cosisin氏の安定押し目ストラテジーの有効性確認(システムトレード)

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新年度を迎えたが何もやる気が出ない。子会社に転籍だしなーー。

仕事では上司が変わり、

「もう君の役割は不要なので業務変更を」

と三行半を叩き付けられた。

この仕事目的でアメリカから早めに帰任させられて、いらなくなったらポイですよ。

現状の理不尽に絶えてサラリーマン生活を続けるか、異動するか……うーん。。

 
 

そう言えば、4月1日から千葉県では自転車保険が必須化となった。

ざっくり各社の値段を調べたが価格が跳ね上がってるなぁ……。

商品名 運用主体 年額保険料 補足
自転車ライフ安心保険 LINE Finance 2,280円 以前は年間1,200円
サイクル安心保険 全日本交通安全協会 7,140円 プランF。以前は年間1,236円
サイクルアシスト 楽天損害保険 6,010円 基本タイプ。以前は年間1,356円
ポケット保険 三井住友カード 2,2080円 これも以前は年間1,680円程度
まるごとマモル 日本生命保険 1,990円 保険外交員(ニッセイのおばちゃん)からしか契約できない
家族安心プラン ちゃりぽ 9,800円 家族あんしんプラン
傷害特約 チューリッヒ 2,400円 スーパー自動車保険の特約

お金や体力、精神力ばかり減っていく。

社会人になって増えたのは白髪とシワぐらいだ……。

やる気が起きず、何もやってないから日記に書くことがない。

どんな些細な事でも視点を変えれば記事になるけど、掘り下げる気にもならない。

仕方ないので、数年前に実装済だったストラテジーを引っ張り出して走らせてみた。

今回紹介するストラテジーが世の中に公開されたのは2012年と古い。

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cosisin氏の安定押し目ストラテジー

今から9年前のcosisin氏のストラテジーだ。

当時、ニッパー氏もバックテストをしている。

『cosisinさんの「安定押し目ストラテジー」を検証してみた』
cosisinさんのブログでまたもやステキな戦略が惜しげもなく公開されてました。->安定押し目ストラテジー - cosisinのブログいつもどおりニッパーが設…

cosisin氏のストラテジーは過去にも何度もバックテストしてきた。

彼のストラテジーは複雑だけど、結構安定しているんだよね。

今回のストラテジーの説明は次のように書かれている。

安定した押し目のストラテジーを作ってみました。といっても何か特別なことをしたわけではなく、ランキング情報で上位30位まで集めて、最適分散で25日間の値動きが小さいもの上位10位まで仕掛けるようにしただけです。期待値や利益率は小さいですが、安定性は高い気がします。まあ、私は利用しませんが、興味がある方はカスタマイズしてみてください。じゃーねー。

安定押し目ストラテジー : cosisinのブログ

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[150]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象
  • 5) 優先順位は終値と終値+ATRの乖離率(25)が小さい順(最近の値動きが小さい)

【ランキング条件[安定押し目(順位)]】

  • 1) [期間上昇(率)]=[当日終値(現在値)]÷[指定期間前の終値]
  • 2) [安定押し目]=[期間上昇(率)(75)]が[0]より大きい
  • 3) [前日比2日最大]の小さい順

【買いルール】

  • 1) [安定押し目(順位)]が[30]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [翌日始値]が[終値(-5.00%)]より大きい
  • IF(2) 3) [翌日指値(寄付)][終値(-1.50%)]で[買い]を仕掛ける
  • IF(Not 2) 4) [翌日逆指値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [Stop高(高値)]が[1]と[同じ]
  • 2) [当日指定値][高値]で手仕舞いする
  • 3) [保有日数]が[1]より[大きい(同じ含む)]
  • 4) [当日引け]で手仕舞いする

「終値と終値+ATRの乖離率」って何?と思ったがイザナミに標準でついている機能のようだ。

『システムトレードソフト イザナミ』 サポートサイト : FAQ−指標の使い方
『株システムトレードソフト イザナミ』は、株式投資の初心者からプロまで使える本格的なシステムトレードの開発ができる検証ソフトです。

「終値と終値+ATRの乖離率」や「終値と終値-ATRの乖離率」という指標を使うことで、「ATR」が終値に対してどれくらい乖離しているのかを比率(%)で判断できるため、「ATR」の概念を売買ルールに組み込みやすくなります。

ニッパー氏によれば、ストラテジーの概要は次のように書かれていた。

  • 前日比(2日間で値が大きい方)が小さい、つまりマイナス方向に大きいものの順でランキング付け。これで押し目チェック
  • 75日期間上昇率がプラスかどうかで、中期視点で上昇していることを確認。
  • 仕掛けるときはさらにちょっと安くなったところを狙う、通常は終値-1.5%で寄指。
  • そのまま急落していく銘柄にはエントリーしたくないので、終値-5%より下で寄付いたら、寄り付き+1tickで逆指値。

よう分からん。

バックテスト結果

私の実装では、買い可能な銘柄一覧から「終値と終値+ATRの乖離率」に従って昇順に30銘柄だけ調査対象とした。

実行時間は1時間程度。

利益曲線は次のとおり。

2012年の手法なのに、ほぼ単調増加じゃん。

少し改造すれば実運用に耐えれそうだ。

まとめ

当日の寄付きを監視する必要があるが、Pythonなどで証券会社にログインして株価チェックすれば良い。

ストラテジーをサクサク作れる人は凄いなぁ。

最近は新しいストラテジーがネットで検索しても見つからないんだよね。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いている。

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