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イザナミサンプル・シンプル逆張り買いの有効性検証(システムトレード)

      2020/06/19

最近は台湾や中国出張ばかりで、パソコンは故障するしシステムトレードの興味が薄れてました。

前回の出張でJALの「JMBクリスタル」になりました。

これが、9月頃ならサファイアを目指してクレジットカード会員となり、永久会員になってましたが・・・。あと1ヶ月です。残念。もうないだろうね。

 

 

2013年12月13日から開催された坂本タクマ氏の連載Web漫画「全シ連」が次回で最終回だそうです。

システムトレード or 株は下火なのかな・・・・。

ようやくシステムトレードに出会ったので残念です。

 

と思っていた時期に、にこにこ動画にイザナミよりストラテジー紹介のライブ放送が公開されました(期間限定無料)。

 

サンプルとの事で、イザナミを体験版に同梱しているのかな・・・?。

右肩上がりです。

年利、ドローダウンと全体的に安定しています。

 

Protraを使った実装だと同じ結果にならないと連絡を受けたので実装してみます。

イザナミサンプル・シンプル逆張り買いの有効性検証

動画の中でパワーポイントでストラテジーの紹介がありますが、イザナミの画面上の条件を見た方が確実です。

【資金管理条件】

  • 1) 純資金500万円
  • 2) 売買代金が2000百万円より小さい
  • 3) 株価の低い場合は取引しない 120円以下
  • 4) 株価の高い場合は取引しない 6000円以上
  • 5) 売買代金15日間平均が50千万円以下の場合は取引しない
  • 6) Stop高/Stop安で取引ができない場合を考慮に入れる
  • 7) 対象銘柄はすべて
  • 8) 市場投入資金75% = 余裕資金25%キープ
  • 9) レバレッジなし
  • 10) 1シグナルなるべく25万円になるよう株数を計算して仕掛ける(上限75万円)
  • 11) 優先順は15日移動平均乖離率の小さい順
  • 12) 単利利用

【仕掛けルール】

  • 1) [3]日連続で[前日比(率)]が[0]より[小さい]
  • 2) [陰線]が[1]と[同じ]
  • 3) [曜日]が[5(金曜日)]と[異なる]
    • [翌日指値(寄付)][終値-2%]で[買い]を仕掛ける
  • 4) [曜日]が[5(金曜日)]と[同じ]
    • 4.1)[東証一部騰落レシオ(25)]が[100]より[大きい]
    • 4.2)[売上代金]が[2000]より[小さい]
    • [翌日指値(終日)][終値-8%]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [翌日寄付]で手仕舞いする

金曜日か否かで買い付け条件が異なります。

その理由を動画では次のように紹介しています。

具体的な戦略や改変方法はにこにこ動画(有料)を見てください。

なお、私の実装では下記は考慮していません。

  • 6) Stop高/Stop安で取引ができない場合を考慮に入れる
  • 8) 市場投入資金75% = 余裕資金25%キープ

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

なお、翌日指値(寄付)は、翌日寄付のみ有効な指値で仕掛けます( 証券会社への注文方法: 指値 – 寄付 )。

バックテスト結果

計算時間は約2時間です。

利益曲線は次のとおりです。

おお!ほぼ単調増加の結果になりました。

三点チャージ、斉藤氏の逆張りなどで利益が出ずに最近バックテストをやる気がなかった自分には朗報です。

まとめ

遂に本物の単調増加ストラテジーです。

近年の年利が下がっているのは気になりますが、考察・改良の価値がある結果です。

とはいえ、サンプルに負けるなんて・・・・。

2020.6.13追記

大量の買いシグナルが出るため、資金が幾らあっても足りず、このままでは利用できないようです。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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