ストラテジーが作れないので組み合わせてみる（システムトレード）

明日、朝になって相場が開くのが恐怖でしかない。
時間がこのまま止まって日付が変わらないでほしいと切に思う。
明日になったら嫌でも含み損と向き合わなければならないから。

これほどまでに時間が残酷なものになり得るなんて知らなかった。
時を刻む音が、確実に迫りくる破産の足音にしか聞こえない。
死刑宣告された囚人や余命僅かな末期患者も、同じような心境になるのだろうか。

[引用] 専業トレーダーになって1000万損した男の末路

どんなに苦しくてもウイットに富んだ文が書けるのは才能だ、うらやましい。

「時を刻む音が・・」とか使ったことないよ。

結局、振り返ってみると、コロナで笑ったもの、泣いたもの色々いた。

思ったより相場は下がらなかったし、思った以上に株価が上がっている。

この時期の自分の日記を見直すと、生き物観察ばかりしていた。

自然と戯れてる場合じゃなかったな・・・・。

とは言え、過去20年間のバッグテストで勝ち続けることが出来るストラテジーが全く作れません。

根気が足りないのか？

アイデア不足なのか？

知識が足りないのか？

経験不足なのか？

・・・・・全く分かりません。

優秀なストラテジーを組み合わせると期待する結果が得られるかもしれない。

ということで、ライブラリの拡張です。

ストラテジーの合体手法
まとめ

ストラテジーの合体手法

各種ストラテジーを合体する記事は過去にも登場しています。

555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証（システムトレード）

目的を完全に見失ってますが・・555hn氏というイザナミを利用されている方がYouTube上にシステムトレードの順張り・逆張りの統合方法を説明されているので、バックテストします。555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証...

ですが、それらは

シグナルが出たら合算してソートを行い買い判断をする

というものでした。

そして、フラグが多くてソースコードが汚くなり公開できませんでした。

勝率やプロフィットファクターに応じて、ストラテジーには優先度がつけたくなるものです。つまり、

優先度の高いストラテジーのシグナルを優先して購入する

これを実現する為に、

ソートの手法
購入フラグ

などを見直しました。

利用したストラテジー

今回はあくまでライブラリ実装なので、ストラテジーは有名な「斉藤正章氏の手法」と「三点チャージ法」を組み合わせました。

斉藤正章氏の手法は次のとおりです。

【買い】

1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

【売り】

1) 買値の10%を上回った
2) 4営業日経過

株勝率80％の逆張りシステムトレード実践テクニック

斉藤正章

2,200円(07/26 04:32時点)

Amazon 楽天市場

Amazonの情報を掲載しています

3点チャージ法は次のとおりです。

【買い】

1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下
2) VR(25日)が70％以下
3) RSI(14日)が25％以下

【売り】

1) 買値の10%を上回った
2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

勝率98%3点チャージ投資法完全攻略ワークブック―売られすぎ銘柄の底値がズバリわかる

明地文男

Amazon 楽天市場

Amazonの情報を掲載しています

ソースコード

独自ライブラリの取り込みが必要です（Utility.ptは今回の為に更新しました）

実装としては次のようになります。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

//==============================
// 斎藤氏の手法 → 3点チャージ法 の順で購入
//==============================
// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下
// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）
//
// 斉藤正章氏の手法
// 【買い】
// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上
// 【売り】
// 1) 買値の10%を上回った
// 2) 4営業日経過
// 
// 3点チャージ法
// 【買い】
// 1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下
// 2) VR(25日)が70％以下
// 3) RSI(14日)が25％以下
// 【売り】
// 1) 買値の10%を上回った
// 2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

//==============================
codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
//        $MaxHoldDay   = 3          // 最大保有日数
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        // 斎藤氏の手法
        $MA5          = [$code_num]
        $MA25         = [$code_num]
        // 3点チャージ法
        $VR           = [$code_num]
        $Diff         = [$code_num]
        $RSI          = [$code_num]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end
        //==================================================
        if ! ($MA5[i] && $MA25[i])
                // 斎藤氏
                $MA5[i]  = MA_new(5)
                $MA25[i] = MA_new(25)
                // 3点チャージ法
                $Diff[i] = DiffMA_new(26)
                $VR[i]   = VR_new(25, 0)
                $RSI[i]  = RSI_new(14, 0)
                // グローバル変数を初期化
                $hold[i]      = 0
                return
        end

