コナーズRSIを利用した新高値トレードの期待値検証(システムトレード)

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「虫コナーズ」のようなベランダなどに吊り下げ商品が対象としている害虫は

 

ユスリカとチョウバエ

 

だけだ。

分かっていても

 

蚊やショウジョウバエにも効くに違いない

 

という僅かばかりの期待を胸に購入し続けていた時代があった。

 
 

ユスリカは、釣りのエサとして使われる赤虫の成体の呼称。

ユスリカはヒトや動物の血を吸わないし、そんなに家に入ってくる事自体が無いと思う。

 

チョウバエは家で見かけることがあるけど、

「毎年暖かい時期になるとチョウバエが発生して困ってしまう」

という人は、日々の浴槽などの清掃方法や退治の仕方に問題がある。

どちらにせよ、外からの侵入が問題じゃないだろう。

 
 

蚊にはこちらがオススメ。

これを網戸に使うのではなく、網戸用のスプレーは薬剤が長期間残留するように作られてるのでこれを応用する。

玄関などの扉や窓、その他隙間の周囲に吹きつける(屋外側)。

また、扉や窓の枠を囲むように幅30cm以上でぐるりと吹きつける。

これで外から侵入できないようバリアを形成する。

……

昔、5ちゃんねる(旧:2ちゃんねる)で流行したテンプレね。

以前「コナーズは虫が来ないか?」というネタをオモコロでやっていた。

虫コナーズは本当に効果がないのか検証してみた | オモコロ
本当に効かないの?そんなことないんじゃない???

でも、使った商品は100均だし、前述通り蚊には効かない

なのに「虫が来なかった」とか……もうね調査が適当すぎる。

 

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コナーズRSIを利用した新高値トレードの期待値検証

ローレンス・A・コナーズの「恐怖で買って、強欲で売る短期売買法」という本で紹介されているトレード手法

を読んでないから中身を知らないが、それをベースに紹介されている手法が次だ。

コナーズRSIを利用した新高値トレード – 俺の耳に念仏

【買いルール】

  • 1) 20日間の平均出来高が100万以上
  • 2) 株価が500円以上
  • 3) 直近20営業日以内に52週高値を更新した
  • 4) コナーズRSIが15以下
  • 1),2), 3), 4) の条件を満たした状態で前日終値から、安値が7%以上下落したら引けで買う

【手仕舞いルール】

  • 引けでコナーズRSIが( 70 or 80 )以上になったら手仕舞いする

実際にバックテストを一年行った結果が載っていた。

本に記載されている米国株の検証結果が平均損益率4.1%なので、日本株のほうが良い結果

  • シグナル発生数:12回
  • 平均損益率:7.62%
  • 勝率:75%
  • 平均保有日数:4.08日

勝率75%は魅力的。

そして私にとっては「52週高値を更新」というのが新しい概念だ。

なお、「引け」で買うため、実運用するなら常に場中の値動きをウォッチする必要がある。

使ってる人いるのかなーー。

バックテスト結果

バックテスト計算時間は売買代金上位500位だけでも2時間。

全銘柄でバックテストしても「平均出来高が100万以上」の条件で大型株のみになるので変わらない。

利益曲線は次のとおり。

2017年までは単調上がりのストラテジーだったようだ。

ただ、ドローダウンが大きい。

まとめ

もし2017年前にこのストラテジーに出会っていたら、騰落レシオなどと組み合わせドローダウンの軽減をした上で運用していたに違いない。

トレード数は少ないが、副ストラテジーとして使うと考えていると安定しており魅力的だ。

 
 

それにしても2017年~2020年の下がり方は異常だな。

「黒田総裁下で2021年5月は初の月間ETF購入ゼロ」だったようだし、今後は再度動作するようになるのかな。

日本株保有者として最大になった日銀の存在が市場の価格形成をゆがめ、コーポレートガバナンス(企業統治)改善の妨げになってきたとして、投資家は今回の日銀の動きを歓迎している。

投資家も同じ意見だわ。

黒田総裁下で初の月間ETF購入ゼロ-日本株に朗報と一部投資家歓迎
一段のボラティリティーを覚悟の上で、一部投資家は日本銀行による株式市場介入の縮小を歓迎している。

毎年そうだけど、そろそろバックテストに飽きてきた。

ネタも無いわ……。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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