前回「RCI」を3本使ってグラフを表示してみました。
次は、これを使ったトレード法を紹介します。
鳥居万友美さんの手法
超有名美女トレーダーという肩書でRCIの3本使いでアベノミクス円安でも大儲けしている人です。
世の中では色々と稼いでいる人がいるんだなあ・・・。
RCIを3本（長期が52、中期が26、短期が9）を使った手法で成功したようです。
【買いルール】
内容をまとめると次のとおりです。
- 三重天井からRCI（9日）が下におりてきたときに買い
【手仕舞いルール】
- 三重天井になった
さて・・・、どのように実装しようかな。
ソースコード
購入は10日前はRCI（長期が52、中期が26、短期が9）が75以上、当日は短期が-80以下という閾値にしました。
また、売却はRCI（長期が52、中期が26、短期が9）が70以上としました。
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require "TIlib" require "Nehori" if !$__INIT__ $BUDGET = 1000000 $MHP = 10 // max holding period (business day) $set = 0 $RCI09 = RCI_new(9) $RCI26 = RCI_new(26) $RCI52 = RCI_new(52) $RCI09_10 = {-10}RCI_new(9) $RCI26_10 = {-10}RCI_new(26) $RCI52_10 = {-10}RCI_new(52) $__INIT__ = 1 else RCI_next($RCI09) RCI_next($RCI26) RCI_next($RCI52) RCI_next($RCI09_10) RCI_next($RCI26_10) RCI_next($RCI52_10) end def BuyCond if ! Close return end rci09 = RCI_value($RCI09) rci26 = RCI_value($RCI26) rci52 = RCI_value($RCI52) rci09_10 = RCI_value($RCI09_10) rci26_10 = RCI_value($RCI26_10) rci52_10 = RCI_value($RCI52_10) if ! (rci09 && rci26 && rci52 && rci09_10 && rci26_10 && rci52_10) return end // 三重天井からRCI（9日）が下におりてきた torii1 = (rci09_10 >= 75 && rci26_10 >= 75 && rci52_10 >= 75) torii2 = (-80 >= rci09 && rci26 >= 75 && rci52 >= 75) return (torii1 && torii2) end def SellCond if ! High return end rci09 = RCI_value($RCI09) rci26 = RCI_value($RCI26) rci52 = RCI_value($RCI52) if ! (rci09 && rci26 && rci52) return end // 三重天井になった if (rci09 >= 70 && rci26 >= 70 && rci52 >= 70) return 1 end end Main() |
Nehori.pt はこちらに記載しています。
バックテスト結果
過去20年近くのバックテストの結果取得に10分以上かかりました。
私の実装問題なのかな・・・。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/12における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 446 勝ちトレード数(勝率) 247(55.38%) 負けトレード数(負率) 199(44.62%) 全トレード平均利率 1.35% 勝ちトレード平均利率 8.45% 負けトレード平均損率 -7.45% 勝ちトレード最大利率 40.80% 負けトレード最大損率 -80.16% 全トレード平均期間 28.57 勝ちトレード平均期間 24.76 負けトレード平均期間 33.31 ---------------------------------------- 必要資金 ¥26,551,260 最大ポジション(簿価) ¥31,466,300 最大ポジション(時価) ¥31,821,400 純利益 ¥4,837,035 勝ちトレード総利益 ¥17,461,110 負けトレード総損失 -¥12,624,080 全トレード平均利益 ¥10,845 勝ちトレード平均利益 ¥70,693 負けトレード平均損失 -¥63,438 勝ちトレード最大利益 ¥377,000 負けトレード最大損失 -¥675,600 プロフィットファクター 1.38 最大ドローダウン(簿価) -¥1,886,400 最大ドローダウン(時価) -¥2,102,100 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
利益曲線は次の通りです。
負けトレードで8割の財産を失うので、このままでは使えません・・・。
取引数は少ないので、単調増加を期待したんだけどなぁ・・・。
主観の閾値が入っているので、この辺りが結果がオリジナルと異なる理由かな・・・。
改良版RCI手法
実際の売買結果を見ると、あまり良いタイミングで手仕舞いをしていないように感じます。
少し手を加えてみました。
【買いルール】
下記を満たせば、翌日の寄り付きで買います。
- 三重天井からRCI（9日）が下におりてきたときに買い
【手仕舞いルール】
下記を満たせば、翌日の寄り付きで売ります。
- RCI（短期9）が、RCI（長期52）かRCI（中期26）を越えた
要するに、少しでも株価が上がれば売却します。
バックテスト結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/12における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 446 勝ちトレード数(勝率) 254(56.95%) 負けトレード数(負率) 192(43.05%) 全トレード平均利率 0.83% 勝ちトレード平均利率 3.81% 負けトレード平均損率 -3.11% 勝ちトレード最大利率 24.78% 負けトレード最大損率 -20.92% 全トレード平均期間 4.63 勝ちトレード平均期間 4.70 負けトレード平均期間 4.54 ---------------------------------------- 必要資金 ¥10,322,700 最大ポジション(簿価) ¥13,226,600 最大ポジション(時価) ¥13,547,500 純利益 ¥3,067,140 勝ちトレード総利益 ¥8,103,700 負けトレード総損失 -¥5,036,560 全トレード平均利益 ¥6,877 勝ちトレード平均利益 ¥31,904 負けトレード平均損失 -¥26,232 勝ちトレード最大利益 ¥229,000 負けトレード最大損失 -¥182,000 プロフィットファクター 1.61 最大ドローダウン(簿価) -¥819,060 最大ドローダウン(時価) -¥973,260 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
利益曲線は次のとおりです。
結果を見ると最大損失率が大幅に改善されています。
ただし、利益率も下がり小銭稼ぎの手法になってしまいました。
また、最近は下がり気味なのも気になります。
ある程度の有効性は確認されました。
まとめ
システムトレードを実装してる方は、私のやり方を見てウズウズして指摘&口出ししたくなる頃かと思います。
アドバイス&指摘&協業等々大歓迎です。
