組み合わせ最強対決「MACDとRSI」vs「RCIとBB」の期待値検証(システムトレード)

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テクニカル指標最強の組み合わせ。

 
 

指標を学べば、トレードの必勝(聖杯)を見つけることができる!

 
 

と思っていた時代が私にもありました。

 
 

研究熱心な人なら自分でチャートのパターンを検証して、自分だけの必勝法を探そうとする人もいるかもしれない。

RSIとかMACDとかADXとかエンベロープとかストキャス一目均衡表とかね。

分析手法 テクニカル指標名
トレンド分析 移動平均線、モメンタム、MACD、ボリンジャーバンド
オシレーター分析 RSI、ストキャスティクス、RCI、MACD
フォーメーション分析 トリプル(ダブル)トップ、トリプル(ダブル)ボトム、三角もち合い
ローソク足分析 陽線、陰線、上(下)、ヒゲ、陽(陰)の坊主、十字足、陽(陰)のコマ、包み足、出会い線、行き違い線、かぶせ線、首つり線、トウバ、明けの明星、宵の明星、アイランドリバーサル
出来高分析 出来高移動平均線、ボリュームレシオ、逆ウォッチ曲線、信用残/売買高レシオ
サイクル分析 ライト(レフト)、トランスレーション、コンドラチェフ、グズネッツ、ジュグラー、チキンサイクル
その他 一目均衡表、ポイント&フィギュア、ダウ理論、エリオット波動理論、ギャン理論

まず多くの人が、各テクニカル指標の利益率を確認する。

MACD、RSI、BB、DMI/ADXのテクニカル指標の有効性検証(システムトレード)
サラリーマンが投資するならFXより株をオススメします。バリュー投資投資家は、FXの期待値はマイナスだと言っていました。他にも、株は分離課税でFXが総合課税であるのも理由の一つです。つまり、株は特別徴収で利益の20%し...

1つで駄目だと分かり、2つを組み合わせてみる。

一目均衡表+RSIの逆張り有効席検証(システムトレード)
ストラテジー作成中に、裏で全銘柄のバックテストしていると、7時間とか10時間とか待つことになります。PtSim.exeはそのままでは同時起動できません。ソースコードを確認すると、アプリ名で同時起動を制限しているようです。...
加藤浩一氏の手法(BB&RSI)の期待値を検証(システムトレード)
チームに分かれて3ヶ月かけて検討したマネージャとガチンコ勝負の「社内コンペ」が終わりました。問題、課題のロジカルシンキングは流石マネージャ。素晴らしいです。ただ、施策は目新しいものは無いなぁ。。。と全チームの内容を見ると思い...

2つが駄目なら、3つを組み合わせ……。

3点チャージ投資法(移動平均線乖離率、VR、RSI)の期待値を検証(システムトレード)
この手法は大学時代に後輩から教えてもらいました。そこから、株のシミュレーションサイト(K-ZONE)にアカウントを作って株を始めた経緯があります。私の中では、最初に有効性を知りたい手法の一つです。3点チャージ法とは?...

3つが駄目なら、4つを組み合わせ……。

MM手法(BB、RSI、ADX、MACD)の期待値を検証(システムトレード)
少し複雑な投資手法のバックテストにチャレンジしてみます。MM法増田正美氏が考案した株式投資法です。4つのテクニカル指標を用いて、ある条件を満たした時に「 底である 」、あるいは「 底である可能...

そして「聖杯」探しの旅に出た多くの投資家は道に迷う。

 
 

想像してみて下さい。

金融のプロがこんな取引をやってると思いますか?

  • 2本の移動平均線が〇〇〇となったら「買い(又は売り)」
  • ストキャスティクスとMACDが〇〇だったら「買い(又は売り)」
  • 寄り付きから〇円以上上昇した後、〇円変動したら「買い(又は売り)」
  • NYダウが〇〇で日経が〇〇だったら「買い(又は売り)」
  • 移動平均乖離率が〇〇%以上だったら「買い(又は売り)」

 
 
 

「MACD」と「RSI」が最強ですよ!

いやいや「MACD」と「ストキャスティクス」が最強です!

「MACD」と「ボリンジャーバンド」の組み合わせが必勝法です!

