cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証（システムトレード）

久しぶりにさくらレンタルサーバを触ると、次のようなエラーが出るようになっていました。

urlopen error eof occurred in violation of protocol (_ ssl c 777

1	urlopen error eof occurred in violation of protocol (_ ssl c 777

エラーメッセージから推測するに、 OpenSSLがらみの問題で使えないようだ。この前のように、Python 3.6.3 をバージョンアップして Python 3.6.5 にしたのだが、pip3 が正常に使えない。

それじゃ、ということで、OpenSSL あたりはどなっているのか調べてみる。

[www ~]$ openssl version
OpenSSL 1.0.2o-freebsd  27 Mar 2018
[www ~]$ ~/bin/python3.7/bin/python3
Python 3.7.4rc1 (default, Jun 29 2019, 21:56:56)
[GCC 7.3.0] on freebsd11
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import ssl
>>> print(ssl.OPENSSL_VERSION)
OpenSSL 1.0.2o-freebsd  27 Mar 2018

[www ~]$ openssl version

OpenSSL 1.0.2o-freebsd 27 Mar 2018

[www ~]$ ~/bin/python3.7/bin/python3

Python 3.7.4rc1 (default, Jun 29 2019, 21:56:56)

[GCC 7.3.0] on freebsd11

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import ssl

>>> print(ssl.OPENSSL_VERSION)

OpenSSL 1.0.2o-freebsd 27 Mar 2018

あれれ。なぜか、せっかくインストールした Python 3.6.5 は古いバージョンのOpenSSLを呼んでくるみたいだ。

[www ~]$ ~/.pyenv/shims/python3
Python 3.6.6 (default, Oct 14 2018, 13:13:00)
[GCC 4.2.1 20070831 patched [FreeBSD]] on freebsd9
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import ssl
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File ".pyenv/versions/3.6.6/lib/python3.6/ssl.py", line 101, in <module>
    import _ssl             # if we can't import it, let the error propagate
ImportError: .pyenv/versions/3.6.6/lib/python3.6/lib-dynload/_ssl.so: Undefined symbol "SSLv2_method"

[www ~]$ ~/.pyenv/shims/python3

Python 3.6.6 (default, Oct 14 2018, 13:13:00)

[GCC 4.2.1 20070831 patched [FreeBSD]] on freebsd9

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import ssl

Traceback (most recent call last):

File "", line 1, in <module>

File ".pyenv/versions/3.6.6/lib/python3.6/ssl.py", line 101, in <module>

import _ssl # if we can't import it, let the error propagate

ImportError: .pyenv/versions/3.6.6/lib/python3.6/lib-dynload/_ssl.so: Undefined symbol "SSLv2_method"

configure するとき、/usr/local/ssl を使うようにオプションを追加してコンパイルしたら、新しいOpenSSLを使うようになり、pip3もちゃんと動くようになった。

$ wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4rc1.tgz
$ tar zxvf Python-3.7.4rc1.tgz
$ cd Python-3.7.4rc1
$ ./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/ssl/include" LDFLAGS="-L/usr/local/ssl/lib" --prefix=$HOME/bin/python3.7
$ make
$ make install

$ wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4rc1.tgz

$ tar zxvf Python-3.7.4rc1.tgz

$ cd Python-3.7.4rc1

$ ./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/ssl/include" LDFLAGS="-L/usr/local/ssl/lib" --prefix=$HOME/bin/python3.7

$ make

$ make install

さくらレンタルサーバーでは、高負荷なバッチは自動的にKillされます。

この事を知らなかったので、昔、株のシグナル公開サイトを立ち上げようとしましたが、断念しました。

実際に、問い合わせすると公式に次のような返答がありました。

さくらのレンタルサーバではサーバの負荷対策のため、一定以上のメモリを使用しているプロセスや、一定時間以上起動し続けているプロセスは自動的に強制終了を行うよう設定を行っております。

なるほど。

cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証

今回のバックテストは、cosisin氏の2013年09月08日「勝率９０％以上、期待値２０％以上の」の日記です。

ストラテジーを作ってみました。なんとかショックみたいな暴落のときに、反発したのを確認してから、次の日寄指で仕掛けます。３年に１度くらいしかシグナル発生しません。まあ、かなり長い間待ってばかりの戦略です。相場情報使わなくても、最適分散の仕掛け設定でもできます。

