ストラテジーが作れないので組み合わせてみる（システムトレード）

明日、朝になって相場が開くのが恐怖でしかない。
時間がこのまま止まって日付が変わらないでほしいと切に思う。
明日になったら嫌でも含み損と向き合わなければならないから。

これほどまでに時間が残酷なものになり得るなんて知らなかった。
時を刻む音が、確実に迫りくる破産の足音にしか聞こえない。
死刑宣告された囚人や余命僅かな末期患者も、同じような心境になるのだろうか。

[引用] 専業トレーダーになって1000万損した男の末路

どんなに苦しくてもウイットに富んだ文が書けるのは才能だ、うらやましい。

「時を刻む音が・・」とか使ったことないよ。

結局、振り返ってみると、コロナで笑ったもの、泣いたもの色々いた。

思ったより相場は下がらなかったし、思った以上に株価が上がっている。

この時期の自分の日記を見直すと、生き物観察ばかりしていた。

自然と戯れてる場合じゃなかったな・・・・。

とは言え、過去20年間のバッグテストで勝ち続けることが出来るストラテジーが全く作れません。

根気が足りないのか？

アイデア不足なのか？

知識が足りないのか？

経験不足なのか？

・・・・・全く分かりません。

優秀なストラテジーを組み合わせると期待する結果が得られるかもしれない。

ということで、ライブラリの拡張です。

ストラテジーの合体手法
まとめ

ストラテジーの合体手法

各種ストラテジーを合体する記事は過去にも登場しています。

555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証（システムトレード）

目的を完全に見失ってますが・・555hn氏というイザナミを利用されている方がYouTube上にシステムトレードの順張り・逆張りの統合方法を説明されているので、バックテストします。555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証...

ですが、それらは

シグナルが出たら合算してソートを行い買い判断をする

というものでした。

そして、フラグが多くてソースコードが汚くなり公開できませんでした。

勝率やプロフィットファクターに応じて、ストラテジーには優先度がつけたくなるものです。つまり、

優先度の高いストラテジーのシグナルを優先して購入する

これを実現する為に、

ソートの手法
購入フラグ

などを見直しました。

利用したストラテジー

今回はあくまでライブラリ実装なので、ストラテジーは有名な「斉藤正章氏の手法」と「三点チャージ法」を組み合わせました。

斉藤正章氏の手法は次のとおりです。

【買い】

1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

【売り】

1) 買値の10%を上回った
2) 4営業日経過

3点チャージ法は次のとおりです。

【買い】

1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下
2) VR(25日)が70％以下
3) RSI(14日)が25％以下

【売り】

1) 買値の10%を上回った
2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

ソースコード

独自ライブラリの取り込みが必要です（Utility.ptは今回の為に更新しました）

実装としては次のようになります。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

//==============================
// 斎藤氏の手法 → 3点チャージ法 の順で購入
//==============================
// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下
// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）
//
// 斉藤正章氏の手法
// 【買い】
// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上
// 【売り】
// 1) 買値の10%を上回った
// 2) 4営業日経過
// 
// 3点チャージ法
// 【買い】
// 1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下
// 2) VR(25日)が70％以下
// 3) RSI(14日)が25％以下
// 【売り】
// 1) 買値の10%を上回った
// 2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

//==============================
codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
//        $MaxHoldDay   = 3          // 最大保有日数
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        // 斎藤氏の手法
        $MA5          = [$code_num]
        $MA25         = [$code_num]
        // 3点チャージ法
        $VR           = [$code_num]
        $Diff         = [$code_num]
        $RSI          = [$code_num]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end
        //==================================================
        if ! ($MA5[i] && $MA25[i])
                // 斎藤氏
                $MA5[i]  = MA_new(5)
                $MA25[i] = MA_new(25)
                // 3点チャージ法
                $Diff[i] = DiffMA_new(26)
                $VR[i]   = VR_new(25, 0)
                $RSI[i]  = RSI_new(14, 0)
                // グローバル変数を初期化
                $hold[i]      = 0
                return
        end

        // 斉藤正章氏の指標の計算を1日進める
        MA_next($MA5[i])
        MA_next($MA25[i])
        // 3点チャージの指標の計算を1日進める
        DiffMA_next($Diff[i])
        VR_next($VR[i])
        RSI_next($RSI[i])

