単純移動平均線＆ボリンジャーバンド＆ストキャスティクスの期待値を検証（システムトレード）

巷のテクニカル手法を実装しバックテスト検証することで、テクニカル手法を身に付け、トレード力を上げる&自動売買への足掛かりを作る。

この目標に向けた施策を加速するには、OmegaChartの学習ではなく、テクニカル手法のバックテスト網羅率を上げる必要があります。

テクニカル指標は単品だと万全と言えず、有効性がほとんど検証できていません。

例えば、使ったことない指標に「ストキャスティクス」があります。

FXのデイトレ手法ですが「誰でも簡単に出来てダマシの少ないテクニカル手法を紹介します」と紹介しているサイトがあったので、バックテストで有効性を検証してみます。

ストキャスティクス

ストキャスティックスは1950年代にジョージ・レインによって考案されたチャートです。

トレンドがない相場で売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りのオシレーター系のテクニカル指標です。

ストキャスティクスは「％D、％K、S％D」の3本の線で表されています。

オシレーター系指標は一般的には次のように判断します。

オシレーター系指標が70%～80%まで上昇したら「買われ過ぎ＝売り」
20%～30%まで下落したら「売られ過ぎ＝買い」

FX暦7年の元金融OLのテクニカル手法

次の3つのテクニカル指標を使います。

単純移動平均線（トレンドの方向性を探るのに最適）
ボリンジャーバンド（ボラティリティ(相場の変動率)を把握できる）
ストキャスティクス（売買シグナルを見つけやすい）

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで購入します。

移動平均線（5、25）がゴールデンクロス（短期線が長期線を下から上に抜けた）のとき
ボリンジャーバンドが-2σにレートが達した時、+2σにレートがはみ出した時
ストキャスティクスの％D、％Kのラインが30％よりも下回ったとき、25％より下でゴールデンクロスした時

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで手仕舞いします。

利益10％以上
損失15％以上
10日以上保有していた

ソースコード

Nehori.ptはProtraの使い方応用編に記載しています。

require "TIlib"
require "Nehori"

def CreateObject()
  $Diff5  = DiffMA_new(5)  // 5日移動平均線
  $Diff25 = DiffMA_new(25) // 25日移動平均線
  $Diff5_old  = {-1}DiffMA_new(5)  // 5日移動平均線
  $Diff25_old = {-1}DiffMA_new(25) // 25日移動平均線
  $BB = BB_new(20)
  $ST = Stoch_new(14, 3, 3)
  $ST_old = {-1}Stoch_new(14, 3, 3)
end

def NextObject()
  DiffMA_next($Diff5)
  DiffMA_next($Diff25)
  DiffMA_next($Diff5_old)
  DiffMA_next($Diff25_old)
  BB_next($BB)
  Stoch_next($ST)
  Stoch_next($ST_old)
end

if !$__INIT__
  $MHP = 10 // max holding period
  $BUDGET = 1000000
  $ISCOMPO = 0 // liquidity budget
  CreateObject()
  $__INIT__ = 1
else
  NextObject()
end

def BuyCond() //買い条件
  if ! Close
    return
  end
  // 短期線5が長期線25を下から上に抜けた
  diff5 = DiffMA_value($Diff5)
  diff25 = DiffMA_value($Diff25)
  diff5_old = DiffMA_value($Diff5_old)
  diff25_old = DiffMA_value($Diff25_old)
  //・-2σにレートが達した時
  //・+2σにレートがはみ出した時
  bb_v = BB_value($BB)
  bb_d = BB_deviation($BB)
  //・％D、％Kのラインが30％よりも下回ったとき
  //・25％より下でゴールデンクロスしたとき
  st_k = Stoch_k($ST)
  st_d = Stoch_d($ST)
  st_old_k = Stoch_k($ST_old)
  st_old_d = Stoch_d($ST_old)
  if ! (diff5 && diff25 && diff5_old && diff25_old && bb_v && bb_d && st_k && st_d && st_old_k && st_old_d)
    return
  end

  if (diff5_old < diff25_old && diff5 >= diff25)
     if (Close >= bb_v + 2 * bb_d || bb_v - 2 * bb_d >= Close)
        if (25 >= st_k && 25 >= st_d)
           if (st_old_k < st_old_d && st_k >= st_d)
             return diff5 * -1
           end
        end
     end
  end
end
 
def SellCond() //売り条件
  if ! Close
    return
  end
  return Close >= 1.10 * $buy || Close <= 0.95 * $buy // 5％以上の含み益・含み損
end

Main()

require "TIlib"

require "Nehori"

def CreateObject()

