海外出張から戻ってきました。
また来月、二回海外出張があります。
二週間後も海外出張に行け・・・とマネージャ二名から言われましたが断りました。
ファーストクラスのラウンジで朝からビール飲んで、
フライト中は公開中の映画鑑賞して、
現地でランチ、ディナーして、
ホテルに泊まって、
プールやジムなどで汗を流して・・・
現地のマネージャと英語で対談して、こちらの要求を合意させる
出張が土日挟めば、現地観光
憧れの できる 社会人!
な、訳ない!!
いや、そういう出張になるケースもあるけど(今回のような「台風休暇」)、そもそも間違ってる。
正社員は月額定額で使い放題!
さらに海外は労働法の治外法権!
拘束時間は無限大、ホテルでも飛行機でも資料作成で映画は愚か、食事も食べる気力がない。
さらに日本のグループメンバーの状況も把握しつつ、他の業務も遅れないように進めないといけない。
まさに「24時間戦えますか」状態!!
アタッシュケースに勇気のしるし
はるか世界で戦えますか
ビジネスマン ビジネスマン
ジャパニーズ ビジネスマン
引用:CM「リゲイン」より(1989年)
「24時間働けますか?」は社畜のしるし
働けば働くだけ給料の貰えた時代と一緒にしちゃダメだ・・・。
この世界から逃れるために夢を求めて、「より美しい戦略作り – NYダウを利用する」に書かれている順張りも試してみました。
NYダウを利用した順張りの有効性検証
【仕掛けのルール】
- 1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行
【手仕舞いのルール】
- 1) オーバーナイトして翌日成行
こちらバックテストを実施しましたが、空売りにした方が利益が高いことが分かりました。
空売りで実験します。フラグを一つ変えるだけです、簡単でイイね!!!
ソースコード
TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)
外部データを利用します。「CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法」を先に読んで設定してください。
今回は「銘柄番号1番」に「ダウ平均」を登録しています。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 |
# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" // ====================================== // イザナミのサンプル手法 // ====================================== // //【仕掛けのルール】 // 1) 終値が75日間高値更新したら翌日成行 // 2) NYダウが下落した時だけベース順張りルールで仕掛け // //【手仕舞いのルール】 // 1) オーバーナイトして翌日成行 codes = CodeList if $code_num && $code_num != Length(codes) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if ! ($__INIT__) $budgetIni = 10000000 $buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円) $MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数 $shortSelling = 1 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 1 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() //------------------------------------------------ $HL75 = [$code_num] //------------------------------------------------ InitDone() $__INIT__ = 1 end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ! ($order[(int)Code]) $order[(int)Code] = i end if ! ($HL75[i]) // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $HL75[i] = HighLow_new(75) $hold[i] = 0 return end // 指標の計算を1日進める HighLow_next($HL75[i]) if ! (Index >= 75) return end //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if ! ($hold[i]) high = HighLow_high($HL75[i]) if ! (high && Close && {"1"}Close && {-1}{"1"}Close ) return end check = ({-1}{"1"}Close > {"1"}Close) if (Close >= high && check && Close > 300) PrintLog("買い候補") $buyflag[i][0] = 1 $buyflag[i][1] = (float)(Close / high) $buyCnt = $buyCnt + 1 end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif ($hold[i]) if ($set[i] < 1) $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 //================================================== // 売買(売り) //================================================== // 1) 利食い:含み益が10%を上回った if ($set[i] >= $MaxHoldDay) PrintLog("売り候補") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 end end end //==================== // 買い処理 //==================== def SortBuy(i) if (PricedataExistCheck(Close)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] Buying(codeset) end //==================== // 売り処理 //==================== def Sell_(i) if ($sellflag[i]) Selling(i) $sellflag[i] = 0 end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 end end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) SortInit() // ソート初期化 i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Main(i) end i = -1 while i + 1 < $code_num i = i + 1 {codes[i]}Sort(i) end i = -1 Print($buyCnt) if ($buyCnt) while i + 1 < $buyCnt i = i + 1 {$sortList2[i]}SortBuy(i) end end i = -1 while i + 1 < $code_num i = i + 1 {codes[i]}Sell_(i) end |
バックテスト結果
計算時間は約1時間30分です。
