NYダウを利用した空売りの有効性検証（システムトレード）

海外出張から戻ってきました。

また来月、二回海外出張があります。

二週間後も海外出張に行け・・・とマネージャ二名から言われましたが断りました。

ファーストクラスのラウンジで朝からビール飲んで、

フライト中は公開中の映画鑑賞して、

現地でランチ、ディナーして、

ホテルに泊まって、

プールやジムなどで汗を流して・・・

現地のマネージャと英語で対談して、こちらの要求を合意させる

出張が土日挟めば、現地観光

憧れのできる社会人！

な、訳ない！！

いや、そういう出張になるケースもあるけど（今回のような「台風休暇」）、そもそも間違ってる。

正社員は月額定額で使い放題！
さらに海外は労働法の治外法権！

拘束時間は無限大、ホテルでも飛行機でも資料作成で映画は愚か、食事も食べる気力がない。

さらに日本のグループメンバーの状況も把握しつつ、他の業務も遅れないように進めないといけない。

まさに「24時間戦えますか」状態！！

アタッシュケースに勇気のしるし
はるか世界で戦えますか
ビジネスマンビジネスマン
ジャパニーズビジネスマン

引用：CM「リゲイン」より（1989年）

「24時間働けますか？」は社畜のしるし

働けば働くだけ給料の貰えた時代と一緒にしちゃダメだ・・・。

この世界から逃れるために夢を求めて、「より美しい戦略作り – NYダウを利用する」に書かれている順張りも試してみました。

NYダウを利用した順張りの有効性検証

【仕掛けのルール】

1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行

【手仕舞いのルール】

1) オーバーナイトして翌日成行

こちらバックテストを実施しましたが、空売りにした方が利益が高いことが分かりました。

空売りで実験します。フラグを一つ変えるだけです、簡単でイイね！！！

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

外部データを利用します。「CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法」を先に読んで設定してください。

今回は「銘柄番号1番」に「ダウ平均」を登録しています。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// イザナミのサンプル手法
// ======================================
//
//【仕掛けのルール】
// 1) 終値が75日間高値更新したら翌日成行
// 2) NYダウが下落した時だけベース順張りルールで仕掛け
//
//【手仕舞いのルール】
// 1) オーバーナイトして翌日成行

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if ! ($__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数
        $shortSelling = 1          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $HL75         = [$code_num]
//------------------------------------------------
        InitDone()
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($HL75[i])
                // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $HL75[i] = HighLow_new(75)
                $hold[i] = 0
                return
        end
        // 指標の計算を1日進める
        HighLow_next($HL75[i])

        if ! (Index >= 75)
                return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               high  = HighLow_high($HL75[i])
               if ! (high && Close && {"1"}Close && {-1}{"1"}Close )
                        return
               end
               check = ({-1}{"1"}Close > {"1"}Close)
               if (Close >= high && check && Close > 300)
                        PrintLog("買い候補")
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = (float)(Close / high)
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               end
        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：含み益が10％を上回った
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("売り候補")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
Print($buyCnt)
if ($buyCnt)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// イザナミのサンプル手法

// ======================================

//【仕掛けのルール】

// 1) 終値が75日間高値更新したら翌日成行

// 2) NYダウが下落した時だけベース順張りルールで仕掛け

//【手仕舞いのルール】

// 1) オーバーナイトして翌日成行

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if ! ($__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数

$shortSelling = 1 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$HL75 = [$code_num]

//------------------------------------------------

InitDone()

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($HL75[i])

// 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$HL75[i] = HighLow_new(75)

$hold[i] = 0

return

end

// 指標の計算を1日進める

HighLow_next($HL75[i])

if ! (Index >= 75)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

high = HighLow_high($HL75[i])

if ! (high && Close && {"1"}Close && {-1}{"1"}Close )

return

end

check = ({-1}{"1"}Close > {"1"}Close)

if (Close >= high && check && Close > 300)

PrintLog("買い候補")

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = (float)(Close / high)

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("売り候補")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