【基本設定】

1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
2) 単利利用、通年
3) 全ての銘柄対象

【買いルール】

1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]
2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]
3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]
4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]
5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上
// ======================================
//
//【基本設定】
// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
// 2) 単利利用、通年
// 3) 全ての銘柄対象
//
//【買いルール】
// 1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]
// 2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]
// 3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]
// 4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]
// 5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける
//
//【手仕舞いルール】
// 1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で[手仕舞いする]

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
// テクニカル指標初期化 --------------------------
        $HLB2         = [Length(CodeList)]
        $HLB5         = [Length(CodeList)]
//------------------------------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

// 1) [期間上昇(率)]=[当日終値(現在値)]÷[指定期間前の終値]
def PeriodUpRate(i)
        if ! ({-1 * i}Close)
                return 0
        end
        return (float)Close / (float){-1 * i}Close * 100
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($HLB2[i] && $HLB5[i] )
                //Tilibのオブジェクト生成
                $HLB2[i]  = HLBand_new(2)
                $HLB5[i]  = HLBand_new(5)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i] = 0
                return
        end
        HLBand_next($HLB2[i])
        HLBand_next($HLB5[i])

        if ! (Index > 75 && {1}Open)
                return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
                if ! (Close && {-1}Close && $HLB5[i][1] && $HLB5[i][3] && Close > 50)
                       return
                end
                // 1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]
                check1 = {0}DayBfrRatio() > 5
                // 2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]
                check2 = OpenToClose() > 5
                // 3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]
                check3 = (($HLB5[i][1] + $HLB5[i][3]) / 2) * 0.9  >= ($HLB2[i][1] + $HLB2[i][2]) / 2 
                if (check1 && check2 && check3)
                        // 5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける
                        PrintLog("購入予定")
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = check1   // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 3) [保有日数]が[1]より[大きい(同じ含む)]
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        // 1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で[手仕舞いする]
                        PrintLog("手仕舞い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//==================================================
// [買い]を仕掛ける
//==================================================
def BuyingLimitedPrice(i, d, t)

         //資金が不足している場合は何もしない
         if ($long == 0)
                  return
         end
         //予算を超えない場合だけ買う
         if ($long * t  <= $budget)
                  if ($Interest == 1 || $Interest == 2)
                           $budget = $budget - $long * t
                  end
                  $hold[i] = $long
                  $buy[i] = t
                  {1}Buy((int)t, $hold[i])
                  Print("B 予算残り = " + $budget)
                  $set[i] = 0
         else
                  PrintLog("予算を超過しています")
         end
end

//==================================================
// [翌日逆指値(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]
//==================================================
def StopOrderPriceLimitTick()
         m = DailyPriceLimit(Close)
         t = Close - Yobine(Close + m, 0)
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return 0
         end
         return t
end

//==================================================
// [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]
//==================================================
def StopOrderHighTick()
         t = High + Yobine(High, 0)
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return 0
         end
         return t
end

//==================================================
// [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]
//==================================================
def StopOrderCloseTick()
         t = Close - Yobine(Close, 0)
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return 0
         end
         return t
end

//==================================================
// [翌日指値(寄付)][終値(num%)]で[買い]を仕掛ける
//==================================================
def StopOrderClose(num)
         t = Close * num
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return 0
         end
         return t
end

//==================================================
// [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]
//==================================================
def StopOrderOpenTick()
         t = {1}Open + Yobine({1}Open, 0)
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return 0
         end
         return t
end

//==================================================
// 買い（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Buying2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  if ($buyflag[i][0] == 1)
                           // 5) [翌日指値(寄付)][終値(-1.50%)]で[買い]を仕掛ける
                           t = StopOrderClose(0.985)
                  elsif ($buyflag[i][0] == 2)
                           // 6) [翌日逆指値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
                           t = StopOrderOpenTick()
                  end
                  if (t)
                           BuyingLimitedPrice(i,1,t)
                  end
         end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying2(codeset)
end

//==================================================
// 売り（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Selling2(i)
         if ($sellflag[i] == 1)
                  // 2) [当日指定値][高値]で手仕舞いする
                  if (0 == PricedataExistCheck(High))
                           Sell(High, $hold[i])
                           $budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]
                           $hold[i] = 0
                           Print("S 予算残り = " + $budget)
                  end
         elsif ($sellflag[i] == 2)
                  // 4) [当日引け]で手仕舞いする
                  Selling(i)
         end
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling2(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
// 4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]
if ($buyCnt >= 50)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