$Diff5 = DiffMA_new(5) // 5日移動平均線

$Diff25 = DiffMA_new(25) // 25日移動平均線

$Diff5_old = {-1}DiffMA_new(5) // 5日移動平均線

$Diff25_old = {-1}DiffMA_new(25) // 25日移動平均線

$BB = BB_new(20)

$ST = Stoch_new(14, 3, 3)

$ST_old = {-1}Stoch_new(14, 3, 3)

end

def NextObject()

DiffMA_next($Diff5)

DiffMA_next($Diff25)

DiffMA_next($Diff5_old)

DiffMA_next($Diff25_old)

BB_next($BB)

Stoch_next($ST)

Stoch_next($ST_old)

end

if !$__INIT__

$MHP = 10 // max holding period

$BUDGET = 1000000

$ISCOMPO = 0 // liquidity budget

CreateObject()

$__INIT__ = 1

else

NextObject()

end

def BuyCond() //買い条件

if ! Close

return

end

// 短期線5が長期線25を下から上に抜けた

diff5 = DiffMA_value($Diff5)

diff25 = DiffMA_value($Diff25)

diff5_old = DiffMA_value($Diff5_old)

diff25_old = DiffMA_value($Diff25_old)

//・-2σにレートが達した時

//・+2σにレートがはみ出した時

bb_v = BB_value($BB)

bb_d = BB_deviation($BB)

//・％D、％Kのラインが30％よりも下回ったとき

//・25％より下でゴールデンクロスしたとき

st_k = Stoch_k($ST)

st_d = Stoch_d($ST)

st_old_k = Stoch_k($ST_old)

st_old_d = Stoch_d($ST_old)

if ! (diff5 && diff25 && diff5_old && diff25_old && bb_v && bb_d && st_k && st_d && st_old_k && st_old_d)

return

end

if (diff5_old < diff25_old && diff5 >= diff25)

if (Close >= bb_v + 2 * bb_d || bb_v - 2 * bb_d >= Close)

if (25 >= st_k && 25 >= st_d)

if (st_old_k < st_old_d && st_k >= st_d)

return diff5 * -1

end

def SellCond() //売り条件

if ! Close

return

end

return Close >= 1.10 * $buy || Close <= 0.95 * $buy // 5％以上の含み益・含み損

end

Main()

バックテスト結果

平成10年からのバックテスト結果です。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経225採用銘柄
10/01/05～29/06/16における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		250
勝ちトレード数(勝率)	122(48.80%)
負けトレード数(負率)	128(51.20%)

全トレード平均利率	0.69%
勝ちトレード平均利率	6.54%
負けトレード平均損率	-4.88%

勝ちトレード最大利率	21.80%
負けトレード最大損率	-17.24%

全トレード平均期間	15.05
勝ちトレード平均期間	16.87
負けトレード平均期間	13.32
----------------------------------------
必要資金		\5,328,870
最大ポジション(簿価)	\5,724,900
最大ポジション(時価)	\6,014,500

純利益			\1,519,030
勝ちトレード総利益	\6,696,170
負けトレード総損失	-\5,177,140

全トレード平均利益	\6,076
勝ちトレード平均利益	\54,887
負けトレード平均損失	-\40,446

勝ちトレード最大利益	\184,000
負けトレード最大損失	-\158,240

プロフィットファクター	1.29
最大ドローダウン(簿価)	-\1,023,630
最大ドローダウン(時価)	-\1,128,550
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経225採用銘柄

10/01/05～29/06/16における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 250

勝ちトレード数(勝率) 122(48.80%)

負けトレード数(負率) 128(51.20%)

全トレード平均利率 0.69%

勝ちトレード平均利率 6.54%

負けトレード平均損率 -4.88%

勝ちトレード最大利率 21.80%

負けトレード最大損率 -17.24%

全トレード平均期間 15.05

勝ちトレード平均期間 16.87

負けトレード平均期間 13.32

----------------------------------------

必要資金 \5,328,870

最大ポジション(簿価) \5,724,900

最大ポジション(時価) \6,014,500

純利益 \1,519,030

勝ちトレード総利益 \6,696,170

負けトレード総損失 -\5,177,140

全トレード平均利益 \6,076

勝ちトレード平均利益 \54,887

負けトレード平均損失 -\40,446

勝ちトレード最大利益 \184,000

負けトレード最大損失 -\158,240

プロフィットファクター 1.29

最大ドローダウン(簿価) -\1,023,630

最大ドローダウン(時価) -\1,128,550

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 0

利益曲線は次のとおりです。

うーん、直近の5、6年は悪くありませんが、それ以前の結果は微妙です。

まとめ

各テクニカル指標の有効性のあるようなチャート例を見ながら、上手な組み合わせを見つけたい。

販売してるテクニカル手法は、きれいな右肩上がりですが、未だに発見できてません。