        // 斉藤正章氏の指標の計算を1日進める
        MA_next($MA5[i])
        MA_next($MA25[i])
        // 3点チャージの指標の計算を1日進める
        DiffMA_next($Diff[i])
        VR_next($VR[i])
        RSI_next($RSI[i])

        // ここまで ========================================
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               // 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下
               // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）
               if ! ({-1}Close && Close && {-2}Close && {-3}Close)
                     return
               end
               if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)
                     return
               end
               if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)
                     return
               end
               // 斉藤正章氏の手法
               ma5  = MA_value($MA5[i])
               ma25 = MA_value($MA25[i])
               if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)
                        return
               end
               r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25
               r5  = 100 * (Close - ma5) / ma5
               // 3点チャージ法
               diff = DiffMA_value($Diff[i])
               vr   = VR_value($VR[i])
               rsi  = RSI_value($RSI[i])
               if ! (diff && vr && rsi && Close)
                        return
               end
               // 購入ロジック
               saito = r25 <= -25 && r5 <= -10
               chage3 = diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25
               if  (saito)
                        PrintLog("斉藤正章氏の手法")
                        $buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ
                        $buyflag[i][1] = r25 // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               elsif (chage3)
                        PrintLog("3点チャージ法")
                        $buyflag[i][0] = 2 // 購入フラグ
                        $buyflag[i][1] = diff // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if $set[i] < 1
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い
                if ($buyflag[i][2] == 1 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))
       	       	       	PrintLog("斉藤正章氏_利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))
                        PrintLog("3点チャージ_利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り
                elsif ($buyflag[i][2] == 1 && ($set[i] >= 4))
                        PrintLog("斉藤正章氏_損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close <= 0.95 * $buy[i] || $set[i] >= 2))
                        PrintLog("3点チャージ_損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
                $buyflag[i][2] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                 $buyflag[i][0] = 0
                 $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
// ストラテジーによって買いの優先度を変える
if ($buyCnt)
        // 斉藤正章氏の手法
        sg = SignalCount(100) // 突入タイミング 過去100日平均サイン点灯数の7倍以上
        Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)
        BuyLoop(1, sg * 7, codes)

        // 3点チャージ法
        BuyLoop(2, 1, codes)
end
//----------------------------------------------
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

//==============================

// 斎藤氏の手法 → 3点チャージ法の順で購入

//==============================

// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）

// 斉藤正章氏の手法

// 【買い】

// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。

// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。

// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

// 【売り】

// 1) 買値の10%を上回った

// 2) 4営業日経過

// 3点チャージ法

// 【買い】

// 1) 移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下

// 2) VR(25日)が70％以下

// 3) RSI(14日)が25％以下

// 【売り】

// 1) 買値の10%を上回った

// 2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

//==============================

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

// $MaxHoldDay = 3 // 最大保有日数

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

// 斎藤氏の手法

$MA5 = [$code_num]

$MA25 = [$code_num]

// 3点チャージ法

$VR = [$code_num]

$Diff = [$code_num]

$RSI = [$code_num]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

//==================================================

if ! ($MA5[i] && $MA25[i])

// 斎藤氏

$MA5[i] = MA_new(5)

$MA25[i] = MA_new(25)

// 3点チャージ法

$Diff[i] = DiffMA_new(26)

$VR[i] = VR_new(25, 0)

$RSI[i] = RSI_new(14, 0)

// グローバル変数を初期化

$hold[i] = 0

return

end

// 斉藤正章氏の指標の計算を1日進める

MA_next($MA5[i])

MA_next($MA25[i])

// 3点チャージの指標の計算を1日進める

DiffMA_next($Diff[i])

VR_next($VR[i])

RSI_next($RSI[i])

// ここまで ========================================

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

// 1) 株価の高い場合はランキングしない[200]円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[1]千万円以下の場合）

if ! ({-1}Close && Close && {-2}Close && {-3}Close)

return

end

if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)

return

end

if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)

return

end

// 斉藤正章氏の手法

ma5 = MA_value($MA5[i])

ma25 = MA_value($MA25[i])

if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)

return

end

r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25

r5 = 100 * (Close - ma5) / ma5

// 3点チャージ法

diff = DiffMA_value($Diff[i])

vr = VR_value($VR[i])

rsi = RSI_value($RSI[i])

if ! (diff && vr && rsi && Close)

return

end

// 購入ロジック

saito = r25 <= -25 && r5 <= -10

chage3 = diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25

if (saito)

