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斎藤正章氏の「空売りデイトレ」戦略の有効性検証(システムトレード)

      2020/09/08

株ストの話題が続くと日記のアクセス数が下がる。

バックテストも熱が冷めてきた・・というより検索しても新規のストラテジーが見つからないので、暫くストップかな。

今回は、有名な「空売り」ストラテジーを実現する。

今まで、時価が狂ってしまうので実装してなかった。

前回の修正により正しく動作するようになったため、バックテストを公開する。

斎藤正章氏の手法は何度も実現しているので、氏の紹介は省略する。

話は関係ないが「https://s.wordpress.com/mshots/v1/」にアクセスしてWebサイトのサムネイルを作成していたが、作れなくなった気がする・・・。

斎藤正章の「空売りデイトレ」戦略

【銘柄選定】

  • 貸借銘柄(東証一部)

【買いルール】

  • 株価位置が40%以上の銘柄
  • 金曜日以外の平日
  • 終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合:「50日間の株価変動率が30%以上 」
  • 終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合:「50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下 」

【手仕舞い】

  • 空売り戦略はデイトレ戦略なので、その日の「引け成り」で買い決済
  • 「当日に引け成り買い」

株価位置って何?

過去一定期間の水準と比べて株価がどのくらいの水準にあるかを判定するための指標のこと

株価位置が50%を以上だと上昇トレンド、50%以下だと下降トレンド

  • 1) 一定期間の安値を0%、高値を100%とし、この範囲での現在の株価位置を求める
  • 2) 年度初めの株価を0%とし、今までの高値を100%として現在位置を求める

今回は1)を採用し次の式で求める。

(現在値 – 安値) ÷ (高値 – 安値) x 100

株価変動率って何?

株価変動率は株価の値動きの大きさを数値に直したシンプルな指標です。

いろいろな計算式が混在しており、計算式によって、同じチャートでも株価変動率の数値は全く異なってしまいます。

本に載っているストラテジーを参考にする時には、どの計算式なのかを確認しておきましょう。

  • 株価変動率 =(高値-安値)÷高値 × 100(%)
  • 株価変動率 =(高値-安値)÷中値 × 100(%)
  • 株価変動率 =(高値-安値)÷安値 × 100(%)
  • 株価変動率 =(高値-安値)÷引け値 × 100(%)

高値=期間内の最高値
安値=期間内の最安値
中値=(高値+安値)÷2
引け値=期間最終日の終値

 
 

ここでは、

株価変動率=(高値-安値)÷安値×100(%)

とした。

 
 

斎藤氏はボランティア精神旺盛で、ソースコードも公開している。

ただ、紹介しているソースコードのプログラム言語は何なの?PHP?システムトレードの達人のスクリプト?

独自関数呼び出しているだけで、何も意味がわからないよね。

全く価値がない。

バックテスト結果

貸借銘柄だけで確かめてみる。

利益曲線は次のとおりです。

お!ほぼ単調増加を実現できた。

まとめ

少し利益が低いなぁ。

手数料負けになるので、手数料無料しか使えない。

「株価位置」「株価変動率」「前日比と一定以上」の値を変更すれば良いかもしれない。

でも、今となっては、もっと利益の出るストラテジーは沢山あるかな。

【参考】ソースコード

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。

実装は次のようになります。

 - 2020年(社会人16年), 投資, システムトレード

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