        // ここまで ========================================
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               // 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下
               // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）
               if ! ({-1}Close && Close && {-2}Close && {-3}Close)
                     return
               end
               if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)
                     return
               end
               if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)
                     return
               end
               // 斉藤正章氏の手法
               ma5  = MA_value($MA5[i])
               ma25 = MA_value($MA25[i])
               if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)
                        return
               end
               r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25
               r5  = 100 * (Close - ma5) / ma5
               // 3点チャージ法
               diff = DiffMA_value($Diff[i])
               vr   = VR_value($VR[i])
               rsi  = RSI_value($RSI[i])
               if ! (diff && vr && rsi && Close)
                        return
               end
               // 購入ロジック
               saito = r25 <= -25 && r5 <= -10
               chage3 = diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25
               if  (saito)
                        PrintLog("斉藤正章氏の手法")
                        $buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ
                        $buyflag[i][1] = r25 // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               elsif (chage3)
                        PrintLog("3点チャージ法")
                        $buyflag[i][0] = 2 // 購入フラグ
                        $buyflag[i][1] = diff // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if $set[i] < 1
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い
                if ($buyflag[i][2] == 1 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))
       	       	       	PrintLog("斉藤正章氏_利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))
                        PrintLog("3点チャージ_利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り
                elsif ($buyflag[i][2] == 1 && ($set[i] >= 4))
                        PrintLog("斉藤正章氏_損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close <= 0.95 * $buy[i] || $set[i] >= 2))
                        PrintLog("3点チャージ_損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
                $buyflag[i][2] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                 $buyflag[i][0] = 0
                 $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
// ストラテジーによって買いの優先度を変える
if ($buyCnt)
        // 斉藤正章氏の手法
        sg = SignalCount(100) // 突入タイミング 過去100日平均サイン点灯数の7倍以上
        Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)
        BuyLoop(1, sg * 7, codes)

        // 3点チャージ法
        BuyLoop(2, 1, codes)
end
//----------------------------------------------
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

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201

202

203

204

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206

207

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215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

//==============================

// 斎藤氏の手法 → 3点チャージ法の順で購入

//==============================

// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）

// 斉藤正章氏の手法

// 【買い】

// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。

// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。

// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

// 【売り】

// 1) 買値の10%を上回った

// 2) 4営業日経過

// 3点チャージ法

// 【買い】

// 1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下

// 2) VR(25日)が70％以下

// 3) RSI(14日)が25％以下

// 【売り】

// 1) 買値の10%を上回った

// 2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

//==============================

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

// $MaxHoldDay = 3 // 最大保有日数

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

// 斎藤氏の手法

$MA5 = [$code_num]

$MA25 = [$code_num]

// 3点チャージ法

$VR = [$code_num]

$Diff = [$code_num]

$RSI = [$code_num]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

//==================================================

if ! ($MA5[i] && $MA25[i])

// 斎藤氏

$MA5[i] = MA_new(5)

$MA25[i] = MA_new(25)

// 3点チャージ法

$Diff[i] = DiffMA_new(26)

$VR[i] = VR_new(25, 0)

$RSI[i] = RSI_new(14, 0)

// グローバル変数を初期化

$hold[i] = 0

return

end

// 斉藤正章氏の指標の計算を1日進める

MA_next($MA5[i])

MA_next($MA25[i])

// 3点チャージの指標の計算を1日進める

DiffMA_next($Diff[i])

VR_next($VR[i])

RSI_next($RSI[i])

// ここまで ========================================

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）

if ! ({-1}Close && Close && {-2}Close && {-3}Close)

return

end

if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)

return

end

if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)

return

end

// 斉藤正章氏の手法

ma5 = MA_value($MA5[i])

ma25 = MA_value($MA25[i])

if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)

return

end

r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25

r5 = 100 * (Close - ma5) / ma5

// 3点チャージ法

diff = DiffMA_value($Diff[i])

vr = VR_value($VR[i])

rsi = RSI_value($RSI[i])

if ! (diff && vr && rsi && Close)

return

end

// 購入ロジック

saito = r25 <= -25 && r5 <= -10

chage3 = diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25

if (saito)

PrintLog("斉藤正章氏の手法")

$buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ

$buyflag[i][1] = r25 // 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）

$buyCnt = $buyCnt + 1

elsif (chage3)

