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Protraの使い方応用編(同日の複数銘柄のシグナルからの買い選択)

      2017/09/09

今まで色々なテクニカル手法のバックテストを説明してきましたが、少し現実離れした売買のシミュレーションでした。

手法の有効性を検討するという点では問題ありませんが、次のような点が考慮されてないです。

  • 同日の複数銘柄のシグナルからの買い選択
  • 投資額を意識した売買
  • 単元株を意識した売買

本来であれば予算内でエントリーする銘柄を決めて、単元数を意識した上でシミュレーションする必要があるはずです。

 

まずは、前回のprotra基礎編に目を通した上で見てください。

 

銘柄を横断するシステム

protraでは、工夫すれば次のようなシステムが実装可能です。

  • 複数の銘柄で同日に発生したシグナルから、実際にエントリーするものを選ぶシステム
  • すべての銘柄の投資額を計算して予算を超えていたらエントリーしないシステム

具体的なコード例としては「# loop-type: date-only」を先頭に付けるのがポイントです。

これにより、PtSimは保有しているすべての株価データのうち、一番古い日付から最新の日付まで一度だけシステムを実行します。

そのため、銘柄ごとに繰り返し実行する部分は自分で実装する必要があります。

「protraのマニュアル」と、サンプルの「MA Cross with CAP.pt」を確認すれば、何となく動作は理解できると思います。

「3点チャージ法」で試してみる

3点チャージ手法」の内容は以前紹介済なので省略します。

まず「Charge3.pt」というファイル名で「Protra\system」のフォルダの下に次を保存します。

買いの優先順位は、DiffMAの値だけで比較しています。

本来は正規化したり重み付けなどを行ってエントリーする銘柄の最適な選択が必要だと思います。

次に「Nehori.pt」というファイル名で「Protra\lib」のフォルダの下に次を保存します。

ソースコードは汚いです。

結果

平成10年の株価データを与えているのに、実際には平成12年からシミュレーションを始めるようです・・・なぜだろう?

 

利益曲線は次のとおりです。

1

 

17年間(平成12年~)で売買取引可能日は200日×17年の3400日です。

平均保有期間が14日であれば、買いのタイミング回数は最大で242回しかありません。

毎日 買いシグナルが出るはず無いので、全トレード数が182回は妥当な数値です

結果的に、バックテストで17年間で100万円が223万円(+123万円)になりました。

要するに年間利益7万円です・・・。
 

ようやく知った現実値・・寂しすぎる

※ プロフィットファクターが「1.26」なので元々分かっていた事実ですが・・・

 

その場合は、利益分を加えて再投資すれば最終利益は上がるはず!!

 

「ISCOMPO = 1」として、再度計算してみます。

 

利益曲線は次のとおりです。

Clipboard02
 

あれれ・・なぜか利益が減りました・・。
 

その他考慮したい点は「手数料」「税率20%」「トレイリングストップ」「OCO注文」などです。

バックテストを現実にできる限り近付ければ、実売買してみても良いかなぁ・・・。

まだ「聖杯」が見つかってませんが・・・

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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