徳山秀樹式デイトレード理論の有効性検証(システムトレード)

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高速取引の個人取引解禁に伴い、多くのシステムトレーダーが参戦しそうな勢いです。

今回は、スイングトレードではなくデイトレードをバックテストをしていきます。

また、高速アルゴだとスキャルピングがメインだと思いますが。

Protraは同日売買ができないという致命的な制約があるため、少し工夫が必要です。

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徳山秀樹氏とは誰?

徳山秀樹氏は、1966年神奈川県生まれ。

約12年間のサラリーマン生活を経て、2001年に専業トレーダーとして独立。

約20年の株式投資経験とサラリーマン時代に培った管理手法をもとに 、株式投資の不確実性を極力排除して年間1000万円以上の収益を得ている。

その後、このデイトレード理論を、自動売買システムにして運用。

2006年頃は斎藤氏と並んで人気の高いシステムトレーダーで、16000円のセミナーを開けば常に満席でした。

徳山秀樹式デイトレード理論の有効性検証

【基本ルール】

  • 東証一部上場銘柄
  • 出来高が5万以上、20万未満で推移している銘柄

【買いルール】

  • 朝9:10-9:20の時間帯で前日比-2%以下となった銘柄

【手仕舞いルール】

  • 前日比+1%をメドに利益確定
  • 当日終値

前提の考え方は次のとおり。

東証一部上場で出来高5-20万程度の地味な銘柄は株価を動かす材料に乏しい。
従ってこれらの銘柄が9:10-9:20の時間帯で前日比±2%以上の乖離を見せた場合、それは異常な値動きであり、自然と前日比0%を目指して収束していくはず

要するに、朝9:10-9:20の時間帯で前日比±2%以上となった場合、自立反発(+の場合は自立反落)を予測できるのでそれぞれ売り買いを立てる。

後は待っていれば自然と前日比0%を目指して収束していくので原則として買玉は前日比-1%、売玉は前日比+1%をメドに利益確定を図る。

 

徳山氏は、当時 Excelマクロと楽天RSSを利用して、対象銘柄に±2%以上の値動きが出たら自動的に売買注文を出すシステムを作っていたそうだ。

ソースコード

独自ライブラリの取り込みが必要です。

実装としては次のようになります。

※ 乖離率の計算も入ってますが使ってません(機械学習で有効な指標と判断されたので追加のフィルタ用に計算だけ行ってます)。

Protraで作成するには工夫が必要です。

当日の売り買いができないため、買いの日は正しいですが手仕舞いは、

当日の高値 > 前日の終値 × 0.99 (前日比+1%)

か確認した上で、手仕舞い可能であれば翌日以降に指定の額で手仕舞いしています。

 

また、朝9:10-9:20の時間帯での価格は無いので始値を使ってます。

バックテスト結果

デイトレのため、時価のDDは意味がありません。

実行時間は2時間程度です。

利益曲線は次のとおりです。

おお!キレイな単調増加!!

ただし、全トレード平均利率が低すぎて手数料負けしそうです。

またストラテジーが人気になった2006年以降は、年利が下がってます。

多くの人が真似をしてるのかな。関連ブログも未だに見つかるし。

なお、実運用では、東証一部上場から当日の-2%を抽出する必要があります。

まとめ

昔、私も思いついていた手法ですが、既に先行者がいたようです。

当時は、バックテストする環境がありませんでした・・・・。

今回、有効な手法だと改めて分かりました。

 
 

実運用する際には、Protraは不要です。

Pythonだけでサクッと作れそうですね。

ただ、手数料負けしますね・・・・。

sbiの信用取引ならデイトレは手数料無料か、作ってみるかなぁ・・・。
 
 

加えて、斉藤正章氏と西村剛氏のラジオにて・・

デイトレ系のシステムトレード(利益の小さいトレード)は年々優位性が落ちてきているので、スイング系などの日をまたぐストラテジーにシフトした方がよい

確かに・・・・。

だんだんとデイトレは優位性が下がっているようなので注意だな・・・・。

追伸:空売りの場合

【基本ルール】

  • 東証一部の貸借銘柄
  • 出来高が5万以上、20万未満で推移している銘柄

【売りルール】

  • 朝9:10-9:20で前日比+2%以上となった銘柄(始値が+2%以上の銘柄)

【手仕舞いルール】

  • 前日比-1%以下をメドに利益確定(最安値が前日比-1%より小さいと利益確定)

全てを逆にするだけです。

結果は次のとおり。

利益曲線は次のとおり。

徳山式では空売りも有効と書いてありますが、結果を見る限り勝てませんでした。

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