斎藤正章氏の「空売りデイトレ」戦略の有効性検証（システムトレード）

株の話題が続くと日記のアクセス数が下がる。

バックテストも熱が冷めてきた・・というより検索しても新規のストラテジーが見つからないので、暫くストップかな。

今回は、有名な「空売り」ストラテジーを実現する。

システムトレードで11年間で10勝1敗の実績をあげている私の投資手法 | 投資の教科書

システムトレードとは、予め決めた売買ルー...

今まで、時価が狂ってしまうので実装してなかった。

前回の修正により正しく動作するようになったため、バックテストを公開する。

斎藤正章氏の手法は何度も実現しているので、氏の紹介は省略する。

斎藤正章の「空売りデイトレ」戦略
まとめ
【参考】ソースコード

話は関係ないが「https://s.wordpress.com/mshots/v1/」にアクセスしてWebサイトのサムネイルを作成していたが、作れなくなった気がする・・・。

斎藤正章の「空売りデイトレ」戦略

【銘柄選定】

貸借銘柄（東証一部）

【買いルール】

株価位置が40％以上の銘柄
金曜日以外の平日
終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合：「50日間の株価変動率が30%以上」
終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合：「50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下」

【手仕舞い】

空売り戦略はデイトレ戦略なので、その日の「引け成り」で買い決済
「当日に引け成り買い」

株価位置って何？

過去一定期間の水準と比べて株価がどのくらいの水準にあるかを判定するための指標のこと

株価位置が50％を以上だと上昇トレンド、50％以下だと下降トレンド

1) 一定期間の安値を0％、高値を100％とし、この範囲での現在の株価位置を求める
2) 年度初めの株価を0％とし、今までの高値を100％として現在位置を求める

今回は1)を採用し次の式で求める。

(現在値 – 安値) ÷ (高値 – 安値) x 100

株価変動率って何？

株価変動率は株価の値動きの大きさを数値に直したシンプルな指標です。

いろいろな計算式が混在しており、計算式によって、同じチャートでも株価変動率の数値は全く異なってしまいます。

本に載っているストラテジーを参考にする時には、どの計算式なのかを確認しておきましょう。

株価変動率＝（高値－安値）÷高値 × 100（%）
株価変動率＝（高値－安値）÷中値 × 100（%）
株価変動率＝（高値－安値）÷安値 × 100（%）
株価変動率＝（高値－安値）÷引け値 × 100（%）

高値＝期間内の最高値
安値＝期間内の最安値
中値＝（高値＋安値）÷２
引け値＝期間最終日の終値

ここでは、

株価変動率＝（高値－安値）÷安値×１００（％）

とした。

斎藤氏はボランティア精神旺盛で、ソースコードも公開している。

ただ、紹介しているソースコードのプログラム言語は何なの？PHP？システムトレードの達人のスクリプト？

// 株価位置（終値基準）
if( isset($sp_position_cp['check']) ) {
  $this->sdi->SetWhereStockPricePositionWithEndPrice($sp_position_cp['date_num'], $sp_position_cp['val_num'], $sp_position_cp['comp']);
}

                
// 株価変動率
if( isset($change_rate['check']) ) {
  if( !empty($change_rate['date_num']) &&  !empty($change_rate['val_num']) && !empty($change_rate['comp']) ) {
     $this->sdi->SetWhereMovingRaito($change_rate['date_num'], $change_rate['val_num'], $change_rate['comp'], $screening_date);
     }
  }

// 株価位置（終値基準）

if( isset($sp_position_cp['check']) ) {

$this->sdi->SetWhereStockPricePositionWithEndPrice($sp_position_cp['date_num'], $sp_position_cp['val_num'], $sp_position_cp['comp']);

}

// 株価変動率

if( isset($change_rate['check']) ) {

if( !empty($change_rate['date_num']) && !empty($change_rate['val_num']) && !empty($change_rate['comp']) ) {

$this->sdi->SetWhereMovingRaito($change_rate['date_num'], $change_rate['val_num'], $change_rate['comp'], $screening_date);

}

独自関数呼び出しているだけで、何も意味がわからないよね。

全く価値がない。

バックテスト結果

貸借銘柄だけで確かめてみる。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 借貸(東一)20190805
1998/01/05～2020/09/04における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		10134
勝ちトレード数(勝率)	5348(52.77%)
負けトレード数(負率)	4786(47.23%)