Print($buyCnt)

if ($buyCnt)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

計算時間は約1時間30分です。

ベース空売りの場合

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/24における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		14846
勝ちトレード数(勝率)	7395(49.81%)
負けトレード数(負率)	7451(50.19%)

全トレード平均利率	∞
勝ちトレード平均利率	∞
負けトレード平均損率	NaN

勝ちトレード最大利率	∞
負けトレード最大損率	-102.33%

全トレード平均期間	4.38
勝ちトレード平均期間	5.00
負けトレード平均期間	3.76
----------------------------------------
必要資金		¥14,266,270
最大ポジション(簿価)	¥168,755,600
最大ポジション(時価)	¥227,165,100

純利益			¥303,445,200
勝ちトレード総利益		¥557,902,300
負けトレード総損失		-¥254,457,100

全トレード平均利益	¥20,440
勝ちトレード平均利益	¥75,443
負けトレード平均損失	-¥34,151

勝ちトレード最大利益	¥3,914,100
負けトレード最大損失	-¥1,145,500

プロフィットファクター		2.19
最大ドローダウン(簿価)	-¥4,657,937
最大ドローダウン(時価)	-¥15,777,040
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	126
----------------------------------------
平均年利		106.35%
平均年利(直近5年)	46.35%
最大連勝		13回
最大連敗		20回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	  513回		¥1,826,112円	12.80%	51.85%	 1.22倍	-50.21%
2018年	  799回		¥3,893,746円	27.29%	52.69%	 1.27倍	-71.30%
2017年	  747回		¥5,931,268円	41.58%	48.46%	 1.45倍	-61.61%
2016年	  746回		¥9,896,763円	69.37%	56.57%	 1.79倍	-81.98%
2015年	  700回		¥11,514,750円	80.71%	52.57%	 1.87倍	-77.74%
2014年	  742回		¥16,321,000円	114.40%	51.62%	 2.32倍	-102.33%
2013年	  744回		¥7,980,992円	55.94%	50.54%	 1.35倍	-89.14%
2012年	  782回		¥19,397,360円	135.97%	55.50%	 2.88倍	-66.67%
2011年	  766回		¥19,264,250円	135.03%	56.53%	 2.36倍	-73.85%
2010年	  746回		¥20,946,340円	146.82%	60.32%	 3.35倍	-48.57%
2009年	  753回		¥14,143,430円	99.14%	57.64%	 1.89倍	-72.06%
2008年	  672回		¥20,758,860円	145.51%	60.42%	 3.61倍	-26.25%
2007年	  743回		¥10,275,540円	72.03%	60.57%	 2.07倍	-50.16%
2006年	  707回		¥10,693,840円	74.96%	55.73%	 2.40倍	-26.00%
2005年	  813回		¥6,846,240円	47.99%	51.91%	 1.49倍	-54.32%
2004年	  794回		¥5,954,378円	41.74%	55.92%	 1.39倍	-49.96%
2003年	  777回		¥30,700,920円	215.20%	56.89%	 3.20倍	-61.63%
2002年	  748回		¥30,310,570円	212.46%	63.77%	 3.63倍	-53.57%
2001年	  783回		¥32,653,500円	228.89%	64.62%	 4.16倍	-82.32%
2000年	  771回		¥24,135,800円	169.18%	58.75%	 2.31倍	-57.43%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/24における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 14846

勝ちトレード数(勝率) 7395(49.81%)

負けトレード数(負率) 7451(50.19%)