ベース空売りの場合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 1998/01/05~2019/09/24における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 14846 勝ちトレード数(勝率) 7395(49.81%) 負けトレード数(負率) 7451(50.19%) 全トレード平均利率 ∞ 勝ちトレード平均利率 ∞ 負けトレード平均損率 NaN 勝ちトレード最大利率 ∞ 負けトレード最大損率 -102.33% 全トレード平均期間 4.38 勝ちトレード平均期間 5.00 負けトレード平均期間 3.76 ---------------------------------------- 必要資金 ¥14,266,270 最大ポジション(簿価) ¥168,755,600 最大ポジション(時価) ¥227,165,100 純利益 ¥303,445,200 勝ちトレード総利益 ¥557,902,300 負けトレード総損失 -¥254,457,100 全トレード平均利益 ¥20,440 勝ちトレード平均利益 ¥75,443 負けトレード平均損失 -¥34,151 勝ちトレード最大利益 ¥3,914,100 負けトレード最大損失 -¥1,145,500 プロフィットファクター 2.19 最大ドローダウン(簿価) -¥4,657,937 最大ドローダウン(時価) -¥15,777,040 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 126 ---------------------------------------- 平均年利 106.35% 平均年利(直近5年) 46.35% 最大連勝 13回 最大連敗 20回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2019年 513回 ¥1,826,112円 12.80% 51.85% 1.22倍 -50.21% 2018年 799回 ¥3,893,746円 27.29% 52.69% 1.27倍 -71.30% 2017年 747回 ¥5,931,268円 41.58% 48.46% 1.45倍 -61.61% 2016年 746回 ¥9,896,763円 69.37% 56.57% 1.79倍 -81.98% 2015年 700回 ¥11,514,750円 80.71% 52.57% 1.87倍 -77.74% 2014年 742回 ¥16,321,000円 114.40% 51.62% 2.32倍 -102.33% 2013年 744回 ¥7,980,992円 55.94% 50.54% 1.35倍 -89.14% 2012年 782回 ¥19,397,360円 135.97% 55.50% 2.88倍 -66.67% 2011年 766回 ¥19,264,250円 135.03% 56.53% 2.36倍 -73.85% 2010年 746回 ¥20,946,340円 146.82% 60.32% 3.35倍 -48.57% 2009年 753回 ¥14,143,430円 99.14% 57.64% 1.89倍 -72.06% 2008年 672回 ¥20,758,860円 145.51% 60.42% 3.61倍 -26.25% 2007年 743回 ¥10,275,540円 72.03% 60.57% 2.07倍 -50.16% 2006年 707回 ¥10,693,840円 74.96% 55.73% 2.40倍 -26.00% 2005年 813回 ¥6,846,240円 47.99% 51.91% 1.49倍 -54.32% 2004年 794回 ¥5,954,378円 41.74% 55.92% 1.39倍 -49.96% 2003年 777回 ¥30,700,920円 215.20% 56.89% 3.20倍 -61.63% 2002年 748回 ¥30,310,570円 212.46% 63.77% 3.63倍 -53.57% 2001年 783回 ¥32,653,500円 228.89% 64.62% 4.16倍 -82.32% 2000年 771回 ¥24,135,800円 169.18% 58.75% 2.31倍 -57.43% |
利益曲線は次のとおりです。
NYダウ利用した場合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 1998/01/05~2019/09/24における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 10327 勝ちトレード数(勝率) 5110(49.48%) 負けトレード数(負率) 5217(50.52%) 全トレード平均利率 ∞ 勝ちトレード平均利率 ∞ 負けトレード平均損率 NaN 勝ちトレード最大利率 ∞ 負けトレード最大損率 -100.00% 全トレード平均期間 4.45 勝ちトレード平均期間 5.51 負けトレード平均期間 3.42 ---------------------------------------- 必要資金 ¥13,729,490 最大ポジション(簿価) ¥126,138,800 最大ポジション(時価) ¥159,106,200 純利益 ¥229,715,200 勝ちトレード総利益 ¥418,824,200 負けトレード総損失 -¥189,109,000 全トレード平均利益 ¥22,244 勝ちトレード平均利益 ¥81,962 負けトレード平均損失 -¥36,249 勝ちトレード最大利益 ¥1,280,000 負けトレード最大損失 -¥1,100,000 プロフィットファクター 2.21 最大ドローダウン(簿価) -¥7,423,264 最大ドローダウン(時価) -¥52,235,140 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 95 ---------------------------------------- 平均年利 83.66% 平均年利(直近5年) 67.77% 最大連勝 13回 最大連敗 16回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2019年 300回 ¥3,285,452円 23.93% 51.67% 1.81倍 -62.26% 2018年 469回 ¥5,794,481円 42.20% 57.36% 1.52倍 -71.30% 2017年 513回 ¥17,318,080円 126.14% 49.12% 3.00倍 -74.09% 2016年 521回 ¥2,796,620円 20.37% 56.81% 1.24倍 -46.35% 2015年 550回 ¥17,330,620円 126.23% 50.73% 2.86倍 -56.46% 2014年 521回 ¥6,987,104円 50.89% 53.74% 1.63倍 -66.35% 2013年 527回 -¥4,162,927円 -30.32% 50.28% 0.81倍 -89.14% 2012年 539回 ¥16,409,720円 119.52% 56.03% 3.35倍 -66.67% 2011年 538回 ¥8,962,880円 65.28% 57.62% 1.93倍 -69.07% 2010年 530回 ¥19,053,750円 138.78% 60.19% 3.69倍 -63.49% 2009年 514回 ¥18,795,140円 136.90% 60.31% 3.14倍 -40.59% 2008年 433回 ¥14,827,090円 107.99% 59.58% 3.64倍 -19.18% 2007年 453回 ¥9,040,880円 65.85% 57.62% 2.66倍 -50.16% 2006年 470回 ¥5,511,074円 40.14% 52.13% 1.86倍 -26.00% 2005年 623回 ¥4,711,280円 34.32% 49.44% 1.47倍 -50.94% 2004年 616回 ¥6,733,400円 49.04% 56.66% 1.62倍 -49.96% 2003年 560回 ¥17,343,810円 126.33% 59.11% 2.72倍 -100.00% 2002年 554回 ¥21,321,260円 155.30% 61.19% 3.26倍 -53.57% 2001年 584回 ¥27,831,200円 202.71% 64.21% 5.01倍 -21.79% 2000年 512回 ¥9,824,470円 71.56% 59.77% 1.73倍 -46.88% |
分かりにくいので整理してみました。
バックテスト | 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 累積損益率 |
---|---|---|---|---|
ベース空売り | 14846 | 49.81% | +2.19 | +303,445,200円 |
NYダウ利用 | 10327 | 49.48% | +2.21 | +229,715,200円 |
利益曲線は次のとおりです。
単調増加キターーーーーーーー!!!