PrintLog("斉藤正章氏の手法")

$buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ

$buyflag[i][1] = r25 // 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）

$buyCnt = $buyCnt + 1

elsif (chage3)

PrintLog("3点チャージ法")

$buyflag[i][0] = 2 // 購入フラグ

$buyflag[i][1] = diff // 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 呪文（複数ロジック用）

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if $set[i] < 1

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い

if ($buyflag[i][2] == 1 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))

PrintLog("斉藤正章氏_利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close >= 1.10 * $buy[i]))

PrintLog("3点チャージ_利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り

elsif ($buyflag[i][2] == 1 && ($set[i] >= 4))

PrintLog("斉藤正章氏_損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

elsif ($buyflag[i][2] == 2 && (Close <= 0.95 * $buy[i] || $set[i] >= 2))

PrintLog("3点チャージ_損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

$buyflag[i][2] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

// ストラテジーによって買いの優先度を変える

if ($buyCnt)

// 斉藤正章氏の手法

sg = SignalCount(100) // 突入タイミング過去100日平均サイン点灯数の7倍以上

Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)

BuyLoop(1, sg * 7, codes)

// 3点チャージ法

BuyLoop(2, 1, codes)

end

//----------------------------------------------

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

重要なのは「BuyLoop」というストラテジー毎にソートして購入する関数を呼び出す部分と、「$buyflag[i][2]」というストラテジー判別子です。

また「$MaxHoldDay」という変数は使っていません。ストラテジー毎に売却タイミングも異なるためです。

それ以外は、以前とできる限り同じような実装にしています。

バックテスト結果

実行結果は次のようになります。

ファイル: 3点チャージ法＋斉藤氏の手法.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2020/08/07における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		6835
勝ちトレード数(勝率)	3363(49.20%)
負けトレード数(負率)	3472(50.80%)

全トレード平均利率	0.67%
勝ちトレード平均利率	5.97%
負けトレード平均損率	-4.45%

勝ちトレード最大利率	67.58%
負けトレード最大損率	-49.46%

全トレード平均期間	2.99
勝ちトレード平均期間	3.02
負けトレード平均期間	2.96
----------------------------------------
必要資金		¥2,908,600
最大ポジション(簿価)	¥2,999,200
最大ポジション(時価)	¥3,580,300

純利益			¥20,632,270
勝ちトレード総利益		¥88,188,930
負けトレード総損失		-¥67,556,660

全トレード平均利益	¥3,019
勝ちトレード平均利益	¥26,223
負けトレード平均損失	-¥19,458

勝ちトレード最大利益	¥319,800
負けトレード最大損失	-¥231,000

プロフィットファクター		1.31
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,872,860
最大ドローダウン(時価)	-¥2,026,760
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	4
----------------------------------------
平均年利		33.78%
平均年利(直近5年)	7.28%
最大連勝		13回
最大連敗		9回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	  238回		-¥1,114,795円	-38.33%	45.80%	 0.68倍	-27.25%
2019年	  370回		¥1,065,883円	36.65%	54.59%	 1.48倍	-24.93%
2018年	  491回		-¥410,814円	-14.12%	48.27%	 0.91倍	-49.46%
2017年	  293回		¥896,520円	30.82%	52.56%	 1.54倍	-13.03%
2016年	  352回		¥622,615円	21.41%	49.15%	 1.22倍	-13.76%
2015年	  327回		¥313,426円	10.78%	49.85%	 1.10倍	-26.70%
2014年	  330回		¥1,739,330円	59.80%	52.12%	 1.68倍	-20.25%
2013年	  253回		¥1,171,440円	40.28%	51.78%	 1.46倍	-23.47%
2012年	  267回		¥800,800円	27.53%	54.31%	 1.36倍	-21.37%
2011年	  247回		¥1,617,220円	55.60%	53.04%	 1.67倍	-38.59%
2010年	  276回		¥1,616,120円	55.56%	60.87%	 1.77倍	-14.42%
2009年	  267回		¥1,350,120円	46.42%	56.18%	 1.46倍	-29.35%
2008年	  467回		¥658,195円	22.63%	49.04%	 1.09倍	-28.87%
2007年	  467回		-¥736,960円	-25.34%	45.18%	 0.87倍	-22.27%
2006年	  377回		¥679,700円	23.37%	49.87%	 1.15倍	-30.99%
2005年	  252回		¥2,094,870円	72.02%	53.97%	 2.12倍	-22.73%
2004年	  279回		¥1,276,400円	43.88%	54.12%	 1.45倍	-22.92%
2003年	  244回		¥2,034,100円	69.93%	58.61%	 2.04倍	-21.74%
2002年	  316回		¥1,208,000円	41.53%	52.85%	 1.38倍	-23.08%
2001年	  357回		¥1,151,100円	39.58%	52.10%	 1.30倍	-29.23%
2000年	  365回		¥2,599,000円	89.36%	53.15%	 1.63倍	-24.53%