全トレード平均利率 ∞

勝ちトレード平均利率 ∞

負けトレード平均損率 NaN

勝ちトレード最大利率 ∞

負けトレード最大損率 -102.33%

全トレード平均期間 4.38

勝ちトレード平均期間 5.00

負けトレード平均期間 3.76

----------------------------------------

必要資金 ¥14,266,270

最大ポジション(簿価) ¥168,755,600

最大ポジション(時価) ¥227,165,100

純利益 ¥303,445,200

勝ちトレード総利益 ¥557,902,300

負けトレード総損失 -¥254,457,100

全トレード平均利益 ¥20,440

勝ちトレード平均利益 ¥75,443

負けトレード平均損失 -¥34,151

勝ちトレード最大利益 ¥3,914,100

負けトレード最大損失 -¥1,145,500

プロフィットファクター 2.19

最大ドローダウン(簿価) -¥4,657,937

最大ドローダウン(時価) -¥15,777,040

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 126

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平均年利 106.35%

平均年利(直近5年) 46.35%

最大連勝 13回

最大連敗 20回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 513回 ¥1,826,112円 12.80% 51.85% 1.22倍 -50.21%

2018年 799回 ¥3,893,746円 27.29% 52.69% 1.27倍 -71.30%

2017年 747回 ¥5,931,268円 41.58% 48.46% 1.45倍 -61.61%

2016年 746回 ¥9,896,763円 69.37% 56.57% 1.79倍 -81.98%

2015年 700回 ¥11,514,750円 80.71% 52.57% 1.87倍 -77.74%

2014年 742回 ¥16,321,000円 114.40% 51.62% 2.32倍 -102.33%

2013年 744回 ¥7,980,992円 55.94% 50.54% 1.35倍 -89.14%

2012年 782回 ¥19,397,360円 135.97% 55.50% 2.88倍 -66.67%

2011年 766回 ¥19,264,250円 135.03% 56.53% 2.36倍 -73.85%

2010年 746回 ¥20,946,340円 146.82% 60.32% 3.35倍 -48.57%

2009年 753回 ¥14,143,430円 99.14% 57.64% 1.89倍 -72.06%

2008年 672回 ¥20,758,860円 145.51% 60.42% 3.61倍 -26.25%

2007年 743回 ¥10,275,540円 72.03% 60.57% 2.07倍 -50.16%

2006年 707回 ¥10,693,840円 74.96% 55.73% 2.40倍 -26.00%

2005年 813回 ¥6,846,240円 47.99% 51.91% 1.49倍 -54.32%

2004年 794回 ¥5,954,378円 41.74% 55.92% 1.39倍 -49.96%

2003年 777回 ¥30,700,920円 215.20% 56.89% 3.20倍 -61.63%

2002年 748回 ¥30,310,570円 212.46% 63.77% 3.63倍 -53.57%

2001年 783回 ¥32,653,500円 228.89% 64.62% 4.16倍 -82.32%

2000年 771回 ¥24,135,800円 169.18% 58.75% 2.31倍 -57.43%

利益曲線は次のとおりです。

NYダウ利用した場合

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/24における成績です。
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全トレード数		10327
勝ちトレード数(勝率)	5110(49.48%)
負けトレード数(負率)	5217(50.52%)

全トレード平均利率	∞
勝ちトレード平均利率	∞
負けトレード平均損率	NaN

勝ちトレード最大利率	∞
負けトレード最大損率	-100.00%

全トレード平均期間	4.45
勝ちトレード平均期間	5.51
負けトレード平均期間	3.42
----------------------------------------
必要資金		¥13,729,490
最大ポジション(簿価)	¥126,138,800
最大ポジション(時価)	¥159,106,200