PrintLog("3点チャージ法")

$buyflag[i][0] = 2 // 購入フラグ

$buyflag[i][1] = diff // 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if $set[i] < 1

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い

if ($buyflag[i][2] == 1 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))

PrintLog("斉藤正章氏_利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))

PrintLog("3点チャージ_利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り

elsif ($buyflag[i][2] == 1 && ($set[i] >= 4))

PrintLog("斉藤正章氏_損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close <= 0.95 * $buy[i] || $set[i] >= 2))

PrintLog("3点チャージ_損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

$buyflag[i][2] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

// ストラテジーによって買いの優先度を変える

if ($buyCnt)

// 斉藤正章氏の手法

sg = SignalCount(100) // 突入タイミング過去100日平均サイン点灯数の7倍以上

Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)

BuyLoop(1, sg * 7, codes)

// 3点チャージ法

BuyLoop(2, 1, codes)

end

//----------------------------------------------

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

重要なのは「BuyLoop」というストラテジー毎にソートして購入する関数を呼び出す部分と、「$buyflag[i][2]」というストラテジー判別子です。

また「$MaxHoldDay」という変数は使っていません。ストラテジー毎に売却タイミングも異なるためです。

それ以外は、以前とできる限り同じような実装にしています。

バックテスト結果

実行結果は次のようになります。

ファイル: 3点チャージ法＋斉藤氏の手法.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2020/08/07における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		6835
勝ちトレード数(勝率)	3363(49.20%)
負けトレード数(負率)	3472(50.80%)

全トレード平均利率	0.67%
勝ちトレード平均利率	5.97%
負けトレード平均損率	-4.45%

勝ちトレード最大利率	67.58%
負けトレード最大損率	-49.46%

全トレード平均期間	2.99
勝ちトレード平均期間	3.02
負けトレード平均期間	2.96
----------------------------------------
必要資金		¥2,908,600
最大ポジション(簿価)	¥2,999,200
最大ポジション(時価)	¥3,580,300

純利益			¥20,632,270
勝ちトレード総利益		¥88,188,930
負けトレード総損失		-¥67,556,660

全トレード平均利益	¥3,019
勝ちトレード平均利益	¥26,223
負けトレード平均損失	-¥19,458

勝ちトレード最大利益	¥319,800
負けトレード最大損失	-¥231,000

プロフィットファクター		1.31
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,872,860
最大ドローダウン(時価)	-¥2,026,760
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	4
----------------------------------------
平均年利		33.78%
平均年利(直近5年)	7.28%
最大連勝		13回
最大連敗		9回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	  238回		-¥1,114,795円	-38.33%	45.80%	 0.68倍	-27.25%
2019年	  370回		¥1,065,883円	36.65%	54.59%	 1.48倍	-24.93%
2018年	  491回		-¥410,814円	-14.12%	48.27%	 0.91倍	-49.46%
2017年	  293回		¥896,520円	30.82%	52.56%	 1.54倍	-13.03%
2016年	  352回		¥622,615円	21.41%	49.15%	 1.22倍	-13.76%
2015年	  327回		¥313,426円	10.78%	49.85%	 1.10倍	-26.70%
2014年	  330回		¥1,739,330円	59.80%	52.12%	 1.68倍	-20.25%
2013年	  253回		¥1,171,440円	40.28%	51.78%	 1.46倍	-23.47%
2012年	  267回		¥800,800円	27.53%	54.31%	 1.36倍	-21.37%
2011年	  247回		¥1,617,220円	55.60%	53.04%	 1.67倍	-38.59%
2010年	  276回		¥1,616,120円	55.56%	60.87%	 1.77倍	-14.42%
2009年	  267回		¥1,350,120円	46.42%	56.18%	 1.46倍	-29.35%
2008年	  467回		¥658,195円	22.63%	49.04%	 1.09倍	-28.87%
2007年	  467回		-¥736,960円	-25.34%	45.18%	 0.87倍	-22.27%
2006年	  377回		¥679,700円	23.37%	49.87%	 1.15倍	-30.99%
2005年	  252回		¥2,094,870円	72.02%	53.97%	 2.12倍	-22.73%
2004年	  279回		¥1,276,400円	43.88%	54.12%	 1.45倍	-22.92%
2003年	  244回		¥2,034,100円	69.93%	58.61%	 2.04倍	-21.74%
2002年	  316回		¥1,208,000円	41.53%	52.85%	 1.38倍	-23.08%
2001年	  357回		¥1,151,100円	39.58%	52.10%	 1.30倍	-29.23%
2000年	  365回		¥2,599,000円	89.36%	53.15%	 1.63倍	-24.53%

