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単純移動平均線&ボリンジャーバンド&ストキャスティクスの有効性検証(protraシストレ)

      2017/06/19

巷のテクニカル手法を実装しバックテスト検証することで、テクニカル手法を身に付け、トレード力を上げる&自動売買への足掛かりを作る。

この目標に向けた施策を加速するには、OmegaChartの学習ではなく、テクニカル手法のバックテスト網羅率を上げる必要があります。

テクニカル指標は単品だと万全と言えず、有効性がほとんど検証できていません。

 
 

例えば、使ったことない指標に「ストキャスティクス」があります。

FXのデイトレ手法ですが「誰でも簡単に出来てダマシの少ないテクニカル手法を紹介します」と紹介しているサイトがあったので、バックテストで有効性を検証してみます。

ストキャスティクス

ストキャスティックスは1950年代にジョージ・レインによって考案されたチャートです。

トレンドがない相場で売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りのオシレーター系のテクニカル指標です。

ストキャスティクスは「%D、%K、S%D」の3本の線で表されています。

オシレーター系指標は一般的には次のように判断します。

  • オシレーター系指標が70%~80%まで上昇したら「買われ過ぎ=売り」
  • 20%~30%まで下落したら「売られ過ぎ=買い」

FX暦7年の元金融OLのテクニカル手法

次の3つのテクニカル指標を使います。

  • 単純移動平均線(トレンドの方向性を探るのに最適)
  • ボリンジャーバンド(ボラティリティ(相場の変動率)を把握できる)
  • ストキャスティクス(売買シグナルを見つけやすい)

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで購入します。

  • 移動平均線(5、25)がゴールデンクロス(短期線が長期線を下から上に抜けた)のとき
  • ボリンジャーバンドが-2σにレートが達した時、+2σにレートがはみ出した時
  • ストキャスティクスの%D、%Kのラインが30%よりも下回ったとき、25%より下でゴールデンクロスした時

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで手仕舞いします。

  • 利益10%以上
  • 損失15%以上
  • 10日以上保有していた

ソースコード

Nehori.ptはProtraの使い方応用編に記載しています。

バックテスト結果

平成10年からのバックテスト結果です。

利益曲線は次のとおりです。

1

うーん、直近の5、6年は悪くありませんが、それ以前の結果は微妙です。

まとめ

各テクニカル指標の有効性のあるようなチャート例を見ながら、上手な組み合わせを見つけたい。

販売してるテクニカル手法は、きれいな右肩上がりですが、未だに発見できてません。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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