純利益			¥229,715,200
勝ちトレード総利益		¥418,824,200
負けトレード総損失		-¥189,109,000

全トレード平均利益	¥22,244
勝ちトレード平均利益	¥81,962
負けトレード平均損失	-¥36,249

勝ちトレード最大利益	¥1,280,000
負けトレード最大損失	-¥1,100,000

プロフィットファクター		2.21
最大ドローダウン(簿価)	-¥7,423,264
最大ドローダウン(時価)	-¥52,235,140
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現在進行中のトレード数	95
----------------------------------------
平均年利		83.66%
平均年利(直近5年)	67.77%
最大連勝		13回
最大連敗		16回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	  300回		¥3,285,452円	23.93%	51.67%	 1.81倍	-62.26%
2018年	  469回		¥5,794,481円	42.20%	57.36%	 1.52倍	-71.30%
2017年	  513回		¥17,318,080円	126.14%	49.12%	 3.00倍	-74.09%
2016年	  521回		¥2,796,620円	20.37%	56.81%	 1.24倍	-46.35%
2015年	  550回		¥17,330,620円	126.23%	50.73%	 2.86倍	-56.46%
2014年	  521回		¥6,987,104円	50.89%	53.74%	 1.63倍	-66.35%
2013年	  527回		-¥4,162,927円	-30.32%	50.28%	 0.81倍	-89.14%
2012年	  539回		¥16,409,720円	119.52%	56.03%	 3.35倍	-66.67%
2011年	  538回		¥8,962,880円	65.28%	57.62%	 1.93倍	-69.07%
2010年	  530回		¥19,053,750円	138.78%	60.19%	 3.69倍	-63.49%
2009年	  514回		¥18,795,140円	136.90%	60.31%	 3.14倍	-40.59%
2008年	  433回		¥14,827,090円	107.99%	59.58%	 3.64倍	-19.18%
2007年	  453回		¥9,040,880円	65.85%	57.62%	 2.66倍	-50.16%
2006年	  470回		¥5,511,074円	40.14%	52.13%	 1.86倍	-26.00%
2005年	  623回		¥4,711,280円	34.32%	49.44%	 1.47倍	-50.94%
2004年	  616回		¥6,733,400円	49.04%	56.66%	 1.62倍	-49.96%
2003年	  560回		¥17,343,810円	126.33%	59.11%	 2.72倍	-100.00%
2002年	  554回		¥21,321,260円	155.30%	61.19%	 3.26倍	-53.57%
2001年	  584回		¥27,831,200円	202.71%	64.21%	 5.01倍	-21.79%
2000年	  512回		¥9,824,470円	71.56%	59.77%	 1.73倍	-46.88%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/24における成績です。

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全トレード数 10327

勝ちトレード数(勝率) 5110(49.48%)

負けトレード数(負率) 5217(50.52%)

全トレード平均利率 ∞

勝ちトレード平均利率 ∞

負けトレード平均損率 NaN

勝ちトレード最大利率 ∞

負けトレード最大損率 -100.00%

全トレード平均期間 4.45

勝ちトレード平均期間 5.51

負けトレード平均期間 3.42

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必要資金 ¥13,729,490

最大ポジション(簿価) ¥126,138,800

最大ポジション(時価) ¥159,106,200

純利益 ¥229,715,200

勝ちトレード総利益 ¥418,824,200

負けトレード総損失 -¥189,109,000

全トレード平均利益 ¥22,244

勝ちトレード平均利益 ¥81,962

負けトレード平均損失 -¥36,249

勝ちトレード最大利益 ¥1,280,000

負けトレード最大損失 -¥1,100,000

プロフィットファクター 2.21

最大ドローダウン(簿価) -¥7,423,264

最大ドローダウン(時価) -¥52,235,140

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現在進行中のトレード数 95

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平均年利 83.66%

平均年利(直近5年) 67.77%

最大連勝 13回

最大連敗 16回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 300回 ¥3,285,452円 23.93% 51.67% 1.81倍 -62.26%