ファイル: 3点チャージ法＋斉藤氏の手法.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2020/08/07における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 6835

勝ちトレード数(勝率) 3363(49.20%)

負けトレード数(負率) 3472(50.80%)

全トレード平均利率 0.67%

勝ちトレード平均利率 5.97%

負けトレード平均損率 -4.45%

勝ちトレード最大利率 67.58%

負けトレード最大損率 -49.46%

全トレード平均期間 2.99

勝ちトレード平均期間 3.02

負けトレード平均期間 2.96

----------------------------------------

必要資金 ¥2,908,600

最大ポジション(簿価) ¥2,999,200

最大ポジション(時価) ¥3,580,300

純利益 ¥20,632,270

勝ちトレード総利益 ¥88,188,930

負けトレード総損失 -¥67,556,660

全トレード平均利益 ¥3,019

勝ちトレード平均利益 ¥26,223

負けトレード平均損失 -¥19,458

勝ちトレード最大利益 ¥319,800

負けトレード最大損失 -¥231,000

プロフィットファクター 1.31

最大ドローダウン(簿価) -¥1,872,860

最大ドローダウン(時価) -¥2,026,760

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 4

----------------------------------------

平均年利 33.78%

平均年利(直近5年) 7.28%

最大連勝 13回

最大連敗 9回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 238回 -¥1,114,795円 -38.33% 45.80% 0.68倍 -27.25%

2019年 370回 ¥1,065,883円 36.65% 54.59% 1.48倍 -24.93%

2018年 491回 -¥410,814円 -14.12% 48.27% 0.91倍 -49.46%

2017年 293回 ¥896,520円 30.82% 52.56% 1.54倍 -13.03%

2016年 352回 ¥622,615円 21.41% 49.15% 1.22倍 -13.76%

2015年 327回 ¥313,426円 10.78% 49.85% 1.10倍 -26.70%

2014年 330回 ¥1,739,330円 59.80% 52.12% 1.68倍 -20.25%

2013年 253回 ¥1,171,440円 40.28% 51.78% 1.46倍 -23.47%

2012年 267回 ¥800,800円 27.53% 54.31% 1.36倍 -21.37%

2011年 247回 ¥1,617,220円 55.60% 53.04% 1.67倍 -38.59%

2010年 276回 ¥1,616,120円 55.56% 60.87% 1.77倍 -14.42%

2009年 267回 ¥1,350,120円 46.42% 56.18% 1.46倍 -29.35%

2008年 467回 ¥658,195円 22.63% 49.04% 1.09倍 -28.87%

2007年 467回 -¥736,960円 -25.34% 45.18% 0.87倍 -22.27%

2006年 377回 ¥679,700円 23.37% 49.87% 1.15倍 -30.99%

2005年 252回 ¥2,094,870円 72.02% 53.97% 2.12倍 -22.73%

2004年 279回 ¥1,276,400円 43.88% 54.12% 1.45倍 -22.92%

2003年 244回 ¥2,034,100円 69.93% 58.61% 2.04倍 -21.74%

2002年 316回 ¥1,208,000円 41.53% 52.85% 1.38倍 -23.08%

2001年 357回 ¥1,151,100円 39.58% 52.10% 1.30倍 -29.23%

2000年 365回 ¥2,599,000円 89.36% 53.15% 1.63倍 -24.53%

利益曲線は次の通りです。

ログを見る限り、優先順序に従って購入できているようなので、とりあえず動作しているようです。

組み合わせたストラテジーは両方とも底狙いの逆張り手法なので、結果がよくなる・・・という事はありませんでした。

まとめ

今回は「実装方法」の紹介なので「ストラテジー」はサンプルです。

この実装により、何個の手法でも組み合わせる事が可能となります。

たとえば保有期間の異なる「順張り」＋「空売り」＋「逆張り」などが、組み合わせてバックテストが可能となります。

なお、ストラテジー毎に一銘柄あたりの購入額を分けることはサポートしていません。