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最大ドローダウン(時価)を計算してみる(システムトレード)

      2019/10/26

【前回のあらすじ】

おっす!オラ悟空!
みんなはドローダウン(時価)って知ってっか?
何でも含み損を計測するすげぇ値なんだと
次はそのドローダウン(時価)、見れるかもしれねぇぞ
じっちゃん、protraに追加実装できたら、その値を見せてやるって言うんだ
追加実装って何だ?
次回、『ドローダウン(時価)の追加実装』
みんな見てくれよな!

 
 
 
【結果】

何も実現できず・・・・・
 
 
 

【実は勘違いされているアニメの名言雑学ランキング】

1位 「オッス!オラ悟空」は本編では一度も言ってない

2位 ケンシロウ「おまえはもう死んでいる」は、原作では一度しか言ってない

3位 「アムロ、行きまーす」は、一回しか言ってない


 

 

3連休でProtra本体をイジったり、デスクトップパソコンでProtraを動かしたりしてみましたが、どれも気に入る結果が得られませんでした。

さらに、週に10回程度シグナルが出てもおかしくない手法なのに、8月に入ってシグナルが一切出ておらず何も仕込みができません。

Protraで最大ドローダウン(時価)を計算してみる

「システムトレードの達人」に記載されている値をProtraで実現しようと試みました。

しかし「初期の運用資産」を、売買スクリプト側で勝手に決められる仕様のため、Protra側では幾らで取引しているのか判断できません。

そのため、

 

利回り ○%
最大DD(簿価)の割合(日付)
最大DD(時価)の割合(日付)

 

などを表現することができません。

 

苦肉の策で次のようにしました。

こちらコードは公開しますが・・・

「空売り」の判定未実装&Protraの標準出力DDと値が異なる事があるので使わない方が懸命です。

コードもよく分からなくなってきました・・・・。

で、何故か成績計算を数回繰り返したら最大ドローダウン(簿価)が9%だった手法が、11%までドローダウンが落ちてしまいました・・・。理由不明。

で、計算してみたは良いけど・・・・

借貸銘柄を8月5日分に変更すると、世紀東急工業(1898)が2011年の大震災でストップ高→下落→ストップ高となり、-21.43%の下落となりました。

で、MAXドローダウンの時価は40%でした。。100万円投資で40万円の損失に耐えれるか・・・。。

デスクトップパソコンの速度が遅すぎる

アメリカで購入したLenovoのWindowsパソコン(CPU:Core-i5-4430 3.00GHz、RAM:12GB)を使って、バックテストを実施すると5時間かかりました。

一方、ノートパソコン(Core-i5-6200 CPU 2.30GHz、RAM 8.00GB)では、2時間以内で計算終了します。

この差は一体何なのでしょうか?

ノートパソコンのCPU負荷は33%程度ありました。デスクトップパソコンのCPU負荷を確認すると・・・・。

すっごい涼しい顔で処理し過ぎでしょ・・・。

マルチコアのCPUを使っているのに活かし切れていないのでは?と調査したところ、.NETのGCのモードをサーバーGCというものに変更すると解決するらしいと書いてありました。

が、これは役に立たず・・・・・

具体的には、App.configにgcServerという要素を追加してenabled属性の値をtrueにします。

つまり、何もできてませーん・・・・。

SBI証券のバックアップサイトの仕様が変わる

SBIのバックアップサイトの仕様が変わって、従来のライブラリでは注文失敗するらしい。

・・・対応検討面倒だな。

 
 
 

とっぴんぱらりのぷ~。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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