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299

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305

306

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上

// ======================================

//【基本設定】

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 単利利用、通年

// 3) 全ての銘柄対象

//【買いルール】

// 1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]

// 2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]

// 3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]

// 4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]

// 5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける

//【手仕舞いルール】

// 1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で[手仕舞いする]

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

// テクニカル指標初期化 --------------------------

$HLB2 = [Length(CodeList)]

$HLB5 = [Length(CodeList)]

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

// 1) [期間上昇(率)]=[当日終値(現在値)]÷[指定期間前の終値]

def PeriodUpRate(i)

if ! ({-1 * i}Close)

return 0

end

return (float)Close / (float){-1 * i}Close * 100

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($HLB2[i] && $HLB5[i] )

//Tilibのオブジェクト生成

$HLB2[i] = HLBand_new(2)

$HLB5[i] = HLBand_new(5)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

HLBand_next($HLB2[i])

HLBand_next($HLB5[i])

if ! (Index > 75 && {1}Open)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

if ! (Close && {-1}Close && $HLB5[i][1] && $HLB5[i][3] && Close > 50)

return

end

// 1) [前日比(率)]が[5]より[大きい]

check1 = {0}DayBfrRatio() > 5

// 2) [始値→終値(率)]が[5]より[大きい]

check2 = OpenToClose() > 5

// 3) [期間安値高値の中間値(2)]が[期間安値高値の中間値(5)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]

check3 = (($HLB5[i][1] + $HLB5[i][3]) / 2) * 0.9 >= ($HLB2[i][1] + $HLB2[i][2]) / 2

if (check1 && check2 && check3)

// 5) [翌日指値(寄付)][終値]で[買い]を仕掛ける

PrintLog("購入予定")

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = check1 // 好きなパラメータをもとにソート

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 3) [保有日数]が[1]より[大きい(同じ含む)]

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

// 1) [翌日逆指値(終値)][終値(-1Tick)]で[手仕舞いする]

PrintLog("手仕舞い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//==================================================

// [買い]を仕掛ける

//==================================================

def BuyingLimitedPrice(i, d, t)

//資金が不足している場合は何もしない

if ($long == 0)

return

end

//予算を超えない場合だけ買う

if ($long * t <= $budget)

if ($Interest == 1 || $Interest == 2)

$budget = $budget - $long * t

end

$hold[i] = $long

$buy[i] = t

{1}Buy((int)t, $hold[i])

Print("B 予算残り = " + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

//==================================================

// [翌日逆指値(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]

//==================================================

def StopOrderPriceLimitTick()

m = DailyPriceLimit(Close)

t = Close - Yobine(Close + m, 0)

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return 0

end

return t

end

//==================================================

// [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]

//==================================================

def StopOrderHighTick()

t = High + Yobine(High, 0)

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return 0

end

return t

end

//==================================================

// [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]

//==================================================

def StopOrderCloseTick()

t = Close - Yobine(Close, 0)

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return 0

end

return t

end

//==================================================

// [翌日指値(寄付)][終値(num%)]で[買い]を仕掛ける

//==================================================

def StopOrderClose(num)

t = Close * num

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return 0

end

return t

end

//==================================================

// [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]

//==================================================

def StopOrderOpenTick()

t = {1}Open + Yobine({1}Open, 0)

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return 0

end

return t

end

//==================================================

// 買い（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Buying2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

if ($buyflag[i][0] == 1)

// 5) [翌日指値(寄付)][終値(-1.50%)]で[買い]を仕掛ける

t = StopOrderClose(0.985)

elsif ($buyflag[i][0] == 2)

// 6) [翌日逆指値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

t = StopOrderOpenTick()

end

if (t)

BuyingLimitedPrice(i,1,t)

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying2(codeset)

end

//==================================================

// 売り（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Selling2(i)

if ($sellflag[i] == 1)

// 2) [当日指定値][高値]で手仕舞いする

if (0 == PricedataExistCheck(High))

Sell(High, $hold[i])

$budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]

$hold[i] = 0

Print("S 予算残り = " + $budget)

end

elsif ($sellflag[i] == 2)

// 4) [当日引け]で手仕舞いする

Selling(i)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling2(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

