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3点チャージ投資法(MACP、VR、RSI)の有効性検証(protraシストレ)

      2019/09/20

この手法は大学時代に後輩から教えてもらいました。

そこから、株のシミュレーションサイト(K-ZONE)にアカウントを作って株を始めた経緯があります。

私の中では、最初に有効性を知りたい手法の一つです。

3点チャージ法とは?

「逆張りの王様」と言われる手法のようです。

「最強3点チャージ投資法(徳間書店、著者・明地文男)」によれば、指標は次の3つ。

  • 移動平均線乖離率
  • VR(ボリュームレシオ)
  • RSI(相対力指数)

これらを使用して、「売られすぎ」銘柄を選定する手法です。

売買ルール

次の3つの売買シグナルが重なった時点で売買しようというものです。

【買いルール】

  • 移動平均線の乖離率(26日)の乖離率が-15%以下
  • VR(25日)が70%以下
  • RSI(14日)が25%以下

【手仕舞いルール】

  • 10%利益で確定売り
  • -15%損失で損切り

ソースコード

「SD 誌の 2003 年 5 月号の p.143 – p.145 を参考にして 3 点チャージ投資法のシステムプログラムを書いた」方が惜しみもなくコード公開してました。

このままでは、API仕様で動かなかったので多少修正して、いざバックテスト!

検証結果

少し、このデータの見方が分かったのでコメントも入れておきます。

平均保有期間:29.11日

勝率:68.28%

平均利益:12.82%

平均損失:17.60%

期待値:1.57

因みに「プロフィット・ファクター = ◯◯日で得られた全ての利益 ÷ ◯◯日で得られた全ての損失」です。

利益曲線は次のとおりです。

8

3点チャージ投資法は、非常に期待値が高いようです。

ただし、過信は禁物で、2008年のリーマンショックでは右肩下がりになっています。

まとめ

勝率7割は悪くないですが、3%の利率は低い。

負けの最大で4割近く失う事になります。これは許容できないと思う。

プロフィットファクターは1.57で、及第点かな。

拡張ルール

更に拡張された手法が掲載されてました。

【仕掛けルール】

  • 当日:[RSI(14)]が[25]より[小さい]
  • 当日:[移動平均乖離率(15)]が[-18]より[小さい]
  • 当日:[VR1(25)]が[70]より[小さい]
  • [当日引け]で[買い]を仕掛ける

25日移動平均線が15日移動平均線になっています。

また、乖離率は-18%以下とさらに厳しい条件になっています。

【手仕舞いルール】

  • 当日:[RSI(14)]が[40]より[大きい]
  • 当日:[移動平均乖離率(15)]が[-6]より[大きい]
  • [当日引け]で[買い]を仕掛ける

RSI(14日)が40%より大きい or 移動平均乖離率(15日)が-6%より大きければ手仕舞いというルールのようです。

15日移動平均乖離率は、より深い所でエントリーした方が期待値は高いという実績によるものです。

その他

ソースコードの可読性を上げるために、crayon-syntax-highlighterを入れました。

修正箇所は以下。

加えて、以下もコメントアウト。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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