全トレード平均利率	0.15%
勝ちトレード平均利率	2.30%
負けトレード平均損率	-2.25%

勝ちトレード最大利率	38.37%
負けトレード最大損率	-32.72%

全トレード平均期間	1.68
勝ちトレード平均期間	1.66
負けトレード平均期間	1.71
----------------------------------------
必要資金		¥3,078,700
最大ポジション(簿価)	¥3,000,000
最大ポジション(時価)	¥3,275,400

純利益			¥6,708,600
勝ちトレード総利益		¥52,914,800
負けトレード総損失		-¥46,206,200

全トレード平均利益	¥662
勝ちトレード平均利益	¥9,894
負けトレード平均損失	-¥9,654

勝ちトレード最大利益	¥198,000
負けトレード最大損失	-¥142,000

プロフィットファクター		1.15
最大ドローダウン(簿価)	-¥556,900
最大ドローダウン(時価)	-¥556,900
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	7
----------------------------------------
平均年利		10.38%
平均年利(直近5年)	13.38%
最大連勝		12回
最大連敗		10回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	  339回		¥580,700円	18.86%	56.93%	 1.34倍	-23.51%
2019年	  493回		¥151,600円	4.92%	54.16%	 1.07倍	-14.87%
2018年	  513回		¥823,400円	26.75%	55.17%	 1.36倍	-11.58%
2017年	  512回		¥234,500円	7.62%	56.64%	 1.11倍	-15.31%
2016年	  497回		¥269,500円	8.75%	55.13%	 1.12倍	-16.40%
2015年	  497回		¥175,300円	5.69%	57.34%	 1.07倍	-19.85%
2014年	  487回		¥36,300円	1.18%	56.47%	 1.02倍	-11.85%
2013年	  491回		¥225,300円	7.32%	58.66%	 1.09倍	-20.10%
2012年	  481回		¥468,400円	15.21%	60.29%	 1.21倍	-17.95%
2011年	  476回		¥470,300円	15.28%	59.45%	 1.20倍	-23.15%
2010年	  459回		¥45,200円	1.47%	59.48%	 1.02倍	-19.53%
2009年	  486回		¥635,400円	20.64%	59.47%	 1.31倍	-13.54%
2008年	  480回		¥202,300円	6.57%	56.04%	 1.08倍	-28.77%
2007年	  495回		-¥44,600円	-1.45%	54.34%	 0.98倍	-23.41%
2006年	  488回		¥694,600円	22.56%	61.27%	 1.41倍	-13.46%
2005年	  512回		-¥2,300円	-0.07%	60.35%	 1.00倍	-19.57%
2004年	  489回		¥524,400円	17.03%	61.55%	 1.24倍	-32.72%
2003年	  486回		¥504,300円	16.38%	63.58%	 1.22倍	-16.67%
2002年	  465回		¥19,500円	0.63%	57.20%	 1.01倍	-20.62%
2001年	  484回		¥148,100円	4.81%	58.47%	 1.06倍	-19.51%
2000年	  504回		¥546,400円	17.75%	58.73%	 1.24倍	-16.75%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 借貸(東一)20190805

1998/01/05～2020/09/04における成績です。

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全トレード数 10134

勝ちトレード数(勝率) 5348(52.77%)

負けトレード数(負率) 4786(47.23%)

全トレード平均利率 0.15%

勝ちトレード平均利率 2.30%

負けトレード平均損率 -2.25%

勝ちトレード最大利率 38.37%

負けトレード最大損率 -32.72%

全トレード平均期間 1.68

勝ちトレード平均期間 1.66

負けトレード平均期間 1.71

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必要資金 ¥3,078,700

最大ポジション(簿価) ¥3,000,000

最大ポジション(時価) ¥3,275,400

純利益 ¥6,708,600

勝ちトレード総利益 ¥52,914,800

負けトレード総損失 -¥46,206,200

全トレード平均利益 ¥662

勝ちトレード平均利益 ¥9,894

負けトレード平均損失 -¥9,654

勝ちトレード最大利益 ¥198,000

負けトレード最大損失 -¥142,000

プロフィットファクター 1.15

最大ドローダウン(簿価) -¥556,900

最大ドローダウン(時価) -¥556,900

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現在進行中のトレード数 7

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平均年利 10.38%

平均年利(直近5年) 13.38%

最大連勝 12回

最大連敗 10回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 339回 ¥580,700円 18.86% 56.93% 1.34倍 -23.51%