 
 
 

こういうのが好きな人って「占い」とかオカルトが好きな人な気がするね。

ドクター田平氏とダイヤモンドザイのテクニカル指標の期待値を検証(システムトレード)
浪花のカリスマ・トレーダーのドクター田平氏とダイヤモンドザイの「私のFXバイブル」の中で紹介があったテクニカル指標の組み合わせの有効性を検証します。テクニカル指標には、それぞれ得意な場面、不得意な場面があって、単...
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組み合わせ最強対決「MACDとRSI」vs「RCIとBB」の期待値検証

「組み合わせ 最強 テクニカル 株」

で検索して出てきたサイトが2つあった。

 
 

最強】勝率が変わるMACDとRSIの組み合わせ方とは?

【最強】勝率が変わるMACDとRSIの組み合わせ方とは?
MACDとRSI。どっちのシグナルに従えば良いの?というような方に分かり易く解説

【テクニカル最強の組み合わせ!】RCIとボリンジャーバンドを徹底解説

【テクニカル最強の組み合わせ!】RCIとボリンジャーバンドを徹底解説 | 筋トレFX@NAOKIブログ
「どのテクニカルを使えばいいんだ?」と疑問に思うことありませんか。私はRSIとかMACDとかADXとかエンベロープとかストキャス一目均衡表とか、、、 いわゆるテクニカルと言われるものは手法探しの旅でほとんど使ってきたと自負しています。 その中でここテクニカルは非常に相性がいいと思ったのがRCIとボリンジャーバンドです。

 
 

最強が2つあるよ?矛盾してるじゃん。

最強なのは、どっちでも無い気がするけど白黒つけてみるーー。

【主張1】MACDとRSIの組み合わせが最強説

MACDはトレンドに強く、レンジ相場に弱い。
対してRSIはトレンドに弱く、レンジ相場に強いという特徴を持ちます。

両者の強みと弱みを上手く組み合わせることを目的としたのが、MACDとRSIの組み合わせ手法になります。

 
 

【買いルール】

  • RSIが30以下
  • シグナルが0以下の水準でMACD(26、12、9)を上抜ける

加えて 50円以下の銘柄は倒産する可能性があるので、その場合は買わない。

バックテスト結果

計算時間は東証一部だけで30分。

利益曲線は次のとおり。

マイナス時期はあるものの、テクニカル指標で選定して裁量判断するなら、まぁまぁ使えるかもね。

【主張2】RCIとボリンジャーバンドの組み合わせが最強

こちらはFXにて最強との記載のようだ。

その中でここテクニカルは非常に相性がいいと思ったのがRCIとボリンジャーバンドです。

もちらん単体でも機能はしやすいですが、この二つが組み合わさることでさらに優位性の高いトレードを実現させることができます。

【購入ルール】

  • ボリンジャーバンドがエクスパンション(拡大)した時
  • RCI(短期線:12、中期線:24、長期線:48)の3本線がすべて下向き(RCIの短・中・長期線も同じ方向に向いている)時

このタイミングで「売り」を仕掛ける。

全てがフィーリングでしか無い。人によって拡大の解釈は様々でありオカルトと呼ばれる所以だ。

 
 

RCIの3本利用は鳥居万友美氏の手法に似ている気がする。

鳥居万友美氏の手法(RCIの3本使い)の期待値を検証(システムトレード)
前回「RCI」を3本使ってグラフを表示してみました。次は、これを使ったトレード法を紹介します。鳥居万友美さんの手法超有名美女トレーダーという肩書でRCIの3本使いでアベノミクス円安でも大儲けしている人です。世...

バックテスト結果

計算時間は東証一部の貸借銘柄だけで3時間30分。

で、結果はこうなった。

売りだとボロボロ。

改めて「買い」でやってみる。

計算時間は東証一部だけで3時間30分。

利益曲線は次のとおり。

こちらも2011年からバックテストしていたら有効性を感じてたかもなーー。

まとめ

白黒つけるつもりだったけど、

どっちも五十歩百歩。

全銘柄のバックテストをやる気も起きなかった。

 
 

ただ、3点チャージ法や斎藤氏の手法は利益曲線が2017年から横に寝るが、RSIやBBを使った方法は逆に最近は調子良いね。

この辺りの理由が分かれば良いストラテジーが作れるかもね。

 
 

ネタが無くなってきたので、知りたいバックテスト結果があれば受け付けます!

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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