落時に強い場合が多い
(3)高値や期間高値などの節目を超えた瞬間に仕掛けることができる

逆指値を語るシリーズ(11)
http://www.torezista.com/blogdetail/1193/46/

今回の日記は、2年前は難解で実現が無理だったcosisin氏の手法のバックテスト第三段です。

cosisin氏の平滑移動平均乖離率を使った逆張り手法の有効性検証

cosisin氏は、2012年〜2014年頃にブログを書かれていたイザナミのシステムトレーダーです。

前日比、期間高値、期間安値、移動平均乖離率、期間上昇率、4本値などを利用した手法を得意としています。

複雑な手仕舞いやシグナル数により購入銘柄数を変えたり、複数の逆指値を分岐させたり、ダウ平均を使ったり・・と、今のイザナミで販売されている手法に影響を与えたのは間違いありません。

今回実現するのは、2013年09月23日の日記です。6年前です。

仕掛けるストラテジーを作ってみました。ギャップアップして陰線を引いたもので、過去にかなりの上昇実績があるものに次の日仕掛けます。仕掛け位置は3通りに分けてみました。前日の高値が遠い場合は、s高の1ティック手前で仕掛けます。

平滑移動平均乖離率を利用した大きな意味はありません。移動平均乖離率5日より少し期待値が良かったから使ってみました。

との事です。

【買いルール】

  • 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]
  • 2) [翌日寄付ギャップ(率)(1日前)]が[0]より[大きい]
  • 3) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]
  • 4) 過去[75]日間に[移動平均乖離率(高値)(10)]が[40]より[大きい(同じ含む)]日が[1]日以上[存在する]
  • 5) [高値]が[値幅制限上限]より[大きい(同じ含む)]
  • IF(5) 6) [翌日逆指値(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
  • IF(Not 5) 7) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]
  • IF(7) [翌日逆指値(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける
  • IF(Not 7) [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

 

 

複雑過ぎる・・・。

 

 
イザナミを使った事がないので、推測しながらロジックを組み、各手法の計算方法を理解した上で実装・・・・。

全画面がキャプチャされているので、イザナミで実装するなら10分程度で可能だと思います。

Protraで実装する場合は次のような追加実装が必要です。

  • 「値幅制限」
  • 「移動平均乖離率(高値)」(TIlib.ptに追加)
  • 「始値→終値(率)」
  • 「終値→高値(率)」
  • 呼び値を使った動的な買い

過去にはTIlib.pt に関数追加する事ですら、大騒ぎでしたが、それが霞んで見えるほど複雑です。

丸半日を使いました。

なお、今回は手仕舞いは「翌日の寄付」としています(さらに複雑になるので)。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

近年は負けが続いています。

平均年利が50%越えているのは驚異ですが、2016年頃から利益曲線が寝ています。

必要資金が200万円程度と少ないのが特徴です。逆指値としているので、売買が成立しない事があるためだと言う理解です。

まとめ

ここまで複雑にしないと勝てないのかなあ・・・と言うのが正直な感想です。

今まで多くの先人達の手法を実現しましたが、近年の結果を見る限り結局は資金曲線寝てるし・・・。

ただし、cosisin氏の手法はニッパー氏や先端シストレ研究等のブログで紹介されて有名なため、イザナミトレーダーはこのレベルのロジックがボトムだと考える必要があります。

イザナミ自体も難解になり過ぎだよね。システムトレードで勝つのが難しくなった証拠かな。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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