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斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

朝起きると頭が痛く、熱を測ると37.8度ありました。

それでもロキソニンを飲んで会社です・・・・。

これがジャパニーズ・サラリーマンの実態です。

社畜だよ、社畜。。

 

 

で、外はなぜか大雨

低気圧の影響で激しい雨が観測されている千葉県内の千葉駅前で、大規模な冠水が起こった。

 

台風15号に、台風19号、そして今回と・・・・もうやめてー!苦しめないでー!。

 

 

 

色々なバックテストをしていますが、今年実装したストラテジーは常にグラフが寝てしまいます。

今度は斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証を検証します。

斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証

[オリジナル]乖離率を変更した斎藤正章の逆張りの福利結果

【買いルール】

  • 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
  • 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
  • 3) 終値が50円以上

【売りルール】

  • 1) 利食い:含み益が10%を上回った
  • 2) 4営業日経過

ソースコードは省略します。バックテスト結果は次のとおりです。

利益曲線は次のとおりです。

うん、儲かってるね。

乖離率を変更した斎藤正章氏の逆張りの福利結果

もう一つ、オリジナルを改変して乖離率などを変更されている方が多いと思うので、そちらも載せておきます。

【買いルール】

  • 1) 75日間移動平均との乖離率が0%以上
  • 2) 5日間移動平均との乖離率が-5%以下

【売りルール】

  • 1) 買値の10%を上回った
  • 2) 4営業日経過

ソースコードは省略します。バックテスト結果は次のとおりです。

利益曲線は次のとおりです。

今年と昨年はマイナスだけど、全体的には儲かってるね。

乖離率を変更した斎藤正章の逆張りの単利結果

今度は単利です。

利益曲線は次のとおりです。

寝るどころかマイナスですね・・・。

3点チャージ法より早く2012年頃から下がってしまっています。

因みにオリジナルの単利の利益曲線は次のとおりです。

まとめ

斎藤正章氏は動的フィルタなどを駆使して、今でも単調増加するように改良済です。

しかし、やはり三点チャージ法も斎藤正章氏の手法も今ではそのままでは通用しないことが分かりました。

福利であれば通用しているように見えていましたが、単利での確認は重要そうです。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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