2018年 469回 ¥5,794,481円 42.20% 57.36% 1.52倍 -71.30%

2017年 513回 ¥17,318,080円 126.14% 49.12% 3.00倍 -74.09%

2016年 521回 ¥2,796,620円 20.37% 56.81% 1.24倍 -46.35%

2015年 550回 ¥17,330,620円 126.23% 50.73% 2.86倍 -56.46%

2014年 521回 ¥6,987,104円 50.89% 53.74% 1.63倍 -66.35%

2013年 527回 -¥4,162,927円 -30.32% 50.28% 0.81倍 -89.14%

2012年 539回 ¥16,409,720円 119.52% 56.03% 3.35倍 -66.67%

2011年 538回 ¥8,962,880円 65.28% 57.62% 1.93倍 -69.07%

2010年 530回 ¥19,053,750円 138.78% 60.19% 3.69倍 -63.49%

2009年 514回 ¥18,795,140円 136.90% 60.31% 3.14倍 -40.59%

2008年 433回 ¥14,827,090円 107.99% 59.58% 3.64倍 -19.18%

2007年 453回 ¥9,040,880円 65.85% 57.62% 2.66倍 -50.16%

2006年 470回 ¥5,511,074円 40.14% 52.13% 1.86倍 -26.00%

2005年 623回 ¥4,711,280円 34.32% 49.44% 1.47倍 -50.94%

2004年 616回 ¥6,733,400円 49.04% 56.66% 1.62倍 -49.96%

2003年 560回 ¥17,343,810円 126.33% 59.11% 2.72倍 -100.00%

2002年 554回 ¥21,321,260円 155.30% 61.19% 3.26倍 -53.57%

2001年 584回 ¥27,831,200円 202.71% 64.21% 5.01倍 -21.79%

2000年 512回 ¥9,824,470円 71.56% 59.77% 1.73倍 -46.88%

分かりにくいので整理してみました。

バックテスト	取引回数	勝率	期待値	累積損益率
ベース空売り	14846	49.81%	+2.19	+303,445,200円
NYダウ利用	10327	49.48%	+2.21	+229,715,200円

利益曲線は次のとおりです。

単調増加キターーーーーーーー！！！

特殊な売買ルールでも無いので、これは来たか！！！

まとめ

よく考えたら「借貸銘柄」でなく「全銘柄」にしていました。

「空売り」に変えたので「借貸銘柄」で結果を出してみます。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 借貸(東一)20190805
1998/01/05～2019/10/03における成績です。
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全トレード数		3965
勝ちトレード数(勝率)	1970(49.68%)
負けトレード数(負率)	1995(50.32%)

全トレード平均利率	0.28%
勝ちトレード平均利率	3.93%
負けトレード平均損率	-3.32%

勝ちトレード最大利率	100.00%
負けトレード最大損率	-69.07%

全トレード平均期間	2.98
勝ちトレード平均期間	2.95
負けトレード平均期間	3.02
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必要資金		¥11,572,010
最大ポジション(簿価)	¥19,296,270
最大ポジション(時価)	¥0

純利益			¥10,201,000
勝ちトレード総利益		¥72,172,180
負けトレード総損失		-¥61,971,180

全トレード平均利益	¥2,573
勝ちトレード平均利益	¥36,636
負けトレード平均損失	-¥31,063

勝ちトレード最大利益	¥997,500
負けトレード最大損失	-¥670,000

プロフィットファクター		1.16
最大ドローダウン(簿価)	-¥11,290,090
最大ドローダウン(時価)	¥0
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	7
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平均年利		4.41%
平均年利(直近5年)	-5.85%
最大連勝		11回
最大連敗		10回
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[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	   94回		-¥115,500円	-1.00%	50.00%	 0.87倍	-10.57%
2018年	  115回		-¥423,900円	-3.66%	51.30%	 0.78倍	-37.73%
2017年	  127回		-¥998,400円	-8.63%	37.01%	 0.54倍	-18.09%
2016年	  182回		-¥708,500円	-6.12%	58.24%	 0.81倍	-39.84%
2015年	  149回		-¥1,139,700円	-9.85%	48.32%	 0.60倍	-35.34%
2014年	  113回		-¥425,200円	-3.67%	51.33%	 0.77倍	-27.02%
2013年	  135回		-¥3,214,000円	-27.77%	45.93%	 0.46倍	-60.00%
2012年	  178回		-¥190,900円	-1.65%	54.49%	 0.92倍	-23.85%
2011年	  210回		¥456,400円	3.94%	56.67%	 1.13倍	-69.07%
2010年	  159回		¥2,955,100円	25.54%	61.64%	 3.73倍	-16.89%
2009年	  194回		¥1,382,600円	11.95%	62.37%	 1.45倍	-25.72%
2008年	  220回		¥1,122,000円	9.70%	56.82%	 1.42倍	-14.86%
2007年	  190回		¥687,700円	5.94%	52.63%	 1.39倍	-11.56%
2006年	  206回		-¥945,400円	-8.17%	48.54%	 0.66倍	-21.65%
2005年	  252回		-¥1,307,400円	-11.30%	46.43%	 0.62倍	-35.27%
2004年	  241回		¥948,100円	8.19%	57.26%	 1.29倍	-21.43%
2003年	  256回		¥2,016,600円	17.43%	56.25%	 1.48倍	-28.24%
2002年	  281回		¥2,081,500円	17.99%	59.79%	 1.51倍	-40.28%
2001年	  343回		¥7,970,400円	68.88%	61.52%	 3.22倍	-17.00%
2000年	  320回		¥49,500円	0.43%	54.69%	 1.01倍	-39.70%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 借貸(東一)20190805

