3点チャージ投資法（移動平均線乖離率、VR、RSI）の期待値を検証（システムトレード）

この手法は大学時代に後輩から教えてもらいました。

そこから、株のシミュレーションサイト（K-ZONE）にアカウントを作って株を始めた経緯があります。

私の中では、最初に有効性を知りたい手法の一つです。

3点チャージ法とは？

「逆張りの王様」と言われる手法のようです。

「最強３点チャージ投資法（徳間書店、著者・明地文男）」によれば、指標は次の３つ。

移動平均線乖離率
VR（ボリュームレシオ）
RSI（相対力指数）

これらを使用して、「売られすぎ」銘柄を選定する手法です。

売買ルール

次の3つの売買シグナルが重なった時点で売買しようというものです。

【買いルール】

移動平均線の乖離率（26日）の乖離率が-15％以下
VR(25日)が70％以下
RSI(14日)が25％以下

【手仕舞いルール】

10%利益で確定売り
-15%損失で損切り

ソースコード

「SD 誌の 2003 年 5 月号の p.143 – p.145 を参考にして 3 点チャージ投資法のシステムプログラムを書いた」方が惜しみもなくコード公開してました。

このままでは、API仕様で動かなかったので多少修正して、いざバックテスト！

#include <TIlib>
 
if ! $Diff
  $Diff = DiffMA_new(26)
else
  DiffMA_next($Diff)
end
  
if ! $VR
  $VR = VR_new(25, 0)
else
  VR_next($VR)
end
 
if ! $RSI
  $RSI = RSI_new(14, 0)
else
  RSI_next($RSI)
end
 
def BuyCond
  if ! Close
    return
  end
 
  diff = DiffMA_value($Diff)
  vr = VR_value($VR)
  rsi = RSI_value($RSI)
 
  if ! (diff && vr && rsi)
    return
  end
 
  return diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25
end
 
def SellCond
  if ! Close
    return
  end
 
  diff = DiffMA_value($Diff)
  vr = VR_value($VR)
  rsi = RSI_value($RSI)
 
  if ! (diff && vr && rsi)
    return
  end
 
  return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy
         // 利食い            // 損切り
end
 
def Num(price)
  num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？
  if num >= 1000
    num = (num/1000)*1000
  elsif num >= 100
    num = (num/100)*100
  elsif num == 0
    num = 1
  end
  return num
end
 
if ! $hold && BuyCond
  $hold = Num(Close)
  $buy = Close
  Buy(Close, $hold)
elsif $hold && SellCond
  Sell(Close, $hold)
  $hold = 0
end

#include <TIlib>

if ! $Diff

$Diff = DiffMA_new(26)

else

DiffMA_next($Diff)

end

if ! $VR

$VR = VR_new(25, 0)

else

VR_next($VR)

end

if ! $RSI

$RSI = RSI_new(14, 0)

else

RSI_next($RSI)

end

def BuyCond

if ! Close

return

end

diff = DiffMA_value($Diff)

vr = VR_value($VR)

rsi = RSI_value($RSI)

if ! (diff && vr && rsi)

return

end

return diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25

end

def SellCond

if ! Close

return

end

diff = DiffMA_value($Diff)

vr = VR_value($VR)

rsi = RSI_value($RSI)

if ! (diff && vr && rsi)

return

end

return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy

// 利食い // 損切り

end

def Num(price)

num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？

if num >= 1000

num = (num/1000)*1000

elsif num >= 100

num = (num/100)*100

elsif num == 0

num = 1

end

return num

end

if ! $hold && BuyCond

$hold = Num(Close)

$buy = Close

Buy(Close, $hold)

elsif $hold && SellCond

Sell(Close, $hold)

$hold = 0

end

検証結果

少し、このデータの見方が分かったのでコメントも入れておきます。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
→東証1部メインに変更したい・・・
2000/01/04～2017/04/28における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		2166
勝ちトレード数(勝率)	1479(68.28%)
負けトレード数(負率)	687(31.72%)
→勝率7割は悪くない