ファイル: 3点チャージ法＋斉藤氏の手法.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2020/08/07における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 6835

勝ちトレード数(勝率) 3363(49.20%)

負けトレード数(負率) 3472(50.80%)

全トレード平均利率 0.67%

勝ちトレード平均利率 5.97%

負けトレード平均損率 -4.45%

勝ちトレード最大利率 67.58%

負けトレード最大損率 -49.46%

全トレード平均期間 2.99

勝ちトレード平均期間 3.02

負けトレード平均期間 2.96

----------------------------------------

必要資金 ¥2,908,600

最大ポジション(簿価) ¥2,999,200

最大ポジション(時価) ¥3,580,300

純利益 ¥20,632,270

勝ちトレード総利益 ¥88,188,930

負けトレード総損失 -¥67,556,660

全トレード平均利益 ¥3,019

勝ちトレード平均利益 ¥26,223

負けトレード平均損失 -¥19,458

勝ちトレード最大利益 ¥319,800

負けトレード最大損失 -¥231,000

プロフィットファクター 1.31

最大ドローダウン(簿価) -¥1,872,860

最大ドローダウン(時価) -¥2,026,760

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現在進行中のトレード数 4

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平均年利 33.78%

平均年利(直近5年) 7.28%

最大連勝 13回

最大連敗 9回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 238回 -¥1,114,795円 -38.33% 45.80% 0.68倍 -27.25%

2019年 370回 ¥1,065,883円 36.65% 54.59% 1.48倍 -24.93%

2018年 491回 -¥410,814円 -14.12% 48.27% 0.91倍 -49.46%

2017年 293回 ¥896,520円 30.82% 52.56% 1.54倍 -13.03%

2016年 352回 ¥622,615円 21.41% 49.15% 1.22倍 -13.76%

2015年 327回 ¥313,426円 10.78% 49.85% 1.10倍 -26.70%

2014年 330回 ¥1,739,330円 59.80% 52.12% 1.68倍 -20.25%

2013年 253回 ¥1,171,440円 40.28% 51.78% 1.46倍 -23.47%

2012年 267回 ¥800,800円 27.53% 54.31% 1.36倍 -21.37%

2011年 247回 ¥1,617,220円 55.60% 53.04% 1.67倍 -38.59%

2010年 276回 ¥1,616,120円 55.56% 60.87% 1.77倍 -14.42%

2009年 267回 ¥1,350,120円 46.42% 56.18% 1.46倍 -29.35%

2008年 467回 ¥658,195円 22.63% 49.04% 1.09倍 -28.87%

2007年 467回 -¥736,960円 -25.34% 45.18% 0.87倍 -22.27%

2006年 377回 ¥679,700円 23.37% 49.87% 1.15倍 -30.99%

2005年 252回 ¥2,094,870円 72.02% 53.97% 2.12倍 -22.73%

2004年 279回 ¥1,276,400円 43.88% 54.12% 1.45倍 -22.92%

2003年 244回 ¥2,034,100円 69.93% 58.61% 2.04倍 -21.74%

2002年 316回 ¥1,208,000円 41.53% 52.85% 1.38倍 -23.08%

2001年 357回 ¥1,151,100円 39.58% 52.10% 1.30倍 -29.23%

2000年 365回 ¥2,599,000円 89.36% 53.15% 1.63倍 -24.53%

利益曲線は次の通りです。

ログを見る限り、優先順序に従って購入できているようなので、とりあえず動作しているようです。

組み合わせたストラテジーは両方とも底狙いの逆張り手法なので、結果がよくなる・・・という事はありませんでした。

まとめ

今回は「実装方法」の紹介なので「ストラテジー」はサンプルです。

この実装により、何個の手法でも組み合わせる事が可能となります。

たとえば保有期間の異なる「順張り」＋「空売り」＋「逆張り」などが、組み合わせてバックテストが可能となります。

なお、ストラテジー毎に一銘柄あたりの購入額を分けることはサポートしていません。