1998/01/05～2019/10/03における成績です。

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全トレード数 3965

勝ちトレード数(勝率) 1970(49.68%)

負けトレード数(負率) 1995(50.32%)

全トレード平均利率 0.28%

勝ちトレード平均利率 3.93%

負けトレード平均損率 -3.32%

勝ちトレード最大利率 100.00%

負けトレード最大損率 -69.07%

全トレード平均期間 2.98

勝ちトレード平均期間 2.95

負けトレード平均期間 3.02

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必要資金 ¥11,572,010

最大ポジション(簿価) ¥19,296,270

最大ポジション(時価) ¥0

純利益 ¥10,201,000

勝ちトレード総利益 ¥72,172,180

負けトレード総損失 -¥61,971,180

全トレード平均利益 ¥2,573

勝ちトレード平均利益 ¥36,636

負けトレード平均損失 -¥31,063

勝ちトレード最大利益 ¥997,500

負けトレード最大損失 -¥670,000

プロフィットファクター 1.16

最大ドローダウン(簿価) -¥11,290,090

最大ドローダウン(時価) ¥0

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現在進行中のトレード数 7

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平均年利 4.41%

平均年利(直近5年) -5.85%

最大連勝 11回

最大連敗 10回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 94回 -¥115,500円 -1.00% 50.00% 0.87倍 -10.57%

2018年 115回 -¥423,900円 -3.66% 51.30% 0.78倍 -37.73%

2017年 127回 -¥998,400円 -8.63% 37.01% 0.54倍 -18.09%

2016年 182回 -¥708,500円 -6.12% 58.24% 0.81倍 -39.84%

2015年 149回 -¥1,139,700円 -9.85% 48.32% 0.60倍 -35.34%

2014年 113回 -¥425,200円 -3.67% 51.33% 0.77倍 -27.02%

2013年 135回 -¥3,214,000円 -27.77% 45.93% 0.46倍 -60.00%

2012年 178回 -¥190,900円 -1.65% 54.49% 0.92倍 -23.85%

2011年 210回 ¥456,400円 3.94% 56.67% 1.13倍 -69.07%

2010年 159回 ¥2,955,100円 25.54% 61.64% 3.73倍 -16.89%

2009年 194回 ¥1,382,600円 11.95% 62.37% 1.45倍 -25.72%

2008年 220回 ¥1,122,000円 9.70% 56.82% 1.42倍 -14.86%

2007年 190回 ¥687,700円 5.94% 52.63% 1.39倍 -11.56%

2006年 206回 -¥945,400円 -8.17% 48.54% 0.66倍 -21.65%

2005年 252回 -¥1,307,400円 -11.30% 46.43% 0.62倍 -35.27%

2004年 241回 ¥948,100円 8.19% 57.26% 1.29倍 -21.43%

2003年 256回 ¥2,016,600円 17.43% 56.25% 1.48倍 -28.24%

2002年 281回 ¥2,081,500円 17.99% 59.79% 1.51倍 -40.28%

2001年 343回 ¥7,970,400円 68.88% 61.52% 3.22倍 -17.00%

2000年 320回 ¥49,500円 0.43% 54.69% 1.01倍 -39.70%

利益曲線は次のとおりです。

・・・・・・・。