特殊な売買ルールでも無いので、これは来たか!!!
まとめ
よく考えたら「借貸銘柄」でなく「全銘柄」にしていました。
「空売り」に変えたので「借貸銘柄」で結果を出してみます。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
株価データ: 日足 銘柄リスト: 借貸(東一)20190805 1998/01/05~2019/10/03における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 3965 勝ちトレード数(勝率) 1970(49.68%) 負けトレード数(負率) 1995(50.32%) 全トレード平均利率 0.28% 勝ちトレード平均利率 3.93% 負けトレード平均損率 -3.32% 勝ちトレード最大利率 100.00% 負けトレード最大損率 -69.07% 全トレード平均期間 2.98 勝ちトレード平均期間 2.95 負けトレード平均期間 3.02 ---------------------------------------- 必要資金 ¥11,572,010 最大ポジション(簿価) ¥19,296,270 最大ポジション(時価) ¥0 純利益 ¥10,201,000 勝ちトレード総利益 ¥72,172,180 負けトレード総損失 -¥61,971,180 全トレード平均利益 ¥2,573 勝ちトレード平均利益 ¥36,636 負けトレード平均損失 -¥31,063 勝ちトレード最大利益 ¥997,500 負けトレード最大損失 -¥670,000 プロフィットファクター 1.16 最大ドローダウン(簿価) -¥11,290,090 最大ドローダウン(時価) ¥0 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 7 ---------------------------------------- 平均年利 4.41% 平均年利(直近5年) -5.85% 最大連勝 11回 最大連敗 10回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2019年 94回 -¥115,500円 -1.00% 50.00% 0.87倍 -10.57% 2018年 115回 -¥423,900円 -3.66% 51.30% 0.78倍 -37.73% 2017年 127回 -¥998,400円 -8.63% 37.01% 0.54倍 -18.09% 2016年 182回 -¥708,500円 -6.12% 58.24% 0.81倍 -39.84% 2015年 149回 -¥1,139,700円 -9.85% 48.32% 0.60倍 -35.34% 2014年 113回 -¥425,200円 -3.67% 51.33% 0.77倍 -27.02% 2013年 135回 -¥3,214,000円 -27.77% 45.93% 0.46倍 -60.00% 2012年 178回 -¥190,900円 -1.65% 54.49% 0.92倍 -23.85% 2011年 210回 ¥456,400円 3.94% 56.67% 1.13倍 -69.07% 2010年 159回 ¥2,955,100円 25.54% 61.64% 3.73倍 -16.89% 2009年 194回 ¥1,382,600円 11.95% 62.37% 1.45倍 -25.72% 2008年 220回 ¥1,122,000円 9.70% 56.82% 1.42倍 -14.86% 2007年 190回 ¥687,700円 5.94% 52.63% 1.39倍 -11.56% 2006年 206回 -¥945,400円 -8.17% 48.54% 0.66倍 -21.65% 2005年 252回 -¥1,307,400円 -11.30% 46.43% 0.62倍 -35.27% 2004年 241回 ¥948,100円 8.19% 57.26% 1.29倍 -21.43% 2003年 256回 ¥2,016,600円 17.43% 56.25% 1.48倍 -28.24% 2002年 281回 ¥2,081,500円 17.99% 59.79% 1.51倍 -40.28% 2001年 343回 ¥7,970,400円 68.88% 61.52% 3.22倍 -17.00% 2000年 320回 ¥49,500円 0.43% 54.69% 1.01倍 -39.70% |
利益曲線は次のとおりです。
・・・・・・・。