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各テクニカル指標の有効性検証(protraシストレ)

      2019/09/20

サラリーマンが投資するならFXより株をオススメします。

バリュー投資投資家は、FXの期待値はマイナスだと言っていました。

他にも、株は分離課税でFXが総合課税であるのも理由の一つです。

つまり、株は特別徴収で利益の20%しか取られませんが、FXは総合課税なので自身の給与にプラスされて所得税やら住民税やらが計算されます(特にこの住民税が非常に厄介です)。

もっと言えば、幼稚園の補助等も受けられなくなるなど(収入制限で)の弊害も起こってきますので、サラリーマンは注意が必要です。

今回は、各テクニカル指標のバックテストを載せておきます。

移動平均収束発散法(MACD)

ジェラルド・アペル(Gerald Appel) によって開発されたオシレーター分析とトレンド分析を組み合わせたテクニカル分析の手法です。

MACD(マックディ)= 12日EMA - 26日EMA
シグナル = MACDの9日EMA

シグナルを下から突き抜けたら(ゴールデンクロスしたら)買い、シグナルを上から突き抜けたら(デッドクロスしたら)売りと言われています。

【買いパターン例】

  • (1)先行するMACDが遅行する同平均(SIGNAL)を下から上に抜いた時
  • (2)(1)の後に2本のMACDがともにゼロのラインを上回れば、信頼度が増します

MACDでは、一定期間の価格平均を単純計算した「単移動平均(SMA)」ではなく、直近の価格を重視して移動平均を算出する「指数平滑移動平均(EMA)」が使われます。

バックテスト結果

相対力指数(RSI)

J.W.ワイルダー(Welles Wilder) が1978年に考案した手法です。

「相対力指数」とも呼ばれます。

RSIは、直近の任意の期間中の買い圧力、売り圧力のバランスをパーセンテージで表すものです。

「RSI」= A / (A + B) * 100

A:14日間の値上がり幅の平均
B:14日間の値下がり幅の平均

【買いパターン例】

  • 25~20%以下になったら買い

相場の過熱感を敏感につかむことができます。

バックテスト結果

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)

ジョン・ボリンジャー(John Bollinger)が1980年代前半に考案した手法です。

移動平均線の上下に2本づつ線を引いた、帯(バンド)のようになっている指標です。

移動平均線からの乖離が大きくなり、行き過ぎた状態の時に、高い場合は売り、安い場合は買いという逆張り投資に利用します。

※考案者のジョン・ボリンジャーは前者の逆張り指標ではなく、後者の順張り指標として活用することを推奨しています。

順張り

【買いルール】

  • 終値が上部バンド(SMA,20日,+2.0σ)を上抜けた場合

バックテスト結果

逆張り

【買いルール例】

  • 終値が下部バンド(SMA,20日,-2.0σ)以下

バックテスト結果

平均方向性指数(DMI / ADX)

RSIなどを開発したワイルダー氏が、市場の状態を見極めるために考案した指標です。

RSIやストキャスティクスなどの逆張り系指標が一方に傾くトレンドの相場に役に立たないところから、その欠点をカバーするための順張り指標としてDMIは開発されました。

ADXはモメンタム指標の一種です。一般的にマイナス/プラスの方向性指数(DMI)と組み合わせることで、上昇/下落のトレンドを把握することに用いられます。

  • プラスDI:上昇トレンドを表す指標
  • マイナスDI:下降トレンドを表す指標
  • ADX:トレンドの強さを表す指標

+DIと-DIは14日間、ADXは9日間を用いるのが一般的です。

【買いルール例】

  • +DIが-DIを下から上に突き抜けた時(+DI > -DI)
  • ADXが上昇し、かつ+DIとADXが-DIの上にある時(+DI > ADX > -DI)
  • ADXが+DIと-DIの下から上に突き抜けた時(理想的には25以上)

バックテスト結果

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、いわゆるオシレーター系の指標で、発想の基本は逆張りです。

考案者のジョージ・レーンは、反応が早い「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類をつくりました。

もみあい相場では有効ですが、一方的に大きく動く相場の場合には上下に張り付いてしまいます。

【買いルール例】

  • スローストキャスティクスが15%を越えたら買い

バックテスト結果

まとめ

テクニカル手法の本は大量に出版されていますが、このような勝率のテクニカル指標を本当に信じてして売買して良いのでしょうか?

バックテストをしてない手法は、オカルト以上の価値はありません。

ちなみに、ランダムに購入した時の利益曲線は次のようになっています。

4

このレベルを大きく超えない限り、優位性がある手法とは言えないと考えています。

 - 2019年(社会人15年), テクノロジー, 投資, システムトレード

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