ストラテジーを組み合わせてProtraで実行する(再)(システムトレード)

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コロナ感染したため、すぐにコロナ予防接種を受けることが出来ず、今月に入りようやく一回目の摂取を行った。

 

 

ご多分に漏れずワクチンの副反応により微熱が出て、左肩が上がらず、倦怠感にさいなまれた。

 
 

コロナに感染した方が楽だったわww

38度の高熱が治まらず「新型コロナPCR検査センター秋葉原」で来店検査してみた結果
7月終わりかけの水曜日夕方に5年ぶりぐらいに渋谷へ行った。丁度、明日の木曜日から4連休だ。コロナの中出歩きは多いし、居酒屋も夜2時とか早朝までやってたわ。渋谷に行った目的は、起業家のオフィス見学。その...

 
 

システムトレードの事を微塵も思い出さなくなっていたが、釣りも全く興味が無くなってきた。

 

 

近辺では夜釣りでしか釣果が上がってない。

毎日、週末の睡眠と夕食とお風呂を楽しみにしている私としては夜を潰してまで、ダイオキシン+ゲオスミン臭まみれな魚を捕まえたいとは思わない。

仕事量も3倍に増えたしね……。

株取引の完全自動化に向けて重い腰を上げて少しでも進めないといけない。

実はProtraの呼び出しライブラリを修正したことで、複数のストラテジーの呼び出しが出来なくなっていた。

ストラテジーが作れないので組み合わせてみる(システムトレード)
明日、朝になって相場が開くのが恐怖でしかない。時間がこのまま止まって日付が変わらないでほしいと切に思う。明日になったら嫌でも含み損と向き合わなければならないから。これほどまでに時間が残酷なものになり得るなんて知らなかった...

今回は、それを修正しておいた。

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ストラテジーの合体手法のおさらい

勝率やプロフィットファクターに応じて、ストラテジーには優先度がつけたくなるもの。

ようするに、

 

優先度の高いストラテジーのシグナルを優先して購入する

 

 

多くの人は複数のストラテジーをバラバラに走らせていると思うけど資金には限界がある訳で、購入できる範囲で買った時のバックテストをやるためには必須の考え方だと思ってる。

利用したストラテジー

今回はあくまで実装変更が目的なので、ストラテジーは有名な「斉藤正章氏の手法」と「三点チャージ法」を組み合わせた。

斉藤正章氏の手法は次のとおり。

【買い】

  • 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
  • 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
  • 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

【売り】

  • 1) 買値の10%を上回った
  • 2) 4営業日経過
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3点チャージ法は次のとおり。

【買い】

  • 1) 移動平均線の乖離率(26日)の乖離率が-15%以下
  • 2) VR(25日)が70%以下
  • 3) RSI(14日)が25%以下

【売り】

  • 1) 買値の10%を上回った
  • 2) 2営業日経過 or 買値5%を下回った

バックテスト結果

全銘柄の実行で1時間15分。

利益曲線は次のとおり。

うん。

ちゃんと動いている。

まとめ

稼働するようになったので、毎日自動的に起動させシグナルをメールで送るようにスケジュール登録しておいた。

本業で自動化ばかりやっているせいか、趣味で自動化やるのが面倒なんだよね。

さてさて。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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