2019年 493回 ¥151,600円 4.92% 54.16% 1.07倍 -14.87%

2018年 513回 ¥823,400円 26.75% 55.17% 1.36倍 -11.58%

2017年 512回 ¥234,500円 7.62% 56.64% 1.11倍 -15.31%

2016年 497回 ¥269,500円 8.75% 55.13% 1.12倍 -16.40%

2015年 497回 ¥175,300円 5.69% 57.34% 1.07倍 -19.85%

2014年 487回 ¥36,300円 1.18% 56.47% 1.02倍 -11.85%

2013年 491回 ¥225,300円 7.32% 58.66% 1.09倍 -20.10%

2012年 481回 ¥468,400円 15.21% 60.29% 1.21倍 -17.95%

2011年 476回 ¥470,300円 15.28% 59.45% 1.20倍 -23.15%

2010年 459回 ¥45,200円 1.47% 59.48% 1.02倍 -19.53%

2009年 486回 ¥635,400円 20.64% 59.47% 1.31倍 -13.54%

2008年 480回 ¥202,300円 6.57% 56.04% 1.08倍 -28.77%

2007年 495回 -¥44,600円 -1.45% 54.34% 0.98倍 -23.41%

2006年 488回 ¥694,600円 22.56% 61.27% 1.41倍 -13.46%

2005年 512回 -¥2,300円 -0.07% 60.35% 1.00倍 -19.57%

2004年 489回 ¥524,400円 17.03% 61.55% 1.24倍 -32.72%

2003年 486回 ¥504,300円 16.38% 63.58% 1.22倍 -16.67%

2002年 465回 ¥19,500円 0.63% 57.20% 1.01倍 -20.62%

2001年 484回 ¥148,100円 4.81% 58.47% 1.06倍 -19.51%

2000年 504回 ¥546,400円 17.75% 58.73% 1.24倍 -16.75%

利益曲線は次のとおりです。

お！ほぼ単調増加を実現できた。

まとめ

少し利益が低いなぁ。

手数料負けになるので、手数料無料しか使えない。

「株価位置」「株価変動率」「前日比と一定以上」の値を変更すれば良いかもしれない。

でも、今となっては、もっと利益の出るストラテジーは沢山あるかな。

【参考】ソースコード

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。

実装は次のようになります。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

//==============================
// 斎藤正章の「空売りデイトレ」戦略
//==============================
//
//[対象銘柄]
//①東証1部の貸借銘柄
//
//[仕掛けルール]
//①終値が前日比で一定以上高くなっていて当日が陽線
//②株価位置が40％以上の銘柄
//③金曜日以外の平日
//⑤終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合：「50日間の株価変動率が30%以上 」
//⑥終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合：「50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下 」
//
//[手仕舞いルール]
//⑦「当日に引け成り買い」
//
codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if !$__INIT__
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
        $MaxHoldDay   = 1          // 最大保有日数
        $shortSelling = 1          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $HL200        = [$code_num]
        $HL50         = [$code_num]
        $HL10         = [$code_num]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end
        //==================================================
        if ! ($HL200[i] && $HL50[i] && $HL10[i])
                $HL200[i] = HighLow_new(200)
                $HL50[i]  = HighLow_new(50)
                $HL10[i]  = HighLow_new(10)
                $hold[i]  = 0
                return
        end
        //指標の計算を1日進める
        HighLow_next($HL200[i])
        HighLow_next($HL50[i])
        HighLow_next($HL10[i])
        
        // ここまで ========================================
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               high10  = HighLow_high($HL10[i])
               low10   = HighLow_low($HL10[i])
               high50  = HighLow_high($HL50[i])
               low50   = HighLow_low($HL50[i])
               high200 = HighLow_high($HL200[i])
               low200  = HighLow_low($HL200[i])
               if ! (high10 && low10 && high50 && high50 && high200 && low200)
                      return
               end
               if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close)
                        return
               end
               // 株価50円以下は省く
               if (Close <= 50)
                      return
               end
               // 終値基準の200日株価位置
               if (high200 == low200)
                      stock_pos = 0
               else
                      stock_pos = (float)(Close - low200) / (high200 - low200) * 100
               end
               // ① 終値が前日比で一定以上（4%）高くなっていて当日が陽線
               check1 = Close > ({-1}Close * 1.04) && Close > Open
               // ② 株価位置が40％以上の銘柄
               check2 = stock_pos >= 40
               // ③ 金曜日以外の平日
               check3 = DayOfWeek != 5
               if ! (check1 && check2 && check3)
                        return
               end
               // 50日間の中値
               mid50 = (high50 - low50) / 2
               // 株価変動率
               stock_var = (float)(high50 - low50) / low50 * 100
//               PrintLog("stock_var = " + stock_var)
               //4) 終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合
               //   50日間の株価変動率が30%以上
               check4 = stock_pos < 100 && stock_var >= 30
               //5) 終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合
               //   50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下 
               check5 = stock_pos == 100 && stock_var >= 40 && Close <= 500
               if  (check4 || check5)
                        $buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ
                        $buyflag[i][1] = stock_var // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 手法別に売りを変える場合
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               end
        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if $set[i] < 1
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 売り処理（デイトレ模倣）
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                if ({-1}Close)
                      SellingLimitedPrice(i, 0, {-1}Close)
                else
                      if (Open)
                               // 翌々日の始値で売るが、日付は翌日にする
                               SellingLimitedPrice(i, 0, Open)
                      else
                               Print("銘柄データ異常")
                               // 翌々日の始値もない
                               SellingLimitedPrice(i, 0, {-2}Close)
                      end
                end
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                 $buyflag[i][0] = 0
                 $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        if (HasPricedata({1}Open))
            Buying(codeset)
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
//====================
// ストラテジーによって買いの優先度を変える
//====================
i = -1
if ($buyCnt)
        BuyLoop(1, 1, codes)
end
//====================
// 売り
//====================
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

