「kabuステーション API」は、2020年10月よりkabuステーションを起動したユーザーのパソコンから、任意の開発言語によるデータ取得や注文執行が可能となるそうだ。
C#、Python、Java、PHPなどユーザーが実装しやすいプログラミング言語を選択できる。
ようするに、
「高速発注環境」を個人投資家が使える
とうとう来ました。
ただ、私はまだ日足のシステムトレードを検討しています・・・・。
とりあず、日足によるシステムトレードを安定稼働させた後に考えよう・・・・。
マルチストラテジー手法の考え方
前回、マルチストラテジーのためにライブラリを拡張しました。
で、今度はストラテジーを作ります。
どっかのサイトに、マルチストラテジーの注意点が書いてあった。
異なるコンセプトの戦略を組み合わせる
ただし売買ロジックが異なっていてもドローダウン増加は駄目。
一般的には「順張り」「逆張り」「押し目買い」「空売り」などを混ぜて作る。
他にも次のような事が有効。
- 市場を分散する（ただし恐慌などでは機能しない）
- 時間的枠組みの発想により、ドローダウン特性を変える。
- ロングショートなどを組み合わせる
例えば「TOPIX」「TOPIX以外」とに分けてみるなどです。
これは以前出会ったファンドのプロのシステムトレーダーが言ってました。
個人ならTOPIX以外を買えば、量的緩和にもファンドのカモにもならずに勝てるよ
と。
実は、2014年から「TOPIX以外の銘柄」だけで売買すると、劇的にストラテジーが生き返るものもありました。
これ、まじでオススメ。
巨大な仕組みにしない
個別のシステムを走らせる
・・・・完全否定―――(ﾟ∀ﾟ)―――― !!
理由は、次のような対応ができなくなるためらしい
- 問題点の抽出が容易でなくなるため
- ストラテジーの取替が容易でなくなるため
これは、エンジニアスキルの問題。
そのようなチャチな作りにしなきゃ良いでしょ。
リスク管理
ストラテジーを組み合わせて「全体ドローダウン」を下げてはいけないらしい。
- リスク減少・・ドローダウン発生ポイントの重複回避
- 個別ストラテジーのドローダウンよりマルチストラテジーのＤＤが小
- ロングショートの比率の検討
マルチストラテジー手法の有効性の検証
過去に作った「順張り」「逆張り」と「勝率の高い逆張り」を組み合わせてみる。
順張り手法
逆張り手法
勝率の高い手法
そして、市場分散が大事と書いてあったので「TOPIX市場」と「TOPIX市場以外」のように分けてみる。
新しく「TOPIX.pt」を用意しました。
その他、終値が50円以下なら購入しないなど、TOPIX以外を扱うので、リスク管理はしています。
さて、どうなるか？
結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 1998/01/05～2020/08/21における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 1096 勝ちトレード数(勝率) 656(59.85%) 負けトレード数(負率) 440(40.15%) 全トレード平均利率 3.18% 勝ちトレード平均利率 9.72% 負けトレード平均損率 -6.57% 勝ちトレード最大利率 80.00% 負けトレード最大損率 -52.24% 全トレード平均期間 4.60 勝ちトレード平均期間 4.14 負けトレード平均期間 5.29 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,342,100 最大ポジション(簿価) ¥2,995,500 最大ポジション(時価) ¥3,740,800 純利益 ¥15,884,510 勝ちトレード総利益 ¥29,542,920 負けトレード総損失 -¥13,658,410 全トレード平均利益 ¥14,493 勝ちトレード平均利益 ¥45,035 負けトレード平均損失 -¥31,042 勝ちトレード最大利益 ¥344,000 負けトレード最大損失 -¥226,200 プロフィットファクター 2.16 最大ドローダウン(簿価) -¥834,600 最大ドローダウン(時価) -¥884,600 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 32.30% 平均年利(直近5年) 24.32% 最大連勝 13回 最大連敗 8回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2020年 43回 ¥1,196,837円 51.10% 60.47% 2.36倍 -31.65% 2019年 34回 ¥381,000円 16.27% 76.47% 5.51倍 -7.89% 2018年 29回 ¥270,700円 11.56% 68.97% 2.04倍 -17.28% 2017年 32回 ¥248,200円 10.60% 68.75% 2.05倍 -9.17% 2016年 27回 ¥750,700円 32.05% 70.37% 4.89倍 -16.39% 2015年 27回 ¥251,300円 10.73% 55.56% 1.71倍 -10.47% 2014年 40回 ¥144,600円 6.17% 47.50% 1.25倍 -18.01% 2013年 61回 ¥1,469,600円 62.75% 55.74% 3.89倍 -11.21% 2012年 76回 ¥143,600円 6.13% 55.26% 1.15倍 -22.09% 2011年 66回 ¥1,155,600円 49.34% 74.24% 2.91倍 -34.51% 2010年 55回 ¥745,920円 31.85% 56.36% 2.39倍 -22.95% 2009年 85回 ¥157,300円 6.72% 51.76% 1.11倍 -32.41% 2008年 99回 ¥1,576,800円 67.32% 58.59% 1.61倍 -52.24% 2007年 36回 ¥92,200円 3.94% 55.56% 1.13倍 -19.07% 2006年 53回 ¥1,340,700円 57.24% 60.38% 3.25倍 -24.73% 2005年 44回 ¥311,000円 13.28% 70.45% 2.79倍 -9.05% 2004年 59回 ¥637,000円 27.20% 64.41% 1.91倍 -25.00% 2003年 66回 ¥1,028,750円 43.92% 68.18% 3.48倍 -21.29% 2002年 32回 ¥573,100円 24.47% 59.38% 2.53倍 -12.20% 2001年 63回 ¥1,148,300円 49.03% 68.25% 2.41倍 -25.62% 2000年 69回 ¥2,261,300円 96.55% 69.57% 4.11倍 -18.67% |
