マルチストラテジーで勝ち続ける手法を構築してみる(システムトレード)

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「kabuステーション API」は、2020年10月よりkabuステーションを起動したユーザーのパソコンから、任意の開発言語によるデータ取得や注文執行が可能となるそうだ。

C#、Python、Java、PHPなどユーザーが実装しやすいプログラミング言語を選択できる。

 
 

ようするに、

「高速発注環境」を個人投資家が使える

 
 

とうとう来ました。

ただ、私はまだ日足のシステムトレードを検討しています・・・・。

とりあず、日足によるシステムトレードを安定稼働させた後に考えよう・・・・。

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マルチストラテジー手法の考え方

前回、マルチストラテジーのためにライブラリを拡張しました。

ストラテジーが作れないので組み合わせてみる(システムトレード)
明日、朝になって相場が開くのが恐怖でしかない。時間がこのまま止まって日付が変わらないでほしいと切に思う。明日になったら嫌でも含み損と向き合わなければならないから。これほどまでに時間が残酷なものになり得るなんて知らなかった...

で、今度はストラテジーを作ります。

 
 

どっかのサイトに、マルチストラテジーの注意点が書いてあった。

異なるコンセプトの戦略を組み合わせる

ただし売買ロジックが異なっていてもドローダウン増加は駄目。

一般的には「順張り」「逆張り」「押し目買い」「空売り」などを混ぜて作る。

他にも次のような事が有効。

  • 市場を分散する(ただし恐慌などでは機能しない)
  • 時間的枠組みの発想により、ドローダウン特性を変える。
  • ロングショートなどを組み合わせる

例えば「TOPIX」「TOPIX以外」とに分けてみるなどです。

これは以前出会ったファンドのプロのシステムトレーダーが言ってました。
 
 

個人ならTOPIX以外を買えば、量的緩和にもファンドのカモにもならずに勝てるよ

 
 

と。

実は、2014年から「TOPIX以外の銘柄」だけで売買すると、劇的にストラテジーが生き返るものもありました。

これ、まじでオススメ。

巨大な仕組みにしない

個別のシステムを走らせる

 
 

・・・・完全否定―――(゚∀゚)―――― !!

理由は、次のような対応ができなくなるためらしい

  • 問題点の抽出が容易でなくなるため
  • ストラテジーの取替が容易でなくなるため

これは、エンジニアスキルの問題。

そのようなチャチな作りにしなきゃ良いでしょ。

リスク管理

ストラテジーを組み合わせて「全体ドローダウン」を下げてはいけないらしい。

  • リスク減少・・ドローダウン発生ポイントの重複回避
  • 個別ストラテジーのドローダウンよりマルチストラテジーのDDが小
  • ロングショートの比率の検討

マルチストラテジー手法の有効性の検証

過去に作った「順張り」「逆張り」と「勝率の高い逆張り」を組み合わせてみる。

順張り手法

じんぱち氏風グランビルの法則もどきの有効性検証(protraシストレ)
株のルールは単純なゲームです。株が上がるのは、誰かが売りよりたくさん買ったからでしかなく、買いよりたくさん売れば下がるだけです。テクニカル分析は単なるオカルトに過ぎず、チャートを分析したところで将来の株価を完璧に予測すること...

逆張り手法

斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証(システムトレード)
朝起きると頭が痛く、熱を測ると37.8度ありました。それでもロキソニンを飲んで会社です・・・・。これがジャパニーズ・サラリーマンの実態です。社畜だよ、社畜。。で、外はなぜか大雨低気...

勝率の高い手法

cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証(システムトレード)
久しぶりにさくらレンタルサーバを触ると、次のようなエラーが出るようになっていました。urlopen error eof occurred in violation of protocol (_ ssl c 777エラ...

そして、市場分散が大事と書いてあったので「TOPIX市場」と「TOPIX市場以外」のように分けてみる。

新しく「TOPIX.pt」を用意しました。

その他、終値が50円以下なら購入しないなど、TOPIX以外を扱うので、リスク管理はしています。

 
 

さて、どうなるか?

結果

利益曲線は次の通りです。

うーん・・ガタガタしてる。。。

でも数値を見ると単調増加しているね、やったね。

まとめ

勝率は「約6割」、平均保有期間は「5日」、平均利率は「3%」、プロフィットファクターは「2」、平均年利は「10%」です。

夢のようなストラテジーではないですが、もう少しブラッシュアップすれば、実践で投入できそうです。

結局、私は「寄付」売買による単独手法で勝ち続ける手法は見つかりませんでした。

なので、組み合わせを調整して実践投入を目指します!

【追伸】売買数の多めのストラテジー

上記の手法はかなり銘柄を絞っていたので、もう少し銘柄選択を増やした結果は次の通りです。

利益曲線は次のとおりです。

前述より、平均利率が低いし、プロフィットファクターも低いです。

どっちの手法をベースに改良するべきか・・・・私には分かりません。

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