鳥居万友美氏の手法(RCIの3本使い)の期待値を検証(システムトレード)

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前回「RCI」を3本使ってグラフを表示してみました。

次は、これを使ったトレード法を紹介します。

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鳥居万友美さんの手法

超有名美女トレーダーという肩書でRCIの3本使いでアベノミクス円安でも大儲けしている人です。

世の中では色々と稼いでいる人がいるんだなあ・・・。

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鳥居 万友美
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RCIを3本(長期が52、中期が26、短期が9)を使った手法で成功したようです。

【買いルール】

内容をまとめると次のとおりです。

  • 三重天井からRCI(9日)が下におりてきたときに買い

【手仕舞いルール】

  • 三重天井になった

さて・・・、どのように実装しようかな。

ソースコード

購入は10日前はRCI(長期が52、中期が26、短期が9)が75以上、当日は短期が-80以下という閾値にしました。

また、売却はRCI(長期が52、中期が26、短期が9)が70以上としました。

Nehori.pt はこちらに記載しています。

バックテスト結果

過去20年近くのバックテストの結果取得に10分以上かかりました。

私の実装問題なのかな・・・。

利益曲線は次の通りです。

12

負けトレードで8割の財産を失うので、このままでは使えません・・・。

取引数は少ないので、単調増加を期待したんだけどなぁ・・・。

主観の閾値が入っているので、この辺りが結果がオリジナルと異なる理由かな・・・。

改良版RCI手法

実際の売買結果を見ると、あまり良いタイミングで手仕舞いをしていないように感じます。

少し手を加えてみました。

【買いルール】

下記を満たせば、翌日の寄り付きで買います。

  • 三重天井からRCI(9日)が下におりてきたときに買い

【手仕舞いルール】

下記を満たせば、翌日の寄り付きで売ります。

  • RCI(短期9)が、RCI(長期52)かRCI(中期26)を越えた

要するに、少しでも株価が上がれば売却します。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

13

結果を見ると最大損失率が大幅に改善されています。

ただし、利益率も下がり小銭稼ぎの手法になってしまいました。

また、最近は下がり気味なのも気になります。

ある程度の有効性は確認されました。

まとめ

システムトレードを実装してる方は、私のやり方を見てウズウズして指摘&口出ししたくなる頃かと思います。

アドバイス&指摘&協業等々大歓迎です。

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