西村剛氏の日経平均採用銘柄の急落を狙った逆張り戦略の有効性検証(システムトレード)

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システムトレードのバックテストツールに「システムトレードの達人」という有料ソフトが存在する。

ネットで口コミを見ると

 
 

システムトレードの達人 評判が悪く2020年内で販売終了

システムトレードの達人(斉藤正章)の評判は自作自演だった?
 
 

 
 

酷いな最近のネットの酷評サイトは……。

負けるのはツールが原因では無いだろう。

ツールはあくまでツール。

 

包丁が悪いから料理が上手に作れませんでした。

 

と言ってるようにしか思えない。

こいつらは、何に関しても文句を言って訪問者を増やす癌だわ。そしてアフィリエイトで自分は儲かる。

 
 

このサイトでは10年前のOSSである「Protra」を使ってバックテストを行っている。

機能も計算速度も「イザナミ」や「システムトレードの達人」に劣るが、これらの高級なソフトで実現しているストラテジーは実現できている事を証明してきた。

まぁプログラミングできるので自由に書けるしね。

この「システムトレードの達人」の販売会社が「フェアトレード株式会社」。

その代表取締役が西村剛氏だ。

彼は、定期的にシステムトレードに関する記事を書いている。

システムトレードの始め方|勝率80%の売買ルールと検証結果を公開
1.システムトレードとは? システムトレードとは、過去に「あるパターンが現れたときに売買していたら利益になった」 という実績を根拠に投資する手法です。 言い換えれば統計上の優位性を利用して行なう投資手法だと言えます。 下落相場でも利益を得たい! 感情に左右されずに売買したい! 統計的に有利な手法で売買したい! このよう...

でも、毎回紹介してるストラテジーが、

 
 

斉藤正章氏の逆張り手法

斉藤正章の逆張り手法はコロナに勝ったか?有効性検証(システムトレード)
マネックス証券が提供する優秀なトレードツール「トレードステーション」のサービスが2020年の8月7日に終了となります。「システムトレードの達人」も販売終了予定とツイッターに記載がありました。西村剛@証券アナリスト @ni...

 
 

これで10年間記事を書き続けるって、ある意味凄いな……。

この人、本当に自分でも検証したり考察してるのかな?

西村剛氏の関連サイトは軒並み更新が止まってるけど、今は一体何で稼いでいるんだろう?

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西村剛氏の日経平均採用銘柄の急落を狙った逆張り戦略

上記の記事に珍しく違う手法が紹介されていたのでバックテストしてみた。

株価急落後すぐにリバウンドしていることが分かります。
大型株は急落後のリバウンドのペースが速いことが分かります。

という説明が書かれている。

【買い(エントリー)ルール】

  • 日経平均採用銘柄の 終値が前日終値と比べて5.00%以上小さい
  • 上記を満たした銘柄をシグナル当日の終値 -5.00%の指値で買い付け

【売りルール】

  • [利益確定を表す条件式] 含み益が5.00%以上
  • もしくは、[期限切れを表す条件式]エントリーした日から7日以上経過 
  • シグナルの翌日に成行売り注文

難しくはない。

「システムトレードの達人」のGUIは初めて見たけど、イザナミと比べると自由度も低いし確かに使いづらいかもなーー。

バックテスト結果

バックテストの計算時間は7分。

日経225採用銘柄だけだからね。

利益曲線は次の通り。

おお!

ほぼ単調増加するじゃん。

「システムトレードの達人」の達人モード「運用資産の推移」画面は次のようになるらしい。

結果は似ていると言えば似ている気はする。

ただ、2011年はProtraでは負けているけど「システムトレードの達人」では勝っているね。

小数点の扱いや「手仕舞い」の部分で微妙な差異が生まれている可能性はある。

まとめ

複雑な手法ばかりに目が行きがちだけど、シンプルな手法でも淡々と利益を得ているものもある。

ただ急落に対する対策が無いので、このまま利用できるのはよほどの強靭な心の持ち主だろう。

 
 

何年も同じ手法を紹介できるということは、それだけ普遍的な手法であるということ。

改めて研究の余地があるかもしれない。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

2021年(社会人17年) 投資 システムトレード
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コメント

  1. マコト より:

    以前にも指数採用銘柄に対してバックテストをされていて気になっていたのですが、恐らく採用銘柄を未来視していますよ。
    日経平均もTOPIXもTOPIX100もTOPIX500も採用銘柄は不変では無いので、バックテスト時は日付を見て判定しないといけません。
    TOPIXに限っては定義上、東証一部上場=TOPIX採用でしたので過去の市場さえ判定できれば済みましたが、それも来年の市場再編で定義が変更されます。お気を付けを。

  2. nehori より:

    採用銘柄の未来視は把握してます。
    ですので、できる限り全銘柄でバックテストを行ってますが、人の作ったストラテジー検証をしているので市場指定があるものは指定に従ってます。
    マコトさんの内容を実現するには巨大な条件分岐を作る事しか思いつかないです。
    イザナミなどでも同様の問題を抱えているのかな。。と思っており許容範囲(&バックテスト結果に興味を持った方が色々と試行錯誤すれば良い)と考えています。

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