全トレード平均利率	3.17%
勝ちトレード平均利率	12.82%
負けトレード平均損率	-17.60%
→負けも含めて3%近くの利率。低いです。

勝ちトレード最大利率	175.24%
負けトレード最大損率	-39.71%
→負けの最大で4割近く失う事になります。

全トレード平均期間	29.11
勝ちトレード平均期間	25.99
負けトレード平均期間	35.82
→効率は普通。営業日30日ですから一ヶ月強。
----------------------------------------
必要資金		\98,905,040
最大ポジション(簿価)	\118,094,900
最大ポジション(時価)	\131,045,700

純利益			\58,425,150
勝ちトレード総利益		\160,203,000
負けトレード総損失		-\101,777,800
→どう見るかは人それぞれ。

全トレード平均利益	\26,974
勝ちトレード平均利益	\108,318
負けトレード平均損失	-\148,148
→一トレード100万円なので、平均で2.7%近く。普通？

勝ちトレード最大利益	\1,161,000
負けトレード最大損失	-\378,000

プロフィットファクター		1.57
→高いほどよい。及第点かな。
最大ドローダウン(簿価)	-\12,519,100
最大ドローダウン(時価)	-\17,532,500
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	1

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

→東証1部メインに変更したい・・・

2000/01/04～2017/04/28における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 2166

勝ちトレード数(勝率) 1479(68.28%)

負けトレード数(負率) 687(31.72%)

→勝率7割は悪くない

全トレード平均利率 3.17%

勝ちトレード平均利率 12.82%

負けトレード平均損率 -17.60%

→負けも含めて3%近くの利率。低いです。

勝ちトレード最大利率 175.24%

負けトレード最大損率 -39.71%

→負けの最大で4割近く失う事になります。

全トレード平均期間 29.11

勝ちトレード平均期間 25.99

負けトレード平均期間 35.82

→効率は普通。営業日30日ですから一ヶ月強。

----------------------------------------

必要資金 \98,905,040

最大ポジション(簿価) \118,094,900

最大ポジション(時価) \131,045,700

純利益 \58,425,150

勝ちトレード総利益 \160,203,000

負けトレード総損失 -\101,777,800

→どう見るかは人それぞれ。

全トレード平均利益 \26,974

勝ちトレード平均利益 \108,318

負けトレード平均損失 -\148,148

→一トレード100万円なので、平均で2.7%近く。普通？

勝ちトレード最大利益 \1,161,000

負けトレード最大損失 -\378,000

プロフィットファクター 1.57

→高いほどよい。及第点かな。

最大ドローダウン(簿価) -\12,519,100

最大ドローダウン(時価) -\17,532,500

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 1

平均保有期間：29.11日

勝率：68.28％

平均利益：12.82％

平均損失：17.60％

期待値：1.57

因みに「プロフィット・ファクター　＝　◯◯日で得られた全ての利益　÷　◯◯日で得られた全ての損失」です。

利益曲線は次のとおりです。

3点チャージ投資法は、非常に期待値が高いようです。

ただし、過信は禁物で、2008年のリーマンショックでは右肩下がりになっています。

まとめ

勝率7割は悪くないですが、3%の利率は低い。

負けの最大で4割近く失う事になります。これは許容できないと思う。

プロフィットファクターは1.57で、及第点かな。

拡張ルール

更に拡張された手法が掲載されてました。

【仕掛けルール】

当日：[RSI(14)]が[25]より[小さい]
当日：[移動平均乖離率(15)]が[-18]より[小さい]
当日：[VR1(25)]が[70]より[小さい]
[当日引け]で[買い]を仕掛ける

25日移動平均線が15日移動平均線になっています。

また、乖離率は-18％以下とさらに厳しい条件になっています。

【手仕舞いルール】

当日：[RSI(14)]が[40]より[大きい]
当日：[移動平均乖離率(15)]が[-6]より[大きい]
[当日引け]で[買い]を仕掛ける

RSI（14日）が40％より大きい or 移動平均乖離率（15日）が-6％より大きければ手仕舞いというルールのようです。

15日移動平均乖離率は、より深い所でエントリーした方が期待値は高いという実績によるものです。

その他

ソースコードの可読性を上げるために、crayon-syntax-highlighterを入れました。

修正箇所は以下。

crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php

+ //           $code = CrayonUtil::htmlspecialchars($code);

crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php

+ // $code = CrayonUtil::htmlspecialchars($code);

加えて、以下もコメントアウト。

/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/langs/default/operator.txt

# &=
# &

/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/langs/default/operator.txt

# &=

# &