世界的な株の下落が始まりました。
[8/5]米国株、ダウ続落で767ドル安 下げ幅今年最大、米中対立の激化を警戒
[8/12]アルゼンチン大統領選予備選後にペソと株（４割安）が暴落
[8/12]香港ショック、新興国に連鎖 アルゼンチン100年債暴落
買い場到来！！
株価が下落相場なら、底値を見極めて株を買う「逆張り投資法」の出番だ！！
・・・、あ・・・、手法持ってなかった。。
現役システムトレーダーより激励をもらいました。
いよいよですね。
胃が痛くなるけど、段々含み損三桁でも耐性が出来てきます！
実践で、普段と違う何かを感じたら止めましょう。
いやいや・・・
家庭や仕事で胃が痛いので、シストレを選びました。
胃薬を飲む回数が増えると嫌なので、もう少し手法の傾向を事前把握することにします。
と言うのも、月に平均50回売買する手法なのに今月はシグナルがなく、やることがないです。
この時点で、いつもと違うのですが・・・
今回は、月単位の利益を出すことにします。
要するに、また「Performance.cs」を修正することになります。
因みに、今回のパッチを使えば、下記の記事は全て包含されています。
月単位の出力はリストとかタプルとか色々とググってようやく実装完了。
うん。イメージ通り。
結果が長い・・・。
修正コード
こちらを差し替えれば修正可能です。
前回の最大ドローダウン（時価）は #if false で非表示化しています。必要な場合は true にすれば利用できます。
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--- Performance.cs 2019-08-12 08:00:41.890930000 +0900 +++ Performance.cs 2019-08-14 10:09:00.967884900 +0900 @@ -20,6 +20,7 @@ using System; using System.ComponentModel; +using System.Collections.Generic; using Protra.Lib.Config; using Protra.Lib.Data; using Protra.Lib.Lang.Builtins; @@ -47,6 +48,20 @@ private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション private float _totalProfit; // 総利益 + private Dictionary<int, float> _allTradesYear; // 各年のトレード数 + private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益 + private Dictionary<int, float> _totalWinTradesYear; // 各年の勝率 + private Dictionary<(int, int), float> _allTradesMonth; // 各月のトレード数 + private Dictionary<(int, int), float> _totalProfitMonth; // 各月の総利益 + private Dictionary<(int, int), float> _totalWinTradesMonth; // 各月の勝率 + private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownYear; // 各年の最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalMaxMarketDrowDownYear; // 各年の時価最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitYear; // 各年の勝ちトレード最大利益 + private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitYear; // 各年の負けトレード最大損失 + private Dictionary<int, DateTime> _maxMarketDrowDawnDate; // Max時価DDのトレードの日付 + private Dictionary<(int, int), float> _totalMaxDrowDownMonth; // 各月の最大ドローダウン + private Dictionary<(int, int), float> _totalWinMaxProfitMonth; // 各月の勝ちトレード最大利益 + private Dictionary<(int, int), float> _totalLoseMaxProfitMonth; // 各月の負けトレード最大損失 private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益 private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益 private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失 @@ -67,6 +82,20 @@ _name = name; _brandList = brandList; _timeFrame = timeFrame; + _allTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _allTradesMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); + _totalProfitMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); + _totalWinTradesMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); + _totalMaxDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalMaxMarketDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalLoseMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _maxMarketDrowDawnDate = new Dictionary<int, DateTime>(); + _totalMaxDrowDownMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); + _totalWinMaxProfitMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); + _totalLoseMaxProfitMonth = new Dictionary<(int, int), float>(); } /// @@ -183,7 +212,7 @@ realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price); else if (position < 0) realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price); - EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell); + EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date, dailyProfit); } if (position != 0) _runningTrades++; @@ -198,14 +227,90 @@ return realProfits; } - private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell) + private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, DateTime date, PricePair dailyprofit) { + var year = date.Year; + var month = date.Month; _allTrades++; var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母 _allProfitRatio += ratio; _allTerm += term; var profit = totalSell - totalBuy; _totalProfit += profit; + // 年度別のトータル資金 + if (_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true) + { + _totalProfitYear[year] += profit; + _totalProfitMonth[(year, month - 1)] += profit; + _allTradesYear[year]++; + _allTradesMonth[(year, month - 1)]++; + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear[year]++; + _totalWinTradesMonth[(year, month - 1)]++; + _totalWinMaxProfitYear[year] += profit; + _totalWinMaxProfitMonth[(year, month - 1)] += profit; + } + else + { + _totalLoseMaxProfitYear[year] += profit; + _totalLoseMaxProfitMonth[(year, month - 1)] += profit; + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear[year] = Math.Min(_totalMaxDrowDownYear[year], ratio); + _totalMaxDrowDownMonth[(year, month - 1)] = Math.Min(_totalMaxDrowDownMonth[(year, month - 1)], ratio); + } + if (_totalMaxMarketDrowDownYear[year] > dailyprofit.Market) + { + _totalMaxMarketDrowDownYear[year] = dailyprofit.Market; + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } + else + { + _totalProfitYear.Add(year, profit); + for (int i = 0; i < 12; i++) + { + _totalProfitMonth.Add((year, i), 0); + _allTradesMonth.Add((year, i), 0); + _totalWinTradesMonth.Add((year, i), 0); + _totalMaxDrowDownMonth.Add((year, i), 0); + _totalWinMaxProfitMonth.Add((year, i), 0); + _totalLoseMaxProfitMonth.Add((year, i), 0); + } + _totalProfitMonth[(year, month - 1)] = profit; + _allTradesYear.Add(year, 1); + _allTradesMonth[(year, month - 1)] ++; + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 1); + _totalWinTradesMonth[(year, month - 1)] = 1; + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, profit); + _totalWinMaxProfitMonth[(year, month - 1)] = profit; + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, 0); + } + else + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 0); + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, 0); + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, profit); + _totalLoseMaxProfitMonth[(year, month - 1)] = profit; + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, ratio); + _totalMaxDrowDownMonth[(year, month - 1)] = ratio; + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, dailyprofit.Market); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + else + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, 0); + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, 0); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } if (totalSell > totalBuy) // 勝ち { _winTrades++; @@ -314,6 +419,56 @@ _winTotalProfit / -loseTotalLoss, _bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown, _runningTrades)); + appendText(string.Format( + "----------------------------------------\n" + + "[年度別レポート]\n")); + // Dictionaryの内容をコピーして、List + List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear); + list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key); //昇順 +#if false + appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\t最大DD(時価)\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format( + "{0}年\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\t{6:c}円({7})\n", + pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key], + _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value, + Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key]), + _totalMaxDrowDownYear[pair.Key], _totalMaxMarketDrowDownYear[pair.Key], + _maxMarketDrowDawnDate[pair.Key].ToString("yyyy/MM/dd") + )); + } +#else + appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format( + "{0}年\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\n", + pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key], + _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value, + Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key]), + _totalMaxDrowDownYear[pair.Key] + )); + } +#endif + appendText(string.Format( + "----------------------------------------\n" + + "[月別レポート]\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format("[{0}年]\n", pair.Key)); + appendText(string.Format("月度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\n")); + for (int i = 0; i < 12; i++) + { + appendText(string.Format( + " {0,2}月\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\n", + i + 1, _allTradesMonth[(pair.Key, i)], _totalProfitMonth[(pair.Key, i)], + _totalWinTradesMonth[(pair.Key, i)] / _allTradesMonth[(pair.Key, i)], + Math.Abs(_totalWinMaxProfitMonth[(pair.Key, i)] / _totalLoseMaxProfitMonth[(pair.Key, i)]), + _totalMaxDrowDownMonth[(pair.Key, i)] + )); + } + } } } -} \ No newline at end of file +} |
うん、長いね。
githubで公開するべきだろうね。
【8/17追記】Tupleを利用しないバージョン
タプル(tuple)はC# 7で導入されたようです。
この型が標準ライブラリに取り込まれているのは「.NET Framework 4.7、.NET Standard 1.7」以降です。2017年以降です。
要するに、過去のVersionの方は利用することができません。
ですので、タプルを利用しない実装も載せておきます。
独自関数作ってタプル利用時と殆ど実装差分を減らしてます。マクロで良かったですね・・・・。
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--- Performance.cs 2019-08-12 08:00:41.890930000 +0900 +++ Performance.cs 2019-08-17 10:38:49.841995500 +0900 @@ -20,6 +20,7 @@ using System; using System.ComponentModel; +using System.Collections.Generic; using Protra.Lib.Config; using Protra.Lib.Data; using Protra.Lib.Lang.Builtins; @@ -47,6 +48,20 @@ private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション private float _totalProfit; // 総利益 + private Dictionary<int, float> _allTradesYear; // 各年のトレード数 + private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益 + private Dictionary<int, float> _totalWinTradesYear; // 各年の勝率 + private Dictionary<int, float> _allTradesMonth; // 各月のトレード数 + private Dictionary<int, float> _totalProfitMonth; // 各月の総利益 + private Dictionary<int, float> _totalWinTradesMonth; // 各月の勝率 + private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownYear; // 各年の最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalMaxMarketDrowDownYear; // 各年の時価最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitYear; // 各年の勝ちトレード最大利益 + private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitYear; // 各年の負けトレード最大損失 + private Dictionary<int, DateTime> _maxMarketDrowDawnDate; // Max時価DDのトレードの日付 + private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownMonth; // 各月の最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitMonth; // 各月の勝ちトレード最大利益 + private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitMonth; // 各月の負けトレード最大損失 private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益 private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益 private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失 @@ -67,6 +82,20 @@ _name = name; _brandList = brandList; _timeFrame = timeFrame; + _allTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _allTradesMonth = new Dictionary<int, float>(); + _totalProfitMonth = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinTradesMonth = new Dictionary<int, float>(); + _totalMaxDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalMaxMarketDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalLoseMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _maxMarketDrowDawnDate = new Dictionary<int, DateTime>(); + _totalMaxDrowDownMonth = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinMaxProfitMonth = new Dictionary<int, float>(); + _totalLoseMaxProfitMonth = new Dictionary<int, float>(); } /// @@ -88,6 +117,11 @@ return profits; } + private int T(int a, int b) + { + return a * 100 + b; + } + private PricePairList AnalyzeLogs(BackgroundWorker worker) { var profits = new PricePairList(); @@ -183,7 +217,7 @@ realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price); else if (position < 0) realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price); - EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell); + EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date, dailyProfit); } if (position != 0) _runningTrades++; @@ -198,14 +232,90 @@ return realProfits; } - private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell) + private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, DateTime date, PricePair dailyprofit) { + var year = date.Year; + var month = date.Month; _allTrades++; var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母 _allProfitRatio += ratio; _allTerm += term; var profit = totalSell - totalBuy; _totalProfit += profit; + // 年度別のトータル資金 + if (_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true) + { + _totalProfitYear[year] += profit; + _totalProfitMonth[T(year, month - 1)] += profit; + _allTradesYear[year]++; + _allTradesMonth[T(year, month - 1)]++; + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear[year]++; + _totalWinTradesMonth[T(year, month - 1)]++; + _totalWinMaxProfitYear[year] += profit; + _totalWinMaxProfitMonth[T(year, month - 1)] += profit; + } + else + { + _totalLoseMaxProfitYear[year] += profit; + _totalLoseMaxProfitMonth[T(year, month - 1)] += profit; + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear[year] = Math.Min(_totalMaxDrowDownYear[year], ratio); + _totalMaxDrowDownMonth[T(year, month - 1)] = Math.Min(_totalMaxDrowDownMonth[T(year, month - 1)], ratio); + } + if (_totalMaxMarketDrowDownYear[year] > dailyprofit.Market) + { + _totalMaxMarketDrowDownYear[year] = dailyprofit.Market; + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } + else + { + _totalProfitYear.Add(year, profit); + for (int i = 0; i < 12; i++) + { + _totalProfitMonth.Add(T(year, i), 0); + _allTradesMonth.Add(T(year, i), 0); + _totalWinTradesMonth.Add(T(year, i), 0); + _totalMaxDrowDownMonth.Add(T(year, i), 0); + _totalWinMaxProfitMonth.Add(T(year, i), 0); + _totalLoseMaxProfitMonth.Add(T(year, i), 0); + } + _totalProfitMonth[T(year, month - 1)] = profit; + _allTradesYear.Add(year, 1); + _allTradesMonth[T(year, month - 1)] ++; + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 1); + _totalWinTradesMonth[T(year, month - 1)] = 1; + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, profit); + _totalWinMaxProfitMonth[T(year, month - 1)] = profit; + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, 0); + } + else + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 0); + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, 0); + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, profit); + _totalLoseMaxProfitMonth[T(year, month - 1)] = profit; + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, ratio); + _totalMaxDrowDownMonth[T(year, month - 1)] = ratio; + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, dailyprofit.Market); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + else + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, 0); + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, 0); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } if (totalSell > totalBuy) // 勝ち { _winTrades++; @@ -314,6 +424,56 @@ _winTotalProfit / -loseTotalLoss, _bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown, _runningTrades)); + appendText(string.Format( + "----------------------------------------\n" + + "[年度別レポート]\n")); + // Dictionaryの内容をコピーして、List + List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear); + list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key); //昇順 +#if false + appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\t最大DD(時価)\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format( + "{0}年\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\t{6:c}円({7})\n", + pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key], + _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value, + Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key]), + _totalMaxDrowDownYear[pair.Key], _totalMaxMarketDrowDownYear[pair.Key], + _maxMarketDrowDawnDate[pair.Key].ToString("yyyy/MM/dd") + )); + } +#else + appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format( + "{0}年\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\n", + pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key], + _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value, + Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key]), + _totalMaxDrowDownYear[pair.Key] + )); + } +#endif + appendText(string.Format( + "----------------------------------------\n" + + "[月別レポート]\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format("[{0}年]\n", pair.Key)); + appendText(string.Format("月度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\n")); + for (int i = 0; i < 12; i++) + { + appendText(string.Format( + " {0,2}月\t{1,5}回\t\t{2:c}円\t{3,6:p}\t{4,5:n}倍\t{5,6:p}\n", + i + 1, _allTradesMonth[T(pair.Key, i)], _totalProfitMonth[T(pair.Key, i)], + _totalWinTradesMonth[T(pair.Key, i)] / _allTradesMonth[T(pair.Key, i)], + Math.Abs(_totalWinMaxProfitMonth[T(pair.Key, i)] / _totalLoseMaxProfitMonth[T(pair.Key, i)]), + _totalMaxDrowDownMonth[T(pair.Key, i)] + )); + } + } } } -} \ No newline at end of file +} |
まとめ
「Performance.cs」の実装はある程度理解できました。
他のコードも見ながら色々と改良してみたい気持ちもあるけど、目的と手段が逆転しちゃうか・・・・。
そもそも、目的なんだっけな・・・？？