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213

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

//==============================

// 斎藤正章の「空売りデイトレ」戦略

//==============================

//[対象銘柄]

//①東証1部の貸借銘柄

//[仕掛けルール]

//①終値が前日比で一定以上高くなっていて当日が陽線

//②株価位置が40％以上の銘柄

//③金曜日以外の平日

//⑤終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合：「50日間の株価変動率が30%以上」

//⑥終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合：「50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下」

//[手仕舞いルール]

//⑦「当日に引け成り買い」

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if !$__INIT__

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

$MaxHoldDay = 1 // 最大保有日数

$shortSelling = 1 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$HL200 = [$code_num]

$HL50 = [$code_num]

$HL10 = [$code_num]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

//==================================================

if ! ($HL200[i] && $HL50[i] && $HL10[i])

$HL200[i] = HighLow_new(200)

$HL50[i] = HighLow_new(50)

$HL10[i] = HighLow_new(10)

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

HighLow_next($HL200[i])

HighLow_next($HL50[i])

HighLow_next($HL10[i])

// ここまで ========================================

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

high10 = HighLow_high($HL10[i])

low10 = HighLow_low($HL10[i])

high50 = HighLow_high($HL50[i])

low50 = HighLow_low($HL50[i])

high200 = HighLow_high($HL200[i])

low200 = HighLow_low($HL200[i])

if ! (high10 && low10 && high50 && high50 && high200 && low200)

return

end

if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close)

return

end

// 株価50円以下は省く

if (Close <= 50)

return

end

// 終値基準の200日株価位置

if (high200 == low200)

stock_pos = 0

else

stock_pos = (float)(Close - low200) / (high200 - low200) * 100

end

// ① 終値が前日比で一定以上（4%）高くなっていて当日が陽線

check1 = Close > ({-1}Close * 1.04) && Close > Open

// ② 株価位置が40％以上の銘柄

check2 = stock_pos >= 40

// ③ 金曜日以外の平日

check3 = DayOfWeek != 5

if ! (check1 && check2 && check3)

return

end

// 50日間の中値

mid50 = (high50 - low50) / 2

// 株価変動率

stock_var = (float)(high50 - low50) / low50 * 100

// PrintLog("stock_var = " + stock_var)

//4) 終値基準の200日株価位置が100%より小さい場合

// 50日間の株価変動率が30%以上

check4 = stock_pos < 100 && stock_var >= 30

//5) 終値基準の200日株価位置が100%と等しい場合

// 50日間の株価変動率が40%以上で終値が500円以下

check5 = stock_pos == 100 && stock_var >= 40 && Close <= 500

if (check4 || check5)

$buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ

$buyflag[i][1] = stock_var // 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 手法別に売りを変える場合

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if $set[i] < 1

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 売り処理（デイトレ模倣）

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

if ({-1}Close)

SellingLimitedPrice(i, 0, {-1}Close)

else

if (Open)

// 翌々日の始値で売るが、日付は翌日にする

SellingLimitedPrice(i, 0, Open)

else

Print("銘柄データ異常")

// 翌々日の始値もない

SellingLimitedPrice(i, 0, {-2}Close)

end

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

if (HasPricedata({1}Open))

Buying(codeset)

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

//====================

// ストラテジーによって買いの優先度を変える

//====================

i = -1

if ($buyCnt)

BuyLoop(1, 1, codes)

end

//====================

// 売り

//====================

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end