ねほり.com

何もないから何かみつかる

Protra使い方発展編(年毎の勝率、最大DD、PFを表示する)

   

はっきり言って、私のサイトで「システムトレードの記事」が全く人気がありません。

ここから、多くの投資家が「システムトレードは勝てない」と考えているのでしょう。

さらに「protra」というツール使ったシステムトレードを検討している人なんて、日本に100人程度しかいないと思ってます。

そもそも「テクニカル指標をこねくり回して勝てる手法を見つける」というやり方自体が10年前の流行です。

「日足を使った翌日の寄付きでの売買」なんて、もはや化石

 

 

じゃぁ、なぜやっているのか・・・って?

 

 

まだ、そこに未来があると信じているからです。

 

 

昨年、外資系ファンドに転職した先輩がいます。

彼は、10億トレーダー達の英知を学びつつ最先端の自動売買研究をしています。

私との給料の年収は10倍違います。

 

英知の一つでも拝借しようかと思い、私の行っているシステムトレードの内容を伝えたところ、ありがたいことにメールの返信を頂きました。

 

テクニカル指標を使うのは、機械学習アプローチならわりとメジャーなやり方だと思っています。
日々変化するものはそれくらいしかないですから。

ただ、やったらわかりますけど世の中甘くないです。

あと君の場合だと、休みの日の労力をこれに使うよりも、会社で昇進できるように全力を尽くした方がリターンがよいと思いますけどね。

 

 

はい終了。

・・・3年の歳月を費やしているのです・・・。サンクコストの呪縛。

年毎の勝率、最大DD、PFを表示する

以前、「Protra使い方発展編(年毎の取引回数と総合利益を表示する)」という記事を公開しました。

Protra信者の中には、喜んで下さった方々がいました。

で、イザナミを見てみると、年毎の勝率、最大ドローダウン、プロフィットファクターなどが表示されており、欲しくなったのでProtraを修正しました。

修正したソースコード

組み込み関数等を調査する必要もなく、以前の実装に少し追加するだけで実現可能です。

実際の画面はこんな感じです。

年度別で細かい値を気にするようになってきたということは、勝率やPFの高い手法が見つかり始めた証拠かも知れません。

てか、イザナミだと「株システムトレードストラテジー通販サイト」があるっぽいし、3年間 私は一体何をしているのでしょうか・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

  関連記事

株で100万円が藻くずに・・・見ろ!株がゴミのようだ

2006年05月17日(水) ふはは!株がゴミのようだ 株価がワヤです。 &nb …

結局、タマゴは一日何個食べてよいのか?

「たまごはコレステロールが高いから1日1個まで」という話を聞いたことはありません …

イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。 そもそも …

主成分分析(カメレオンはどこだ! テクスチャ画像の領域分割)

最大固有値とその固有ベクトルを求める方法としては、ベキ乗法(power iter …

機械学習を使った株価予測(LightGBMをOptunaでパラメータチューニング)

8回目で精度の高い学習モデルを構築するために「交差検証」「ROC 曲線とAUC」 …

機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)

株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。 その際に、選んだ銘 …

バックテストの後にはフォワードテストが大事?・・・それってオイシイの?

会社で恒例の確定拠出年金の運用再検討があった。 信託報酬1.00%の商品って・・ …

4点チャージ投資法の有効性検証(protraシストレ)

3点チャージ投資法というのは下落相場において、多くの銘柄に売買サインが出ます。 …

主成分分析が固有値問題となる理由

行列には「固有値」や「固有ベクトル」、統計には「分散」や「共分散」があるというの …

Kaggle の Titanic Prediction Competition でクラス分類(Keras編)

将来が不安です・・・。     先週、上司(センター長、部門 …