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555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

目的を完全に見失ってますが・・

555hn氏というイザナミを利用されている方がYouTube上にシステムトレードの順張り・逆張りの統合方法を説明されているので、バックテストします。

555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証

この方の他の説明動画を見ながら逆張り・順張り方法を作成した上で、統合にトライしてみます。

順張り方法

【銘柄抽出】

  • 全銘柄&売買代金1千万円以上&200円以下の銘柄

【買いルール】

  • 日足終値が75日間の最高値を超えた
  • 翌日の寄付きで買いを仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 終値が買値より5%以上になる(利益確定)
  • 終値が買値より-5%以下になる(損切)
  • 保有日数が10日以上になる
  • 翌日の寄付きで決済売り

逆張り方法

【銘柄抽出】

  • TOPIX500

【買いルール】

  • 20日移動平均乖離-6%で買い
  • ストップ安では仕掛けない

【手仕舞いルール】

  • 終値が+5%以上か-3%以下
  • 保有日数が5日

統合方法

  • 順張り方で最大400万円まで購入
  • 資金が余っていれば、逆張り法で最大100万円まで購入

動画上では上限100万円となっていますが、1000万円でバックテストしました。

ソースコード

複合するために、かなり多くのフラグを必要としたので汚いです。

手法自体は簡単なので省略します。

というよりソースコード公開しても誰も興味がないようです・・・。

ただし、TOPIX500と全銘柄での売買検討と銘柄選択も異なるので、TOPIX500の選択関数を用意しました。GitHubに置いています。

バックテスト結果

順張りケース

利益曲線は次のとおりです

逆張りケース

利益曲線は次のとおりです

統合パターン

資金曲線は次のとおりです。

まとめ

紹介されていた動画では、逆張りより順張りの方が利益が高いです。

ただ、私の結果はまるっきり逆ですね・・・

そもそもの順張り・逆張りの利益曲線が異なっています・・・・。

 

 

因みに、買い/売りのルールがまるっきり異なる両者だったため、Protraで実装するのが大変でした。

 
色々な過去のコードを検索して参考にするために、SJISファイルの文字検索は次の通りです。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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