// 4) [集計した銘柄数]が[50]より[大きい(同じ含む)]

if ($buyCnt >= 50)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

計算時間は1.5時間です。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/20における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		40
勝ちトレード数(勝率)	30(75.00%)
負けトレード数(負率)	10(25.00%)

全トレード平均利率	11.08%
勝ちトレード平均利率	16.64%
負けトレード平均損率	-5.60%

勝ちトレード最大利率	50.00%
負けトレード最大損率	-8.63%

全トレード平均期間	3.00
勝ちトレード平均期間	3.57
負けトレード平均期間	1.30
----------------------------------------
必要資金		¥10,266,400
最大ポジション(簿価)	¥9,745,300
最大ポジション(時価)	¥12,170,600

純利益			¥4,306,800
勝ちトレード総利益		¥4,835,300
負けトレード総損失		-¥528,500

全トレード平均利益	¥107,670
勝ちトレード平均利益	¥161,177
負けトレード平均損失	-¥52,850

勝ちトレード最大利益	¥488,700
負けトレード最大損失	-¥81,600

プロフィットファクター		9.15
最大ドローダウン(簿価)	-¥521,100
最大ドローダウン(時価)	-¥521,100
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0
----------------------------------------
平均年利		13.98%
平均年利(直近5年)	8.39%
最大連勝		10回
最大連敗		2回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2014年	   10回		¥842,000円	8.20%	100.00%	    ∞倍	 0.00%
2011年	   10回		¥1,560,600円	15.20%	100.00%	    ∞倍	 0.00%
2008年	   20回		¥1,904,200円	18.55%	50.00%	 4.60倍	-8.63%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/20における成績です。

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全トレード数 40

勝ちトレード数(勝率) 30(75.00%)

負けトレード数(負率) 10(25.00%)

全トレード平均利率 11.08%

勝ちトレード平均利率 16.64%

負けトレード平均損率 -5.60%

勝ちトレード最大利率 50.00%

負けトレード最大損率 -8.63%

全トレード平均期間 3.00

勝ちトレード平均期間 3.57

負けトレード平均期間 1.30

----------------------------------------

必要資金 ¥10,266,400

最大ポジション(簿価) ¥9,745,300

最大ポジション(時価) ¥12,170,600

純利益 ¥4,306,800

勝ちトレード総利益 ¥4,835,300

負けトレード総損失 -¥528,500

全トレード平均利益 ¥107,670

勝ちトレード平均利益 ¥161,177

負けトレード平均損失 -¥52,850

勝ちトレード最大利益 ¥488,700

負けトレード最大損失 -¥81,600

プロフィットファクター 9.15

最大ドローダウン(簿価) -¥521,100

最大ドローダウン(時価) -¥521,100

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 0

----------------------------------------

平均年利 13.98%

平均年利(直近5年) 8.39%

最大連勝 10回

最大連敗 2回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2014年 10回 ¥842,000円 8.20% 100.00% ∞倍 0.00%

2011年 10回 ¥1,560,600円 15.20% 100.00% ∞倍 0.00%

2008年 20回 ¥1,904,200円 18.55% 50.00% 4.60倍 -8.63%

利益曲線は次のとおりです。

勝率は75%で、利益は14%なので、タイトル通りの結果にはなりませんでした。

まとめ

シグナルが出ているタイミングは下記です。

2014年02月　チャイナ・ショック
2011年03月　大震災ショック
2008年10月　リーマンショック

このタイミングの暴落を検出する程度であれば、他の「逆張り手法」の条件を厳しくすれば同じことができそうです。

また、「集計した銘柄数」を「20」にすれば、下記のような結果になり、昨年末のトランプ・ショックもシグナルを出すことができます。

平均年利		17.96%
平均年利(直近5年)	21.99%
最大連勝		15回
最大連敗		3回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	   10回		¥346,300円	3.56%	70.00%	 6.06倍	-4.26%
2014年	   10回		¥842,000円	8.65%	100.00%	    ∞倍	 0.00%
2013年	   21回		¥2,009,800円	20.64%	80.95%	33.31倍	-3.07%
2011年	   20回		¥4,392,200円	45.11%	100.00%	    ∞倍	 0.00%
2008年	   40回		¥3,116,510円	32.01%	67.50%	 5.85倍	-9.94%
2006年	   11回		¥1,509,300円	15.50%	100.00%	    ∞倍	 0.00%
2003年	   11回		¥22,000円	0.23%	54.55%	 1.16倍	-6.25%