利益曲線は次の通りです。
うーん・・ガタガタしてる。。。
でも数値を見ると単調増加しているね、やったね。
まとめ
勝率は「約6割」、平均保有期間は「5日」、平均利率は「3%」、プロフィットファクターは「2」、平均年利は「10%」です。
夢のようなストラテジーではないですが、もう少しブラッシュアップすれば、実践で投入できそうです。
結局、私は「寄付」売買による単独手法で勝ち続ける手法は見つかりませんでした。
なので、組み合わせを調整して実践投入を目指します！
【追伸】売買数の多めのストラテジー
上記の手法はかなり銘柄を絞っていたので、もう少し銘柄選択を増やした結果は次の通りです。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 1998/01/05～2020/08/21における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 3408 勝ちトレード数(勝率) 1950(57.22%) 負けトレード数(負率) 1458(42.78%) 全トレード平均利率 1.44% 勝ちトレード平均利率 6.21% 負けトレード平均損率 -4.92% 勝ちトレード最大利率 80.00% 負けトレード最大損率 -63.00% 全トレード平均期間 4.04 勝ちトレード平均期間 3.66 負けトレード平均期間 4.55 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,335,700 最大ポジション(簿価) ¥2,997,100 最大ポジション(時価) ¥6,786,600 純利益 ¥22,432,310 勝ちトレード総利益 ¥55,133,440 負けトレード総損失 -¥32,701,140 全トレード平均利益 ¥6,582 勝ちトレード平均利益 ¥28,274 負けトレード平均損失 -¥22,429 勝ちトレード最大利益 ¥344,000 負けトレード最大損失 -¥235,000 プロフィットファクター 1.69 最大ドローダウン(簿価) -¥838,300 最大ドローダウン(時価) -¥4,751,000 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 45.73% 平均年利(直近5年) 48.98% 最大連勝 23回 最大連敗 8回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2020年 104回 ¥2,156,910円 92.35% 66.35% 2.78倍 -23.14% 2019年 139回 ¥965,543円 41.34% 65.47% 2.28倍 -16.45% 2018年 141回 ¥372,323円 15.94% 56.74% 1.24倍 -19.20% 2017年 184回 ¥1,437,190円 61.53% 67.39% 2.27倍 -12.55% 2016年 115回 ¥788,700円 33.77% 58.26% 1.67倍 -17.99% 2015年 129回 ¥428,100円 18.33% 52.71% 1.33倍 -13.62% 2014年 140回 ¥422,900円 18.11% 56.43% 1.22倍 -25.39% 2013年 169回 ¥1,780,970円 76.25% 56.80% 1.90倍 -24.77% 2012年 211回 ¥708,500円 30.33% 58.77% 1.36倍 -22.09% 2011年 194回 ¥396,960円 17.00% 55.15% 1.15倍 -44.88% 2010年 154回 ¥597,670円 25.59% 52.60% 1.39倍 -22.95% 2009年 194回 ¥221,700円 9.49% 55.15% 1.10倍 -32.41% 2008年 154回 ¥1,860,400円 79.65% 58.44% 1.68倍 -52.24% 2007年 164回 ¥378,800円 16.22% 56.10% 1.25倍 -19.07% 2006年 161回 ¥695,600円 29.78% 53.42% 1.42倍 -63.00% 2005年 290回 ¥2,000,000円 85.63% 69.66% 2.83倍 -11.31% 2004年 198回 ¥884,900円 37.89% 63.13% 1.53倍 -28.19% 2003年 189回 ¥1,455,500円 62.32% 64.02% 2.20倍 -21.34% 2002年 109回 ¥995,640円 42.63% 52.29% 2.12倍 -12.70% 2001年 130回 ¥1,128,800円 48.33% 66.15% 1.90倍 -27.33% 2000年 139回 ¥2,755,200円 117.96% 69.06% 3.36倍 -23.95% |
利益曲線は次のとおりです。
前述より、平均利率が低いし、プロフィットファクターも低いです。
どっちの手法をベースに改良するべきか・・・・私には分かりません。
